PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTCS с FVD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTCS и FVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и First Trust Value Line Dividend Index (FVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.55%
12.43%
FTCS
FVD

Доходность по периодам

С начала года, FTCS показывает доходность 17.00%, что значительно выше, чем у FVD с доходностью 15.89%. За последние 10 лет акции FTCS превзошли акции FVD по среднегодовой доходности: 10.83% против 9.27% соответственно.


FTCS

С начала года

17.00%

1 месяц

1.64%

6 месяцев

11.55%

1 год

22.57%

5 лет (среднегодовая)

10.94%

10 лет (среднегодовая)

10.83%

FVD

С начала года

15.89%

1 месяц

1.87%

6 месяцев

12.43%

1 год

22.35%

5 лет (среднегодовая)

7.96%

10 лет (среднегодовая)

9.27%

Основные характеристики


FTCSFVD
Коэф-т Шарпа2.522.25
Коэф-т Сортино3.553.18
Коэф-т Омега1.461.41
Коэф-т Кальмара3.033.12
Коэф-т Мартина13.4212.98
Индекс Язвы1.68%1.72%
Дневная вол-ть8.96%9.95%
Макс. просадка-53.64%-51.00%
Текущая просадка0.00%-0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTCS и FVD

FTCS берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии FVD в 0.70%.


FVD
First Trust Value Line Dividend Index
График комиссии FVD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии FTCS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FTCS и FVD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTCS c FVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и First Trust Value Line Dividend Index (FVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTCS, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.522.25
Коэффициент Сортино FTCS, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.553.18
Коэффициент Омега FTCS, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.461.41
Коэффициент Кальмара FTCS, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.033.12
Коэффициент Мартина FTCS, с текущим значением в 13.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.4212.98
FTCS
FVD

Показатель коэффициента Шарпа FTCS на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVD равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCS и FVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52
2.25
FTCS
FVD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCS и FVD

Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности FVD в 2.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.29%1.47%1.23%1.05%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%2.01%1.34%
FVD
First Trust Value Line Dividend Index
2.14%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.35%2.46%2.28%

Просадки

Сравнение просадок FTCS и FVD

Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки FVD в -51.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и FVD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.00%
FTCS
FVD

Волатильность

Сравнение волатильности FTCS и FVD

First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и First Trust Value Line Dividend Index (FVD) имеют волатильность 3.22% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.22%
3.15%
FTCS
FVD