Сравнение FTCS с FVD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и First Trust Value Line Dividend Index (FVD).
FTCS и FVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. FVD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Value Line Dividend Index. Фонд был запущен 26 авг. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTCS или FVD.
Основные характеристики
| FTCS | FVD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.78% | 15.29% |
| Дох-ть за 1 год | 26.35% | 26.15% |
| Дох-ть за 3 года | 5.98% | 5.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.17% | 7.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.06% | 9.29% |
| Коэф-т Шарпа | 2.85 | 2.52 |
| Коэф-т Сортино | 4.01 | 3.61 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.51 | 2.48 |
| Коэф-т Мартина | 15.36 | 14.95 |
| Индекс Язвы | 1.66% | 1.70% |
| Дневная вол-ть | 8.95% | 10.11% |
| Макс. просадка | -53.64% | -51.00% |
| Текущая просадка | -0.09% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FTCS и FVD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FTCS и FVD
С начала года, FTCS показывает доходность 16.78%, что значительно выше, чем у FVD с доходностью 15.29%. За последние 10 лет акции FTCS превзошли акции FVD по среднегодовой доходности: 11.06% против 9.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTCS и FVD
FTCS берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии FVD в 0.70%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTCS c FVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и First Trust Value Line Dividend Index (FVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCS и FVD
Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности FVD в 2.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.29% | 1.47% | 1.23% | 1.05% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% | 2.01% | 1.34% |
FVD First Trust Value Line Dividend Index | 2.15% | 2.34% | 2.20% | 1.75% | 2.31% | 2.03% | 2.50% | 2.10% | 2.04% | 2.35% | 2.46% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок FTCS и FVD
Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки FVD в -51.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и FVD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTCS и FVD
First Trust Capital Strength ETF (FTCS) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с First Trust Value Line Dividend Index (FVD) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что FTCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.