PortfoliosLab logo
Сравнение FTCS с FVD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTCS и FVD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FTCS и FVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и First Trust Value Line Dividend Index (FVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
470.96%
408.92%
FTCS
FVD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTCS:

0.50

FVD:

0.63

Коэф-т Сортино

FTCS:

0.79

FVD:

0.96

Коэф-т Омега

FTCS:

1.11

FVD:

1.13

Коэф-т Кальмара

FTCS:

0.54

FVD:

0.69

Коэф-т Мартина

FTCS:

1.94

FVD:

2.39

Индекс Язвы

FTCS:

3.51%

FVD:

3.43%

Дневная вол-ть

FTCS:

13.60%

FVD:

13.14%

Макс. просадка

FTCS:

-53.63%

FVD:

-50.99%

Текущая просадка

FTCS:

-6.93%

FVD:

-6.15%

Доходность по периодам

С начала года, FTCS показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у FVD с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции FTCS превзошли акции FVD по среднегодовой доходности: 9.99% против 8.39% соответственно.


FTCS

С начала года

-0.80%

1 месяц

-2.84%

6 месяцев

-2.98%

1 год

7.11%

5 лет

10.92%

10 лет

9.99%

FVD

С начала года

-0.17%

1 месяц

-2.67%

6 месяцев

-2.58%

1 год

8.77%

5 лет

10.31%

10 лет

8.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTCS и FVD

FTCS берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии FVD в 0.70%.


График комиссии FVD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FVD: 0.70%
График комиссии FTCS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTCS: 0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTCS и FVD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTCS
Ранг риск-скорректированной доходности FTCS, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTCS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

FVD
Ранг риск-скорректированной доходности FVD, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FVD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTCS c FVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и First Trust Value Line Dividend Index (FVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTCS, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTCS: 0.50
FVD: 0.63
Коэффициент Сортино FTCS, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTCS: 0.79
FVD: 0.96
Коэффициент Омега FTCS, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FTCS: 1.11
FVD: 1.13
Коэффициент Кальмара FTCS, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTCS: 0.54
FVD: 0.69
Коэффициент Мартина FTCS, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTCS: 1.94
FVD: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа FTCS на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVD равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCS и FVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.63
FTCS
FVD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCS и FVD

Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности FVD в 2.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.34%1.33%1.47%1.23%1.05%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%2.01%
FVD
First Trust Value Line Dividend Index
2.41%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.35%2.46%

Просадки

Сравнение просадок FTCS и FVD

Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.63%, что больше максимальной просадки FVD в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и FVD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.93%
-6.15%
FTCS
FVD

Волатильность

Сравнение волатильности FTCS и FVD

First Trust Capital Strength ETF (FTCS) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с First Trust Value Line Dividend Index (FVD) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что FTCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.55%
8.56%
FTCS
FVD