PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCS с FVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTCS с FVD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTCS (First Trust Capital Strength ETF) and FVD (First Trust Value Line Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - FTCS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the The Capital Strength Index, while FVD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Value Line Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTCS returned 10.16%/yr vs 8.30%/yr for FVD. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FTCS charges 0.53%/yr vs 0.61%/yr for FVD.

Доходность

Сравнение доходности FTCS и FVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTCS показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у FVD с доходностью 2.21%. За последние 10 лет акции FTCS превзошли акции FVD по среднегодовой доходности: 10.16% против 8.30% соответственно.

FTCS

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.79%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.21%
1 год
2.29%
3 года*
9.49%
5 лет*
5.40%
10 лет*
10.16%

FVD

1 день
-0.59%
1 месяц
-1.04%
С начала года
2.21%
6 месяцев
2.80%
1 год
6.84%
3 года*
8.25%
5 лет*
5.20%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTCS и FVD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		0.01%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%13.05%26.71%-4.22%26.57%
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.21%8.16%10.04%4.11%-5.18%25.08%-0.02%26.58%-3.49%12.51%

Correlation

The correlation between FTCS and FVD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.83

The correlation between FTCS and FVD has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTCS и FVD

Секторы
FTCS
FVD

Финансовые услуги

20.4%
19.1%

Промышленность

19.6%
14.2%

Здравоохранение

19.1%
7.8%

Потребительский защитный сектор

14.3%
11.6%

Технологии

12.3%
6.1%

Потребительский циклический сектор

7.7%
5.6%

Коммуникационные услуги

2.3%
3.0%

Энергетика

2.2%
4.0%

Сырьевые материалы

2.1%
2.1%

Недвижимость

-

8.1%

Коммунальные услуги

-

18.4%

Финансовые услуги

FTCS
20.4%
FVD
19.1%

Промышленность

FTCS
19.6%
FVD
14.2%

Здравоохранение

FTCS
19.1%
FVD
7.8%

Потребительский защитный сектор

FTCS
14.3%
FVD
11.6%

Технологии

FTCS
12.3%
FVD
6.1%

Потребительский циклический сектор

FTCS
7.7%
FVD
5.6%

Коммуникационные услуги

FTCS
2.3%
FVD
3.0%

Энергетика

FTCS
2.2%
FVD
4.0%

Сырьевые материалы

FTCS
2.1%
FVD
2.1%

Недвижимость

FTCS

-

FVD
8.1%

Коммунальные услуги

FTCS

-

FVD
18.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Capital Strength ETF

First Trust Value Line Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FTCS:
FTCS с SPYFTCS с FMBFTCS с FTHIFTCS с PMYYXFTCS с SPHDFTCS с VIGFTCS с SCHD
Часто сравнивают с FVD:
FVD с SCHDFVD с HDVFVD с VYMFVD с HERDFVD с SPHDFVD с VOOFVD с SPY

Доходность на риск

FTCS vs. FVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FVD
Ранг доходности на риск FVD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCS c FVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCSFVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
0.72

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
1.12

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.13

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

0.95

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.73

2.58

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCS vs. FVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCS на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа FVD равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCS и FVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCSFVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.72

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.41

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.54

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.58

-0.08

Просадки

Сравнение просадок FTCS и FVD

Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки FVD в -51.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и FVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCSFVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-51.00%

-2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-7.23%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.62%

-11.97%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-16.41%

-4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

-35.25%

+3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-5.96%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-5.44%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.66%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCS и FVD

First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) имеют волатильность 2.64% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCSFVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

2.62%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

6.73%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

9.50%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

12.76%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

15.44%

+0.10%

Сравнение комиссий FTCS и FVD

FTCS берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии FVD в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCS и FVD

Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности FVD в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.12%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.31%2.36%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.34%

Часто задаваемые вопросы

FTCS and FVD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTCS has higher volatility (2.64%) compared to FVD (2.62%). In terms of maximum drawdown, FTCS dropped -53.64% vs FVD's -51.00%.

On 10-year performance, FTCS leads with 10.16% vs 8.30% for FVD. On fees, FTCS is cheaper at 0.53% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTCS has performed better with a 10.16% return vs 8.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTCS is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.61% for FVD.

FVD has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 1.12% for FTCS.

FTCS is categorized as Large Cap Blend Equities, while FVD is Mid Cap Value Equities. FTCS tracks The Capital Strength Index, while FVD tracks Value Line Dividend Index. Their fees differ too: 0.53% for FTCS and 0.61% for FVD.

FVD currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTCS и FVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор