Сравнение FTCS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FTCS и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTCS или SPY.
Основные характеристики
| FTCS | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.78% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 26.35% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 5.98% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.17% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.06% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.85 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 4.01 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 2.51 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 15.36 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 1.66% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 8.95% | 12.29% |
| Макс. просадка | -53.64% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.09% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FTCS и SPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FTCS и SPY
С начала года, FTCS показывает доходность 16.78%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции FTCS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.06% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTCS и SPY
FTCS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTCS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCS и SPY
Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.29% | 1.47% | 1.23% | 1.05% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% | 2.01% | 1.34% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FTCS и SPY
Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTCS и SPY
Текущая волатильность для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) составляет 3.17%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что FTCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.