PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTCS с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTCS (First Trust Capital Strength ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FTCS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the The Capital Strength Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTCS returned 10.16%/yr vs 15.49%/yr for SPY. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FTCS charges 0.53%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности FTCS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTCS показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции FTCS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.16% против 15.49% соответственно.

FTCS

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.79%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.21%
1 год
2.29%
3 года*
9.49%
5 лет*
5.40%
10 лет*
10.16%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTCS и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		0.01%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%13.05%26.71%-4.22%26.57%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between FTCS and SPY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.85

Over the past year, the correlation between FTCS and SPY has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FTCS и SPY

Секторы
FTCS
SPY

Финансовые услуги

20.4%
11.8%

Промышленность

19.6%
7.8%

Здравоохранение

19.1%
8.4%

Потребительский защитный сектор

14.3%
4.8%

Технологии

12.3%
35.9%

Потребительский циклический сектор

7.7%
10.3%

Коммуникационные услуги

2.3%
11.3%

Энергетика

2.2%
3.6%

Сырьевые материалы

2.1%
1.8%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

FTCS
20.4%
SPY
11.8%

Промышленность

FTCS
19.6%
SPY
7.8%

Здравоохранение

FTCS
19.1%
SPY
8.4%

Потребительский защитный сектор

FTCS
14.3%
SPY
4.8%

Технологии

FTCS
12.3%
SPY
35.9%

Потребительский циклический сектор

FTCS
7.7%
SPY
10.3%

Коммуникационные услуги

FTCS
2.3%
SPY
11.3%

Энергетика

FTCS
2.2%
SPY
3.6%

Сырьевые материалы

FTCS
2.1%
SPY
1.8%

Недвижимость

FTCS

-

SPY
1.9%

Коммунальные услуги

FTCS

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Capital Strength ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FTCS:
FTCS с FVDFTCS с FMBFTCS с FTHIFTCS с PMYYXFTCS с SPHDFTCS с VIGFTCS с SCHD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

FTCS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCSSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
2.38

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
3.24

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.43

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

3.16

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.73

14.72

-13.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCS на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCSSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

2.38

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.82

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.87

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.59

-0.09

Просадки

Сравнение просадок FTCS и SPY

Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-55.19%

+1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-8.88%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.62%

-18.76%

+6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-24.50%

+3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

-33.72%

+1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-0.70%

-6.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-9.05%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

1.91%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCS и SPY

Текущая волатильность для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) составляет 2.64%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что FTCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

2.84%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

8.90%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

11.83%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

17.05%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

17.94%

-2.40%

Сравнение комиссий FTCS и SPY

FTCS берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCS и SPY

Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.12%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

FTCS and SPY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (2.84%) compared to FTCS (2.64%). In terms of maximum drawdown, FTCS dropped -53.64% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.49% vs 10.16% for FTCS. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FTCS has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.49% return vs 10.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.53% for FTCS.

FTCS has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.98% for SPY.

FTCS is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPY is S&P 500. FTCS tracks The Capital Strength Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.53% for FTCS and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTCS и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор