PortfoliosLab logo
Сравнение FTCS с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTCS и SPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FTCS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
470.96%
515.47%
FTCS
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTCS:

0.50

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

FTCS:

0.79

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

FTCS:

1.11

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

FTCS:

0.54

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

FTCS:

1.94

SPY:

2.26

Индекс Язвы

FTCS:

3.51%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

FTCS:

13.60%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

FTCS:

-53.63%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FTCS:

-6.93%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, FTCS показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции FTCS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.99% против 12.04% соответственно.


FTCS

С начала года

-0.80%

1 месяц

-2.84%

6 месяцев

-2.98%

1 год

7.11%

5 лет

10.92%

10 лет

9.99%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTCS и SPY

FTCS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии FTCS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTCS: 0.56%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTCS и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTCS
Ранг риск-скорректированной доходности FTCS, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTCS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTCS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTCS, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTCS: 0.50
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино FTCS, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTCS: 0.79
SPY: 0.86
Коэффициент Омега FTCS, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FTCS: 1.11
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара FTCS, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTCS: 0.54
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина FTCS, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTCS: 1.94
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа FTCS на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.51
FTCS
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCS и SPY

Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.34%1.33%1.47%1.23%1.05%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%2.01%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FTCS и SPY

Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.63%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.93%
-9.89%
FTCS
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности FTCS и SPY

Текущая волатильность для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) составляет 9.55%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что FTCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.55%
15.12%
FTCS
SPY