Сравнение FTCS с FTHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI).
FTCS и FTHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. FTHI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FTCS и FTHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTCS и FTHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.54% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 26.71% | -4.22% | 26.57% |
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | -0.05% | 11.03% | 19.02% | 20.72% | -4.37% | 13.95% | -7.13% | 18.16% | -9.72% | 14.41% |
Доходность по периодам
С начала года, FTCS показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у FTHI с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции FTCS превзошли акции FTHI по среднегодовой доходности: 10.24% против 8.05% соответственно.
FTCS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.24%
FTHI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 8.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTCS и FTHI
FTCS берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии FTHI в 0.85%.
Доходность на риск
FTCS vs. FTHI — Ранг доходности на риск
FTCS
FTHI
Сравнение FTCS c FTHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTCS | FTHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 1.01 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.53 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.25 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.42 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 7.92 | -6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTCS | FTHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 1.01 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.76 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.56 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FTCS и FTHI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCS и FTHI
Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности FTHI в 8.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 8.94% | 8.70% | 8.61% | 8.50% | 9.06% | 4.37% | 4.76% | 4.21% | 4.76% | 4.00% | 4.41% | 4.98% |
Просадки
Сравнение просадок FTCS и FTHI
Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки FTHI в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и FTHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTCS | FTHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -32.65% | -20.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -10.92% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.93% | -16.70% | -4.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.93% | -32.65% | +0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -2.81% | -3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -3.73% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 1.96% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCS и FTHI
Текущая волатильность для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) составляет 3.18%, в то время как у First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что FTCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTCS | FTHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 4.34% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.05% | 7.62% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 15.00% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 13.54% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 14.37% | +1.17% |