PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCS с FMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTCS с FMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTCS (First Trust Capital Strength ETF) and FMB (First Trust Managed Municipal ETF) are both exchange-traded funds - FTCS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the The Capital Strength Index, while FMB is a Municipal Bonds fund actively managed by First Trust. FTCS is passively managed, while FMB is actively managed. Over the past 10 years, FTCS returned 10.16%/yr vs 2.31%/yr for FMB. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. FTCS charges 0.53%/yr vs 0.50%/yr for FMB.

Доходность

Сравнение доходности FTCS и FMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и First Trust Managed Municipal ETF (FMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTCS показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у FMB с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции FTCS превзошли акции FMB по среднегодовой доходности: 10.16% против 2.31% соответственно.

FTCS

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.79%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.21%
1 год
2.29%
3 года*
9.49%
5 лет*
5.40%
10 лет*
10.16%

FMB

1 день
-0.04%
1 месяц
0.70%
С начала года
1.78%
6 месяцев
2.21%
1 год
7.15%
3 года*
3.96%
5 лет*
0.72%
10 лет*
2.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTCS и FMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		0.01%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%13.05%26.71%-4.22%26.57%
FMB
First Trust Managed Municipal ETF		1.78%3.73%1.94%6.31%-9.91%2.43%4.44%8.25%0.89%7.22%

Correlation

The correlation between FTCS and FMB is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2014 г.

0.01

The correlation between FTCS and FMB shifts across timeframes, from 0.01 (all time) to 0.16 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Capital Strength ETF

First Trust Managed Municipal ETF

Часто сравнивают с FTCS:
FTCS с SPYFTCS с FVDFTCS с FTHIFTCS с PMYYXFTCS с SPHDFTCS с VIGFTCS с SCHD
Часто сравнивают с FMB:
FMB с LMBSFMB с MUBFMB с HMOPFMB с DFTIXFMB с ACTHXFMB с VTEBFMB с VNQ

Доходность на риск

FTCS vs. FMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FMB
Ранг доходности на риск FMB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMB: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCS c FMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и First Trust Managed Municipal ETF (FMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCSFMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
2.70

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
3.92

-3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.60

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

2.63

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.73

9.44

-8.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCS vs. FMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCS на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа FMB равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCS и FMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCSFMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

2.70

-2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.20

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.51

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.67

-0.17

Просадки

Сравнение просадок FTCS и FMB

Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки FMB в -14.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и FMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCSFMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-14.16%

-39.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-2.73%

-5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.62%

-4.76%

-7.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-14.16%

-6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

-14.16%

-17.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-0.50%

-6.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-2.61%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

0.76%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCS и FMB

First Trust Capital Strength ETF (FTCS) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с First Trust Managed Municipal ETF (FMB) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что FTCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCSFMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

0.88%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

1.91%

+5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

2.67%

+7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

3.71%

+9.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

4.55%

+10.99%

Сравнение комиссий FTCS и FMB

FTCS берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FMB в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCS и FMB

Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности FMB в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMB
First Trust Managed Municipal ETF		3.50%3.37%3.22%2.98%2.47%1.96%2.19%2.47%2.58%2.49%2.93%3.07%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.12%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%

Часто задаваемые вопросы

FTCS and FMB have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTCS has higher volatility (2.64%) compared to FMB (0.88%). In terms of maximum drawdown, FTCS dropped -53.64% vs FMB's -14.16%.

On 10-year performance, FTCS leads with 10.16% vs 2.31% for FMB. On fees, FMB is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FMB has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTCS has performed better with a 10.16% return vs 2.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.53% for FTCS.

FMB has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 1.12% for FTCS.

FTCS is categorized as Large Cap Blend Equities, while FMB is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.53% for FTCS and 0.50% for FMB.

FMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTCS и FMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор