Сравнение FTCS с FMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и First Trust Managed Municipal ETF (FMB).
FTCS и FMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. FMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FTCS и FMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTCS и FMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.58% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 26.71% | -4.22% | 26.57% |
FMB First Trust Managed Municipal ETF | -0.03% | 3.73% | 1.94% | 6.31% | -9.91% | 2.43% | 4.44% | 8.25% | 0.89% | 7.22% |
Доходность по периодам
С начала года, FTCS показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у FMB с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции FTCS превзошли акции FMB по среднегодовой доходности: 10.24% против 2.30% соответственно.
FTCS
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 10.24%
FMB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 2.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTCS и FMB
FTCS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FMB в 0.50%.
Доходность на риск
FTCS vs. FMB — Ранг доходности на риск
FTCS
FMB
Сравнение FTCS c FMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и First Trust Managed Municipal ETF (FMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTCS | FMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 1.05 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 1.33 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.24 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.17 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 3.23 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTCS | FMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 1.05 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.19 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.51 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.64 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между FTCS и FMB составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCS и FMB
Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности FMB в 3.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.11% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
FMB First Trust Managed Municipal ETF | 3.48% | 3.37% | 3.22% | 2.98% | 2.47% | 1.96% | 2.19% | 2.47% | 2.58% | 2.49% | 2.93% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок FTCS и FMB
Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки FMB в -14.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и FMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTCS | FMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -14.16% | -39.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -3.55% | -5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.93% | -14.16% | -6.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.93% | -14.16% | -17.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -2.26% | -4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -2.63% | -4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 1.29% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCS и FMB
First Trust Capital Strength ETF (FTCS) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с First Trust Managed Municipal ETF (FMB) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что FTCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTCS | FMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 1.31% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.06% | 1.79% | +5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 3.87% | +9.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 3.69% | +9.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 4.55% | +10.99% |