PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTCS с SPHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTCS и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.71%
13.84%
FTCS
SPHD

Доходность по периодам

С начала года, FTCS показывает доходность 14.92%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 22.49%. За последние 10 лет акции FTCS превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 10.69% против 8.74% соответственно.


FTCS

С начала года

14.92%

1 месяц

-0.96%

6 месяцев

8.71%

1 год

20.91%

5 лет (среднегодовая)

10.56%

10 лет (среднегодовая)

10.69%

SPHD

С начала года

22.49%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

13.83%

1 год

32.04%

5 лет (среднегодовая)

7.70%

10 лет (среднегодовая)

8.74%

Основные характеристики


FTCSSPHD
Коэф-т Шарпа2.382.85
Коэф-т Сортино3.354.07
Коэф-т Омега1.441.52
Коэф-т Кальмара2.772.25
Коэф-т Мартина12.6119.55
Индекс Язвы1.68%1.63%
Дневная вол-ть8.89%11.16%
Макс. просадка-53.64%-41.39%
Текущая просадка-1.68%-1.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTCS и SPHD

FTCS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.


FTCS
First Trust Capital Strength ETF
График комиссии FTCS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%
График комиссии SPHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FTCS и SPHD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTCS c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTCS, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.382.85
Коэффициент Сортино FTCS, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.354.07
Коэффициент Омега FTCS, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.441.52
Коэффициент Кальмара FTCS, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.772.25
Коэффициент Мартина FTCS, с текущим значением в 12.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.6119.55
FTCS
SPHD

Показатель коэффициента Шарпа FTCS на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHD равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCS и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.38
2.85
FTCS
SPHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCS и SPHD

Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности SPHD в 3.34%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.31%1.47%1.23%1.05%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%2.01%1.34%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
3.34%4.48%3.89%3.46%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%3.24%3.68%

Просадки

Сравнение просадок FTCS и SPHD

Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.68%
-1.06%
FTCS
SPHD

Волатильность

Сравнение волатильности FTCS и SPHD

First Trust Capital Strength ETF (FTCS) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что FTCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.08%
2.62%
FTCS
SPHD