Сравнение FTCS с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
FTCS и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTCS или SPHD.
Основные характеристики
| FTCS | SPHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.68% | 21.84% |
| Дох-ть за 1 год | 24.36% | 34.54% |
| Дох-ть за 3 года | 5.67% | 9.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.97% | 7.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.96% | 8.74% |
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 2.94 |
| Коэф-т Сортино | 3.82 | 4.27 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 2.37 | 1.99 |
| Коэф-т Мартина | 14.53 | 21.17 |
| Индекс Язвы | 1.66% | 1.60% |
| Дневная вол-ть | 8.92% | 11.56% |
| Макс. просадка | -53.64% | -41.39% |
| Текущая просадка | -1.03% | -1.58% |
Корреляция
Корреляция между FTCS и SPHD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FTCS и SPHD
С начала года, FTCS показывает доходность 15.68%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 21.84%. За последние 10 лет акции FTCS превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 10.96% против 8.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTCS и SPHD
FTCS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTCS c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCS и SPHD
Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности SPHD в 3.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.30% | 1.47% | 1.23% | 1.05% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% | 2.01% | 1.34% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.40% | 4.48% | 3.89% | 3.46% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок FTCS и SPHD
Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTCS и SPHD
First Trust Capital Strength ETF (FTCS) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что FTCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.