Сравнение FTCS с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
FTCS и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTCS или SPHD.
Корреляция
Корреляция между FTCS и SPHD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FTCS и SPHD
Основные характеристики
FTCS:
0.60
SPHD:
1.22
FTCS:
0.88
SPHD:
1.68
FTCS:
1.11
SPHD:
1.22
FTCS:
0.81
SPHD:
1.61
FTCS:
2.12
SPHD:
4.79
FTCS:
2.93%
SPHD:
2.95%
FTCS:
10.34%
SPHD:
11.64%
FTCS:
-53.63%
SPHD:
-41.39%
FTCS:
-5.20%
SPHD:
-4.85%
Доходность по периодам
С начала года, FTCS показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции FTCS превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 10.05% против 8.17% соответственно.
FTCS
1.05%
-1.38%
-1.16%
6.58%
14.25%
10.05%
SPHD
1.63%
-1.60%
-1.29%
14.49%
16.23%
8.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTCS и SPHD
FTCS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FTCS и SPHD
FTCS
SPHD
Сравнение FTCS c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCS и SPHD
Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности SPHD в 3.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.31% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.05% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% | 2.01% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.34% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% |
Просадки
Сравнение просадок FTCS и SPHD
Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.63%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTCS и SPHD
Текущая волатильность для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) составляет 4.19%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что FTCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.