PortfoliosLab logo
Сравнение FTCS с SPHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTCS и SPHD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FTCS и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
305.35%
203.70%
FTCS
SPHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTCS:

0.55

SPHD:

0.92

Коэф-т Сортино

FTCS:

0.85

SPHD:

1.31

Коэф-т Омега

FTCS:

1.12

SPHD:

1.19

Коэф-т Кальмара

FTCS:

0.59

SPHD:

0.99

Коэф-т Мартина

FTCS:

2.14

SPHD:

3.64

Индекс Язвы

FTCS:

3.48%

SPHD:

3.63%

Дневная вол-ть

FTCS:

13.60%

SPHD:

14.36%

Макс. просадка

FTCS:

-53.63%

SPHD:

-41.39%

Текущая просадка

FTCS:

-6.57%

SPHD:

-7.15%

Доходность по периодам

С начала года, FTCS показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью -0.82%. За последние 10 лет акции FTCS превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 9.99% против 7.94% соответственно.


FTCS

С начала года

-0.41%

1 месяц

-1.53%

6 месяцев

-3.11%

1 год

7.22%

5 лет

11.18%

10 лет

9.99%

SPHD

С начала года

-0.82%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

-4.76%

1 год

12.18%

5 лет

13.06%

10 лет

7.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTCS и SPHD

FTCS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.


График комиссии FTCS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTCS: 0.56%
График комиссии SPHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPHD: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTCS и SPHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTCS
Ранг риск-скорректированной доходности FTCS, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTCS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

SPHD
Ранг риск-скорректированной доходности SPHD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTCS c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTCS, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTCS: 0.55
SPHD: 0.92
Коэффициент Сортино FTCS, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTCS: 0.85
SPHD: 1.31
Коэффициент Омега FTCS, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FTCS: 1.12
SPHD: 1.19
Коэффициент Кальмара FTCS, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTCS: 0.59
SPHD: 0.99
Коэффициент Мартина FTCS, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTCS: 2.14
SPHD: 3.64

Показатель коэффициента Шарпа FTCS на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа SPHD равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCS и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.92
FTCS
SPHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCS и SPHD

Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности SPHD в 3.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.33%1.33%1.47%1.23%1.05%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%2.01%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
3.43%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%3.24%

Просадки

Сравнение просадок FTCS и SPHD

Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.63%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.57%
-7.15%
FTCS
SPHD

Волатильность

Сравнение волатильности FTCS и SPHD

First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеют волатильность 9.57% и 9.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.57%
9.75%
FTCS
SPHD