PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTCS с PMYYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FTCSPMYYX
Дох-ть с нач. г.15.68%28.85%
Дох-ть за 1 год24.36%37.77%
Дох-ть за 3 года5.67%6.48%
Дох-ть за 5 лет10.97%13.00%
Дох-ть за 10 лет10.96%11.32%
Коэф-т Шарпа2.713.04
Коэф-т Сортино3.824.03
Коэф-т Омега1.501.57
Коэф-т Кальмара2.372.89
Коэф-т Мартина14.5320.35
Индекс Язвы1.66%1.86%
Дневная вол-ть8.92%12.46%
Макс. просадка-53.64%-35.25%
Текущая просадка-1.03%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FTCS и PMYYX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FTCS и PMYYX

С начала года, FTCS показывает доходность 15.68%, что значительно ниже, чем у PMYYX с доходностью 28.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTCS имеют среднегодовую доходность 10.96%, а акции PMYYX немного впереди с 11.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.24%
15.88%
FTCS
PMYYX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTCS и PMYYX

FTCS берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PMYYX в 0.71%.


PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund
График комиссии PMYYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
График комиссии FTCS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTCS c PMYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTCS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTCS, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTCS, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTCS, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTCS, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTCS, с текущим значением в 14.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.53
PMYYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PMYYX, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PMYYX, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PMYYX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PMYYX, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PMYYX, с текущим значением в 20.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.35

Сравнение коэффициента Шарпа FTCS и PMYYX

Показатель коэффициента Шарпа FTCS на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMYYX равному 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCS и PMYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.71
3.04
FTCS
PMYYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCS и PMYYX

Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности PMYYX в 0.74%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.30%1.47%1.23%1.05%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%2.01%1.34%
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund
0.74%0.95%0.32%0.99%1.07%1.74%0.00%1.44%1.21%2.29%2.15%10.12%

Просадки

Сравнение просадок FTCS и PMYYX

Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки PMYYX в -35.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и PMYYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.03%
0
FTCS
PMYYX

Волатильность

Сравнение волатильности FTCS и PMYYX

Текущая волатильность для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) составляет 3.06%, в то время как у Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что FTCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.06%
4.15%
FTCS
PMYYX