PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTCS с PMYYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTCS и PMYYX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FTCS и PMYYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
394.32%
446.84%
FTCS
PMYYX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTCS:

0.09

PMYYX:

-0.33

Коэф-т Сортино

FTCS:

0.19

PMYYX:

-0.31

Коэф-т Омега

FTCS:

1.03

PMYYX:

0.95

Коэф-т Кальмара

FTCS:

0.11

PMYYX:

-0.27

Коэф-т Мартина

FTCS:

0.36

PMYYX:

-1.14

Индекс Язвы

FTCS:

2.99%

PMYYX:

4.66%

Дневная вол-ть

FTCS:

11.55%

PMYYX:

16.32%

Макс. просадка

FTCS:

-53.63%

PMYYX:

-35.25%

Текущая просадка

FTCS:

-10.08%

PMYYX:

-20.00%

Доходность по периодам

С начала года, FTCS показывает доходность -4.15%, что значительно выше, чем у PMYYX с доходностью -14.00%. За последние 10 лет акции FTCS превзошли акции PMYYX по среднегодовой доходности: 9.50% против 8.67% соответственно.


FTCS

С начала года

-4.15%

1 месяц

-7.38%

6 месяцев

-6.68%

1 год

2.00%

5 лет

13.03%

10 лет

9.50%

PMYYX

С начала года

-14.00%

1 месяц

-12.96%

6 месяцев

-15.01%

1 год

-4.10%

5 лет

14.88%

10 лет

8.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTCS и PMYYX

FTCS берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PMYYX в 0.71%.


PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund
График комиссии PMYYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PMYYX: 0.71%
График комиссии FTCS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTCS: 0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTCS и PMYYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTCS
Ранг риск-скорректированной доходности FTCS, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTCS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

PMYYX
Ранг риск-скорректированной доходности PMYYX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMYYX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMYYX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMYYX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMYYX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMYYX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTCS c PMYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTCS, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
FTCS: 0.09
PMYYX: -0.33
Коэффициент Сортино FTCS, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FTCS: 0.19
PMYYX: -0.31
Коэффициент Омега FTCS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FTCS: 1.03
PMYYX: 0.95
Коэффициент Кальмара FTCS, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
FTCS: 0.11
PMYYX: -0.27
Коэффициент Мартина FTCS, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
FTCS: 0.36
PMYYX: -1.14

Показатель коэффициента Шарпа FTCS на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа PMYYX равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCS и PMYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
-0.33
FTCS
PMYYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCS и PMYYX

Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности PMYYX в 0.85%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.38%1.33%1.47%1.23%1.05%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%2.01%
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund
0.85%0.73%0.95%0.32%0.99%1.07%1.74%0.00%1.44%1.21%2.29%2.15%

Просадки

Сравнение просадок FTCS и PMYYX

Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.63%, что больше максимальной просадки PMYYX в -35.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и PMYYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.08%
-20.00%
FTCS
PMYYX

Волатильность

Сравнение волатильности FTCS и PMYYX

Текущая волатильность для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) составляет 6.66%, в то время как у Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что FTCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.66%
9.31%
FTCS
PMYYX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab