PortfoliosLab logo
Сравнение FTCS с PMYYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTCS и PMYYX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FTCS и PMYYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
411.63%
674.20%
FTCS
PMYYX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTCS:

0.50

PMYYX:

0.48

Коэф-т Сортино

FTCS:

0.79

PMYYX:

0.79

Коэф-т Омега

FTCS:

1.11

PMYYX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FTCS:

0.54

PMYYX:

0.48

Коэф-т Мартина

FTCS:

1.94

PMYYX:

1.97

Индекс Язвы

FTCS:

3.51%

PMYYX:

4.64%

Дневная вол-ть

FTCS:

13.60%

PMYYX:

19.24%

Макс. просадка

FTCS:

-53.63%

PMYYX:

-35.25%

Текущая просадка

FTCS:

-6.93%

PMYYX:

-10.58%

Доходность по периодам

С начала года, FTCS показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у PMYYX с доходностью -6.88%. За последние 10 лет акции FTCS уступали акциям PMYYX по среднегодовой доходности: 9.99% против 12.41% соответственно.


FTCS

С начала года

-0.80%

1 месяц

-2.84%

6 месяцев

-2.98%

1 год

7.11%

5 лет

10.92%

10 лет

9.99%

PMYYX

С начала года

-6.88%

1 месяц

-3.66%

6 месяцев

-5.36%

1 год

8.74%

5 лет

17.90%

10 лет

12.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTCS и PMYYX

FTCS берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PMYYX в 0.71%.


График комиссии PMYYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PMYYX: 0.71%
График комиссии FTCS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTCS: 0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTCS и PMYYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTCS
Ранг риск-скорректированной доходности FTCS, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTCS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

PMYYX
Ранг риск-скорректированной доходности PMYYX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMYYX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMYYX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMYYX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMYYX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMYYX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTCS c PMYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTCS, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTCS: 0.50
PMYYX: 0.48
Коэффициент Сортино FTCS, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTCS: 0.79
PMYYX: 0.79
Коэффициент Омега FTCS, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FTCS: 1.11
PMYYX: 1.12
Коэффициент Кальмара FTCS, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTCS: 0.54
PMYYX: 0.48
Коэффициент Мартина FTCS, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTCS: 1.94
PMYYX: 1.97

Показатель коэффициента Шарпа FTCS на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMYYX равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCS и PMYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.48
FTCS
PMYYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCS и PMYYX

Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности PMYYX в 4.79%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.34%1.33%1.47%1.23%1.05%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%2.01%
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund
4.79%4.47%2.62%5.26%9.25%2.41%5.48%2.36%2.71%1.21%2.29%2.15%

Просадки

Сравнение просадок FTCS и PMYYX

Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.63%, что больше максимальной просадки PMYYX в -35.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и PMYYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.93%
-10.58%
FTCS
PMYYX

Волатильность

Сравнение волатильности FTCS и PMYYX

Текущая волатильность для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) составляет 9.55%, в то время как у Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) волатильность равна 14.00%. Это указывает на то, что FTCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.55%
14.00%
FTCS
PMYYX