PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCHX с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTCHX с VVOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Technology Fund (FTCHX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

FTCHX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FTCHX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Technology Fund (FTCHX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTCHX и VVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTCHX
Invesco Technology Fund		0.39%20.77%34.49%47.38%-39.96%13.00%46.14%35.62%-0.88%34.78%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, FTCHX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции FTCHX превзошли акции VVOAX по среднегодовой доходности: 16.66% против 14.64% соответственно.

FTCHX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.82%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.56%
1 год
42.77%
3 года*
26.80%
5 лет*
9.55%
10 лет*
16.66%

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Technology Fund

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с FTCHX:
FTCHX с qqqFTCHX с QQQFTCHX с FSELXFTCHX с XLKFTCHX с IITU.LFTCHX с ROBOFTCHX с MLAAX
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT

Сравнение комиссий FTCHX и VVOAX

FTCHX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.

VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
FTCHX
Invesco Technology Fund

Доходность на риск

FTCHX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCHX
Ранг доходности на риск FTCHX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCHX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCHX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCHX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCHX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology Fund (FTCHX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCHXVVOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.51

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.04

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.09

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

8.91

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCHX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCHX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVOAX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCHX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCHXVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.51

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.80

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.61

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.38

-0.04

Корреляция

Корреляция между FTCHX и VVOAX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCHX и VVOAX

Дивидендная доходность FTCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.45%, что больше доходности VVOAX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCHX
Invesco Technology Fund		26.45%26.56%13.59%0.80%1.60%27.66%7.06%9.58%9.01%4.14%6.98%6.88%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Просадки

Сравнение просадок FTCHX и VVOAX

Максимальная просадка FTCHX за все время составила -87.78%, что больше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCHX и VVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTCHXVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.78%

-62.08%

-25.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.29%

-15.08%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.89%

-24.05%

-23.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

-51.80%

+3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-6.76%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.55%

-11.80%

-24.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

3.54%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCHX и VVOAX

Invesco Technology Fund (FTCHX) имеет более высокую волатильность в 13.28% по сравнению с Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что FTCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTCHXVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.28%

7.27%

+6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.72%

14.27%

+8.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.92%

22.91%

+8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.55%

21.06%

+7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

24.20%

+1.95%