PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTCHX с FSELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTCHX с FSELX

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Technology Fund (FTCHX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

FTCHX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTCHX или FSELX.

Корреляция

Корреляция между FTCHX и FSELX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FTCHX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Technology Fund (FTCHX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,536.89%
10,284.47%
FTCHX
FSELX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTCHX:

0.42

FSELX:

-0.19

Коэф-т Сортино

FTCHX:

0.77

FSELX:

0.05

Коэф-т Омега

FTCHX:

1.10

FSELX:

1.01

Коэф-т Кальмара

FTCHX:

0.43

FSELX:

-0.22

Коэф-т Мартина

FTCHX:

1.29

FSELX:

-0.57

Индекс Язвы

FTCHX:

10.08%

FSELX:

15.21%

Дневная вол-ть

FTCHX:

31.18%

FSELX:

46.47%

Макс. просадка

FTCHX:

-88.28%

FSELX:

-81.70%

Текущая просадка

FTCHX:

-15.93%

FSELX:

-27.93%

Доходность по периодам

С начала года, FTCHX показывает доходность -9.56%, что значительно выше, чем у FSELX с доходностью -18.49%. За последние 10 лет акции FTCHX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 11.98% против 14.20% соответственно.

FTCHX

С начала года

-9.56%

1 месяц

20.75%

6 месяцев

-1.86%

1 год

11.09%

5 лет

12.10%

10 лет

11.98%

FSELX

С начала года

-18.49%

1 месяц

17.38%

6 месяцев

-19.53%

1 год

-10.09%

5 лет

21.65%

10 лет

14.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTCHX и FSELX

FTCHX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.

FTCHX
Invesco Technology Fund
График комиссии FTCHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTCHX: 0.91%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
График комиссии FSELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSELX: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTCHX и FSELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCHX
Ранг риск-скорректированной доходности FTCHX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTCHX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCHX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCHX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCHX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCHX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг риск-скорректированной доходности FSELX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSELX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTCHX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology Fund (FTCHX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FTCHX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FTCHX: 0.42
FSELX: -0.19
Коэффициент Сортино FTCHX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTCHX: 0.77
FSELX: 0.05
Коэффициент Омега FTCHX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FTCHX: 1.10
FSELX: 1.01
Коэффициент Кальмара FTCHX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FTCHX: 0.43
FSELX: -0.22
Коэффициент Мартина FTCHX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FTCHX: 1.29
FSELX: -0.57

Показатель коэффициента Шарпа FTCHX на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа FSELX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCHX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.42
-0.19
FTCHX
FSELX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCHX и FSELX

Дивидендная доходность FTCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.03%, тогда как FSELX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTCHX
Invesco Technology Fund		15.03%13.59%0.80%1.60%27.66%7.06%9.58%9.01%4.14%6.98%0.00%14.35%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		0.00%0.00%0.10%0.18%0.04%0.51%0.76%0.76%1.04%0.71%16.31%3.48%

Просадки

Сравнение просадок FTCHX и FSELX

Максимальная просадка FTCHX за все время составила -88.28%, что больше максимальной просадки FSELX в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCHX и FSELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-15.93%
-27.93%
FTCHX
FSELX

Волатильность

Сравнение волатильности FTCHX и FSELX

Текущая волатильность для Invesco Technology Fund (FTCHX) составляет 17.80%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 26.61%. Это указывает на то, что FTCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.80%
26.61%
FTCHX
FSELX