PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Technology Fund (FTCHX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco Technology Fund (FTCHX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00142F6593

CUSIP

00142F659

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

18 янв. 1984 г.

Категория

Technology Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FTCHX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Technology Fund

Популярные сравнения:
FTCHX с qqq FTCHX с IITU.L FTCHX с QQQ FTCHX с FSELX FTCHX с ROBO FTCHX с XLK FTCHX с MLAAX
Популярные сравнения:
FTCHX с qqq FTCHX с IITU.L FTCHX с QQQ FTCHX с FSELX FTCHX с ROBO FTCHX с XLK FTCHX с MLAAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco Technology Fund (FTCHX) показал доход в -3.31% с начала года и 15.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTCHX составила 13.09%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

FTCHX

С начала года

-3.31%

1 месяц

9.45%

6 месяцев

-4.17%

1 год

15.91%

3 года

16.58%

5 лет

11.66%

10 лет

13.09%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FTCHX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.87%-8.69%-11.45%3.84%10.87%-3.31%
20243.95%9.16%0.54%-5.70%4.27%6.70%-3.59%1.59%3.21%1.77%10.19%-0.89%34.49%
20238.46%0.60%8.04%-3.66%10.40%6.27%3.83%-2.18%-6.50%-2.90%13.63%5.57%47.38%
2022-11.55%-3.68%2.07%-14.55%-2.27%-8.47%10.26%-4.53%-12.22%1.00%5.64%-8.40%-39.96%
20210.15%2.14%-1.46%6.08%-2.41%6.58%-0.01%5.04%-7.20%8.48%0.24%-4.14%13.00%
20201.17%-6.52%-7.46%15.46%8.32%6.04%7.85%9.20%-4.45%-1.76%9.30%4.21%46.14%
201910.43%2.37%3.08%5.55%-7.53%8.51%1.11%-2.53%-0.35%3.96%2.98%4.51%35.62%
201810.39%-1.05%-3.48%0.75%5.78%0.55%1.71%5.82%0.90%-11.33%-0.25%-8.67%-0.88%
20175.53%4.66%2.27%3.05%5.18%-0.10%5.05%2.29%-0.38%4.02%0.06%-1.11%34.78%
2016-11.50%-3.67%6.27%-1.35%5.13%-3.22%8.34%0.14%2.90%-1.83%-0.66%0.03%-0.97%
2015-1.11%7.56%-2.07%-1.85%3.72%-2.31%3.44%-6.83%-3.51%11.09%1.30%-1.76%6.49%
20140.00%5.65%-3.83%-3.41%4.90%3.09%-2.08%4.83%-2.27%2.76%3.56%-2.43%10.54%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FTCHX составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FTCHX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTCHX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCHX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCHX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCHX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCHX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Technology Fund (FTCHX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco Technology Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.48
  • За 5 лет: 0.41
  • За 10 лет: 0.51
  • За всё время: 0.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Technology Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.39 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$5.00$10.00$15.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$8.39$8.39$0.41$0.57$16.59$4.77$4.75$3.62$1.82$2.37$2.52$5.28

Дивидендный доход

14.05%13.59%0.79%1.60%27.66%7.06%9.58%9.01%4.14%6.99%6.88%14.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Technology Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$8.39$8.39
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.57
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$16.59$16.59
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.77$4.77
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.75$4.75
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.62$3.62
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.82$1.82
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.37$2.37
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.52$2.52
2014$5.28$5.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco Technology Fund показал максимальную просадку в 87.78%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 4479 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Technology Fund составляет 10.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.78%10 мар. 2000 г.6459 окт. 2002 г.44793 авг. 2020 г.5124
-49.44%15 мая 1987 г.11827 окт. 1987 г.62316 мар. 1990 г.741
-47.89%19 нояб. 2021 г.2459 нояб. 2022 г.4148 июл. 2024 г.659
-36.76%17 июл. 1990 г.6311 окт. 1990 г.1011 мар. 1991 г.164
-32.1%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.5221 дек. 1998 г.110
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...