Сравнение FTCHX с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Technology Fund (FTCHX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
FTCHX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTCHX или XLK.
Корреляция
Корреляция между FTCHX и XLK составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FTCHX и XLK
Основные характеристики
FTCHX:
0.44
XLK:
0.70
FTCHX:
0.72
XLK:
1.06
FTCHX:
1.10
XLK:
1.14
FTCHX:
0.22
XLK:
0.94
FTCHX:
1.66
XLK:
3.17
FTCHX:
7.08%
XLK:
5.06%
FTCHX:
26.83%
XLK:
22.89%
FTCHX:
-88.28%
XLK:
-82.05%
FTCHX:
-45.50%
XLK:
-2.27%
Доходность по периодам
С начала года, FTCHX показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции FTCHX уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 5.38% против 20.22% соответственно.
FTCHX
4.72%
4.90%
9.96%
10.88%
4.07%
5.38%
XLK
1.64%
3.30%
10.98%
15.36%
19.57%
20.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTCHX и XLK
FTCHX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FTCHX и XLK
FTCHX
XLK
Сравнение FTCHX c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology Fund (FTCHX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCHX и XLK
FTCHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCHX Invesco Technology Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.64% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок FTCHX и XLK
Максимальная просадка FTCHX за все время составила -88.28%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCHX и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTCHX и XLK
Invesco Technology Fund (FTCHX) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что FTCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.