PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTCHX с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTCHX с XLK

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Technology Fund (FTCHX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).

FTCHX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTCHX или XLK.

Корреляция

Корреляция между FTCHX и XLK составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FTCHX и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Technology Fund (FTCHX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
351.98%
803.15%
FTCHX
XLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTCHX:

0.42

XLK:

0.37

Коэф-т Сортино

FTCHX:

0.77

XLK:

0.71

Коэф-т Омега

FTCHX:

1.10

XLK:

1.10

Коэф-т Кальмара

FTCHX:

0.43

XLK:

0.43

Коэф-т Мартина

FTCHX:

1.29

XLK:

1.39

Индекс Язвы

FTCHX:

10.08%

XLK:

8.02%

Дневная вол-ть

FTCHX:

31.18%

XLK:

30.18%

Макс. просадка

FTCHX:

-88.28%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

FTCHX:

-15.93%

XLK:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, FTCHX показывает доходность -9.56%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -6.68%. За последние 10 лет акции FTCHX уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 11.98% против 19.22% соответственно.

FTCHX

С начала года

-9.56%

1 месяц

20.75%

6 месяцев

-1.86%

1 год

11.09%

5 лет

12.10%

10 лет

11.98%

XLK

С начала года

-6.68%

1 месяц

18.78%

6 месяцев

-2.93%

1 год

7.69%

5 лет

19.94%

10 лет

19.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTCHX и XLK

FTCHX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.

FTCHX
Invesco Technology Fund
График комиссии FTCHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTCHX: 0.91%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLK: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTCHX и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCHX
Ранг риск-скорректированной доходности FTCHX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTCHX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCHX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCHX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCHX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCHX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTCHX c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology Fund (FTCHX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FTCHX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FTCHX: 0.42
XLK: 0.37
Коэффициент Сортино FTCHX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTCHX: 0.77
XLK: 0.71
Коэффициент Омега FTCHX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FTCHX: 1.10
XLK: 1.10
Коэффициент Кальмара FTCHX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FTCHX: 0.43
XLK: 0.43
Коэффициент Мартина FTCHX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FTCHX: 1.29
XLK: 1.39

Показатель коэффициента Шарпа FTCHX на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCHX и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.42
0.37
FTCHX
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCHX и XLK

Дивидендная доходность FTCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.03%, что больше доходности XLK в 0.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTCHX
Invesco Technology Fund		15.03%13.59%0.80%1.60%27.66%7.06%9.58%9.01%4.14%6.98%0.00%14.35%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.72%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок FTCHX и XLK

Максимальная просадка FTCHX за все время составила -88.28%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCHX и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-15.93%
-10.40%
FTCHX
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности FTCHX и XLK

Текущая волатильность для Invesco Technology Fund (FTCHX) составляет 17.80%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 18.93%. Это указывает на то, что FTCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.80%
18.93%
FTCHX
XLK