PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCHX с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTCHX с XLK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Technology Fund (FTCHX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

FTCHX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FTCHX и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Technology Fund (FTCHX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTCHX и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTCHX
Invesco Technology Fund		2.63%20.77%34.49%47.38%-39.96%13.00%46.14%35.62%-0.88%34.78%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-5.43%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, FTCHX показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -5.43%. За последние 10 лет акции FTCHX уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 16.91% против 21.15% соответственно.

FTCHX

1 день
2.22%
1 месяц
-1.73%
С начала года
2.63%
6 месяцев
3.18%
1 год
44.40%
3 года*
27.74%
5 лет*
10.03%
10 лет*
16.91%

XLK

1 день
0.80%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-4.69%
1 год
30.55%
3 года*
22.58%
5 лет*
15.84%
10 лет*
21.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Technology Fund

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FTCHX:
FTCHX с qqqFTCHX с QQQFTCHX с FSELXFTCHX с IITU.LFTCHX с ROBOFTCHX с MLAAXFTCHX с VTI
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий FTCHX и XLK

FTCHX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

FTCHX
Invesco Technology Fund
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

FTCHX vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCHX
Ранг доходности на риск FTCHX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCHX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCHX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCHX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCHX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCHX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCHX c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology Fund (FTCHX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCHXXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.13

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.71

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

1.98

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.06

6.27

+4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCHX vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCHX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCHX и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCHXXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.13

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.64

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.87

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.36

-0.02

Корреляция

Корреляция между FTCHX и XLK составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCHX и XLK

Дивидендная доходность FTCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.88%, что больше доходности XLK в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCHX
Invesco Technology Fund		25.88%26.56%13.59%0.80%1.60%27.66%7.06%9.58%9.01%4.14%6.98%6.88%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.56%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок FTCHX и XLK

Максимальная просадка FTCHX за все время составила -87.78%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCHX и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

FTCHXXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.78%

-82.05%

-5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.29%

-15.92%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.89%

-33.56%

-14.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

-33.56%

-14.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-10.32%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.55%

-35.16%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

5.03%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCHX и XLK

Invesco Technology Fund (FTCHX) имеет более высокую волатильность в 12.89% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что FTCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTCHXXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.89%

7.96%

+4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.80%

16.48%

+6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.98%

27.05%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.54%

24.71%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

24.33%

+1.82%