Сравнение FTCHX с IITU.L

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение FTCHX с IITU.L

Последнее обновление 12 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Technology Fund (FTCHX) и iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS (IITU.L).

FTCHX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. IITU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTCHX или IITU.L.

Корреляция

Корреляция между FTCHX и IITU.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FTCHX и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Technology Fund (FTCHX) и iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FTCHX

IITU.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTCHX:

0.44

IITU.L:

1.34

Коэф-т Сортино

FTCHX:

0.72

IITU.L:

1.82

Коэф-т Омега

FTCHX:

1.10

IITU.L:

1.25

Коэф-т Кальмара

FTCHX:

0.22

IITU.L:

1.94

Коэф-т Мартина

FTCHX:

1.66

IITU.L:

5.80

Индекс Язвы

FTCHX:

7.08%

IITU.L:

4.93%

Дневная вол-ть

FTCHX:

26.83%

IITU.L:

21.42%

Макс. просадка

FTCHX:

-88.28%

IITU.L:

-23.56%

Текущая просадка

FTCHX:

-45.50%

IITU.L:

-3.01%

Доходность по периодам

С начала года, FTCHX показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью -0.46%.

FTCHX

С начала года

4.72%

1 месяц

4.90%

6 месяцев

9.96%

1 год

10.88%

5 лет

4.07%

10 лет

5.38%

IITU.L

С начала года

-0.46%

1 месяц

0.65%

6 месяцев

15.28%

1 год

25.94%

5 лет

22.81%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий FTCHX и IITU.L

FTCHX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.

FTCHX

Invesco Technology Fund

IITU.L

iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTCHX и IITU.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTCHX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IITU.L

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTCHX c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology Fund (FTCHX) и iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCHX

IITU.L

Показатель коэффициента Шарпа FTCHX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа IITU.L равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCHX и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FTCHX

IITU.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCHX и IITU.L

Ни FTCHX, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FTCHX и IITU.L

Максимальная просадка FTCHX за все время составила -88.28%, что больше максимальной просадки IITU.L в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCHX и IITU.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FTCHX

IITU.L

Волатильность

Сравнение волатильности FTCHX и IITU.L

Invesco Technology Fund (FTCHX) и iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS (IITU.L) имеют волатильность 8.94% и 8.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FTCHX

IITU.L

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FTCHX с IITU.L

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FTCHX и IITU.L

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FTCHX и IITU.L

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTCHX и IITU.L

FTCHX

IITU.L

Сравнение FTCHX c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCHX и IITU.L

Просадки

Сравнение просадок FTCHX и IITU.L

Волатильность

Сравнение волатильности FTCHX и IITU.L

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество