Сравнение FTCHX с MLAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Technology Fund (FTCHX) и MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX).
FTCHX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. MLAAX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности FTCHX и MLAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTCHX и MLAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCHX Invesco Technology Fund | 0.39% | 20.77% | 34.49% | 47.38% | -39.96% | 13.00% | 46.14% | 35.62% | -0.88% | 34.78% |
MLAAX MainStay Winslow Large Cap Growth Fund | -12.29% | 14.20% | 28.95% | 43.10% | -31.51% | 25.00% | 36.95% | 33.18% | 3.81% | 32.19% |
Доходность по периодам
С начала года, FTCHX показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у MLAAX с доходностью -12.29%. За последние 10 лет акции FTCHX превзошли акции MLAAX по среднегодовой доходности: 16.66% против 15.03% соответственно.
FTCHX
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 42.77%
- 3 года*
- 26.80%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 16.66%
MLAAX
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -12.29%
- 6 месяцев
- -12.72%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 15.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTCHX и MLAAX
FTCHX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии MLAAX в 0.93%.
Доходность на риск
FTCHX vs. MLAAX — Ранг доходности на риск
FTCHX
MLAAX
Сравнение FTCHX c MLAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology Fund (FTCHX) и MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTCHX | MLAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 0.40 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 0.75 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.10 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 0.30 | +2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 0.97 | +8.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTCHX | MLAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 0.40 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.35 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.59 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.21 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между FTCHX и MLAAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCHX и MLAAX
Дивидендная доходность FTCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.45%, что меньше доходности MLAAX в 27.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCHX Invesco Technology Fund | 26.45% | 26.56% | 13.59% | 0.80% | 1.60% | 27.66% | 7.06% | 9.58% | 9.01% | 4.14% | 6.98% | 6.88% |
MLAAX MainStay Winslow Large Cap Growth Fund | 27.79% | 24.37% | 22.54% | 10.59% | 14.95% | 26.64% | 5.40% | 11.55% | 23.59% | 17.20% | 13.18% | 13.61% |
Просадки
Сравнение просадок FTCHX и MLAAX
Максимальная просадка FTCHX за все время составила -87.78%, что больше максимальной просадки MLAAX в -83.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCHX и MLAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTCHX | MLAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.78% | -83.01% | -4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -20.28% | +5.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.89% | -39.36% | -8.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | -39.36% | -8.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -20.81% | +11.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.55% | -38.96% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 6.37% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCHX и MLAAX
Invesco Technology Fund (FTCHX) имеет более высокую волатильность в 13.28% по сравнению с MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что FTCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTCHX | MLAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.28% | 7.04% | +6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.72% | 13.04% | +9.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.92% | 22.97% | +7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.55% | 25.59% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.15% | 25.66% | +0.49% |