PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QQQ с FTCHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QQQ и FTCHX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение QQQ с FTCHX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ (QQQ) и Invesco Technology Fund (FTCHX).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. FTCHX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQ или FTCHX.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и FTCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ (QQQ) и Invesco Technology Fund (FTCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQ:

0.62

FTCHX:

0.48

Коэф-т Сортино

QQQ:

0.92

FTCHX:

0.72

Коэф-т Омега

QQQ:

1.13

FTCHX:

1.10

Коэф-т Кальмара

QQQ:

0.60

FTCHX:

0.39

Коэф-т Мартина

QQQ:

1.94

FTCHX:

1.11

Индекс Язвы

QQQ:

7.02%

FTCHX:

10.63%

Дневная вол-ть

QQQ:

25.59%

FTCHX:

31.32%

Макс. просадка

QQQ:

-82.98%

FTCHX:

-87.78%

Текущая просадка

QQQ:

-3.64%

FTCHX:

-10.11%

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у FTCHX с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции FTCHX по среднегодовой доходности: 17.69% против 13.09% соответственно.

QQQ

С начала года

1.69%

1 месяц

6.19%

6 месяцев

2.15%

1 год

15.88%

3 года

19.78%

5 лет

18.08%

10 лет

17.69%

FTCHX

С начала года

-3.31%

1 месяц

6.92%

6 месяцев

-4.17%

1 год

15.91%

3 года

16.58%

5 лет

11.66%

10 лет

13.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ

Invesco Technology Fund

Сравнение комиссий QQQ и FTCHX

QQQ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FTCHX в 0.91%.

FTCHX
Invesco Technology Fund
QQQ
Invesco QQQ
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQ и FTCHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
FTCHX
Ранг риск-скорректированной доходности FTCHX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTCHX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCHX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCHX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCHX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCHX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQ c FTCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ (QQQ) и Invesco Technology Fund (FTCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTCHX равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и FTCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и FTCHX

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности FTCHX в 14.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%
FTCHX
Invesco Technology Fund		14.05%13.59%0.80%1.60%27.66%7.06%9.58%9.01%4.14%6.98%6.88%14.35%

Просадки

Сравнение просадок QQQ и FTCHX

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.98%, что меньше максимальной просадки FTCHX в -87.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и FTCHX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и FTCHX

Invesco QQQ (QQQ) и Invesco Technology Fund (FTCHX) имеют волатильность 5.62% и 5.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...