PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCHX с ROBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTCHX с ROBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTCHX (Invesco Technology Fund) and ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) are both funds - FTCHX is a Technology Equities fund managed by Invesco, while ROBO is a Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation TR Index. Over the past 10 years, FTCHX returned 20.73%/yr vs 13.65%/yr for ROBO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTCHX charges 0.91%/yr vs 0.95%/yr for ROBO.

Доходность

Сравнение доходности FTCHX и ROBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Technology Fund (FTCHX) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTCHX показывает доходность 45.55%, что значительно выше, чем у ROBO с доходностью 29.33%. За последние 10 лет акции FTCHX превзошли акции ROBO по среднегодовой доходности: 20.73% против 13.65% соответственно.

FTCHX

1 день
2.84%
1 месяц
16.63%
С начала года
45.55%
6 месяцев
45.54%
1 год
77.74%
3 года*
39.52%
5 лет*
18.13%
10 лет*
20.73%

ROBO

1 день
-0.77%
1 месяц
10.56%
С начала года
29.33%
6 месяцев
30.40%
1 год
59.43%
3 года*
17.13%
5 лет*
7.13%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTCHX и ROBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTCHX
Invesco Technology Fund		45.55%20.77%34.49%47.38%-39.96%13.00%46.14%35.62%-0.88%34.78%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		29.33%23.71%-1.28%23.74%-33.92%15.34%45.26%29.51%-20.92%44.26%

Correlation

The correlation between FTCHX and ROBO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2013 г.

0.79

The correlation between FTCHX and ROBO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Technology Fund

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

Часто сравнивают с FTCHX:
FTCHX с QQQFTCHX с qqqFTCHX с XLKFTCHX с FSELXFTCHX с IITU.LFTCHX с MLAAXFTCHX с IVNQX
Часто сравнивают с ROBO:
ROBO с BOTZROBO с IRBOROBO с ROBTROBO с ARKQROBO с THNQROBO с AIQROBO с IBOT

Доходность на риск

FTCHX vs. ROBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCHX
Ранг доходности на риск FTCHX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCHX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCHX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCHX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCHX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCHX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ROBO
Ранг доходности на риск ROBO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCHX c ROBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology Fund (FTCHX) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCHXROBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.60

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.41

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.62

3.44

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.36

13.77

+6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCHX vs. ROBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCHX на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROBO равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCHX и ROBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCHXROBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.60

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.30

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.59

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.50

-0.12

Просадки

Сравнение просадок FTCHX и ROBO

Максимальная просадка FTCHX за все время составила -87.78%, что больше максимальной просадки ROBO в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCHX и ROBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCHXROBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.78%

-43.65%

-44.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.29%

-17.35%

+3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.38%

-27.92%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.89%

-43.65%

-4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

-43.65%

-4.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.77%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.41%

-12.93%

-23.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

4.33%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCHX и ROBO

Invesco Technology Fund (FTCHX) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что FTCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCHXROBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

7.64%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.04%

18.06%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.49%

23.01%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.80%

23.63%

+5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.39%

23.16%

+3.23%

Сравнение комиссий FTCHX и ROBO

FTCHX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии ROBO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCHX и ROBO

Дивидендная доходность FTCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.25%, что больше доходности ROBO в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCHX
Invesco Technology Fund		18.25%26.56%13.59%0.80%1.60%27.66%7.06%9.58%9.01%4.14%6.98%6.88%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.33%0.42%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%

Часто задаваемые вопросы

FTCHX and ROBO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTCHX has higher volatility (8.84%) compared to ROBO (7.64%). In terms of maximum drawdown, FTCHX dropped -87.78% vs ROBO's -43.65%.

FTCHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTCHX и ROBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор