PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTCHX с ROBO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTCHX с ROBO

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Technology Fund (FTCHX) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO).

FTCHX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. ROBO - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global Robotics and Automation TR Index. Фонд был запущен 22 окт. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTCHX или ROBO.

Корреляция

Корреляция между FTCHX и ROBO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FTCHX и ROBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Technology Fund (FTCHX) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
272.27%
112.36%
FTCHX
ROBO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTCHX:

0.42

ROBO:

-0.13

Коэф-т Сортино

FTCHX:

0.77

ROBO:

-0.01

Коэф-т Омега

FTCHX:

1.10

ROBO:

1.00

Коэф-т Кальмара

FTCHX:

0.43

ROBO:

-0.08

Коэф-т Мартина

FTCHX:

1.29

ROBO:

-0.39

Индекс Язвы

FTCHX:

10.08%

ROBO:

8.10%

Дневная вол-ть

FTCHX:

31.18%

ROBO:

25.08%

Макс. просадка

FTCHX:

-88.28%

ROBO:

-43.65%

Текущая просадка

FTCHX:

-15.93%

ROBO:

-26.75%

Доходность по периодам

С начала года, FTCHX показывает доходность -9.56%, что значительно ниже, чем у ROBO с доходностью -6.79%. За последние 10 лет акции FTCHX превзошли акции ROBO по среднегодовой доходности: 11.98% против 7.41% соответственно.

FTCHX

С начала года

-9.56%

1 месяц

20.75%

6 месяцев

-1.86%

1 год

11.09%

5 лет

12.10%

10 лет

11.98%

ROBO

С начала года

-6.79%

1 месяц

15.38%

6 месяцев

-5.39%

1 год

-5.58%

5 лет

6.77%

10 лет

7.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTCHX и ROBO

FTCHX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии ROBO в 0.95%.

ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
График комиссии ROBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ROBO: 0.95%
FTCHX
Invesco Technology Fund
График комиссии FTCHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTCHX: 0.91%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTCHX и ROBO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCHX
Ранг риск-скорректированной доходности FTCHX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTCHX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCHX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCHX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCHX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCHX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
ROBO
Ранг риск-скорректированной доходности ROBO, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROBO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTCHX c ROBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology Fund (FTCHX) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FTCHX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FTCHX: 0.42
ROBO: -0.13
Коэффициент Сортино FTCHX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTCHX: 0.77
ROBO: -0.01
Коэффициент Омега FTCHX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FTCHX: 1.10
ROBO: 1.00
Коэффициент Кальмара FTCHX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FTCHX: 0.43
ROBO: -0.08
Коэффициент Мартина FTCHX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FTCHX: 1.29
ROBO: -0.39

Показатель коэффициента Шарпа FTCHX на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа ROBO равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCHX и ROBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.42
-0.13
FTCHX
ROBO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCHX и ROBO

Дивидендная доходность FTCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.03%, что больше доходности ROBO в 0.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTCHX
Invesco Technology Fund		15.03%13.59%0.80%1.60%27.66%7.06%9.58%9.01%4.14%6.98%0.00%14.35%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.59%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%0.28%

Просадки

Сравнение просадок FTCHX и ROBO

Максимальная просадка FTCHX за все время составила -88.28%, что больше максимальной просадки ROBO в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCHX и ROBO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-15.93%
-26.75%
FTCHX
ROBO

Волатильность

Сравнение волатильности FTCHX и ROBO

Invesco Technology Fund (FTCHX) имеет более высокую волатильность в 17.80% по сравнению с ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) с волатильностью 16.14%. Это указывает на то, что FTCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.80%
16.14%
FTCHX
ROBO