Сравнение FTCHX с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Technology Fund (FTCHX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
FTCHX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FTCHX и VADDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTCHX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCHX Invesco Technology Fund | 0.39% | 20.77% | 34.49% | 47.38% | -39.96% | 13.00% | 46.14% | 35.62% | -0.88% | 34.78% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.61% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Доходность по периодам
С начала года, FTCHX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции FTCHX превзошли акции VADDX по среднегодовой доходности: 16.66% против 10.94% соответственно.
FTCHX
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 42.77%
- 3 года*
- 26.80%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 16.66%
VADDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTCHX и VADDX
FTCHX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.
Доходность на риск
FTCHX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
FTCHX
VADDX
Сравнение FTCHX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology Fund (FTCHX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTCHX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 0.74 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.15 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.16 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 0.93 | +1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 4.21 | +5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTCHX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 0.74 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.48 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.59 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.46 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FTCHX и VADDX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCHX и VADDX
Дивидендная доходность FTCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.45%, что больше доходности VADDX в 10.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCHX Invesco Technology Fund | 26.45% | 26.56% | 13.59% | 0.80% | 1.60% | 27.66% | 7.06% | 9.58% | 9.01% | 4.14% | 6.98% | 6.88% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.03% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок FTCHX и VADDX
Максимальная просадка FTCHX за все время составила -87.78%, что больше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCHX и VADDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTCHX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.78% | -60.12% | -27.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -12.61% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.89% | -21.58% | -26.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | -39.39% | -8.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -5.99% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.55% | -7.03% | -29.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 2.80% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCHX и VADDX
Invesco Technology Fund (FTCHX) имеет более высокую волатильность в 13.28% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что FTCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTCHX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.28% | 4.48% | +8.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.72% | 8.88% | +13.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.92% | 17.25% | +13.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.55% | 16.30% | +12.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.15% | 18.54% | +7.61% |