PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTA с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTA с VLUE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).

FTA и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTA и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTA и VLUE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		7.31%14.94%10.13%10.08%-3.73%29.32%-0.38%24.73%-13.63%18.47%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		6.33%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%27.20%-11.13%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, FTA показывает доходность 7.31%, что значительно выше, чем у VLUE с доходностью 6.33%. За последние 10 лет акции FTA уступали акциям VLUE по среднегодовой доходности: 10.73% против 11.81% соответственно.

FTA

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.78%
С начала года
7.31%
6 месяцев
11.00%
1 год
22.47%
3 года*
13.84%
5 лет*
9.77%
10 лет*
10.73%

VLUE

1 день
1.81%
1 месяц
-3.26%
С начала года
6.33%
6 месяцев
15.33%
1 год
38.97%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.84%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с FTA:
FTA с GPAIXFTA с COTZXFTA с SPYFTA с VTVFTA с ^GSPCFTA с MOATFTA с FNCMX
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с VOOVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Сравнение комиссий FTA и VLUE

FTA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Доходность на риск

FTA vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTA
Ранг доходности на риск FTA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTA: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTA c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTAVLUEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

2.00

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.67

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

3.03

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

13.15

-5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTA vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTA на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTA и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTAVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.00

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.57

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.60

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.62

-0.24

Корреляция

Корреляция между FTA и VLUE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTA и VLUE

Дивидендная доходность FTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности VLUE в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		1.73%1.89%2.02%2.10%2.15%1.54%2.03%1.88%2.28%1.53%1.56%2.05%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.96%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Просадки

Сравнение просадок FTA и VLUE

Максимальная просадка FTA за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTA и VLUE.

Загрузка...

Показатели просадок

FTAVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-39.47%

-22.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-12.81%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.80%

-27.12%

+7.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.97%

-39.47%

-5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-4.91%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-6.08%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.95%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FTA и VLUE

Текущая волатильность для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) составляет 3.11%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что FTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTAVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

6.24%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

12.40%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

19.61%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

17.37%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

19.62%

+0.38%