PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTA с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTA с SCHV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FTA (First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund) and SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - FTA tracks the NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index while SCHV tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTA returned 11.34%/yr vs 11.10%/yr for SCHV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FTA charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for SCHV.

Доходность

Сравнение доходности FTA и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTA показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у SCHV с доходностью 15.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTA имеют среднегодовую доходность 11.34%, а акции SCHV немного отстают с 11.10%.

FTA

1 день
1.72%
1 месяц
3.32%
6 месяцев
12.61%
С начала года
16.74%
1 год
28.57%
3 года*
16.03%
5 лет*
11.18%
10 лет*
11.34%

SCHV

1 день
0.21%
1 месяц
-1.40%
6 месяцев
10.94%
С начала года
15.88%
1 год
24.62%
3 года*
17.32%
5 лет*
10.92%
10 лет*
11.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTA и SCHV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		16.74%14.94%10.13%10.08%-3.73%29.32%-0.38%24.73%-13.63%18.47%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		15.88%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%

Correlation

The correlation between FTA and SCHV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2009 г.

0.93

The correlation between FTA and SCHV shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTA и SCHV

Секторы
FTA
SCHV

Финансовые услуги

21.9%
18.6%

Коммунальные услуги

10.8%
4.2%

Энергетика

9.8%
6.4%

Здравоохранение

9.7%
10.9%

Потребительский циклический сектор

9.0%
6.6%

Технологии

8.8%
22.5%

Промышленность

8.5%
13.6%

Недвижимость

6.6%
3.9%

Потребительский защитный сектор

6.4%
8.3%

Коммуникационные услуги

5.0%
2.4%

Сырьевые материалы

3.4%
2.7%

Финансовые услуги

FTA
21.9%
SCHV
18.6%

Коммунальные услуги

FTA
10.8%
SCHV
4.2%

Энергетика

FTA
9.8%
SCHV
6.4%

Здравоохранение

FTA
9.7%
SCHV
10.9%

Потребительский циклический сектор

FTA
9.0%
SCHV
6.6%

Технологии

FTA
8.8%
SCHV
22.5%

Промышленность

FTA
8.5%
SCHV
13.6%

Недвижимость

FTA
6.6%
SCHV
3.9%

Потребительский защитный сектор

FTA
6.4%
SCHV
8.3%

Коммуникационные услуги

FTA
5.0%
SCHV
2.4%

Сырьевые материалы

FTA
3.4%
SCHV
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с FTA:
FTA с COTZXFTA с GPAIXFTA с SPYFTA с VTVFTA с FNCMXFTA с MOATFTA с ^GSPC
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Доходность на риск

FTA vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTA
Ранг доходности на риск FTA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTA c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTASCHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.21

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.17

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.59

3.62

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.89

14.27

+3.62

FTA vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTA на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTA и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTA и SCHV

Максимальная просадка FTA за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTA и SCHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTASCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-37.08%

-25.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-6.83%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-15.26%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.80%

-19.78%

-0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.97%

-37.08%

-7.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.41%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-3.81%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.73%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FTA и SCHV

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что FTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTASCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

3.36%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

8.85%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

11.18%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

14.55%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

16.91%

+2.93%

Сравнение комиссий FTA и SCHV

FTA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTA и SCHV

Дивидендная доходность FTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности SCHV в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		1.63%1.89%2.02%2.10%2.15%1.54%2.03%1.88%2.28%1.53%1.56%2.05%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.80%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы

FTA and SCHV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTA has higher volatility (3.85%) compared to SCHV (3.36%). In terms of maximum drawdown, FTA dropped -62.45% vs SCHV's -37.08%.

On 10-year performance, FTA leads with 11.34% vs 11.10% for SCHV. On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHV has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTA has performed better with a 11.34% return vs 11.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for FTA.

SCHV has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.63% for FTA.

FTA tracks NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index, while SCHV tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. They also come from different issuers: First Trust and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.60% for FTA and 0.04% for SCHV.

FTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTA и SCHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор