PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTA с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTA с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTA (First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - FTA is a Large Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTA returned 11.05%/yr vs 12.79%/yr for SCHD. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FTA charges 0.60%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности FTA и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTA показывает доходность 12.15%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%. За последние 10 лет акции FTA уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 11.05% против 12.79% соответственно.

FTA

1 день
1.06%
1 месяц
2.42%
С начала года
12.15%
6 месяцев
13.25%
1 год
28.60%
3 года*
16.90%
5 лет*
9.30%
10 лет*
11.05%

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTA и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		12.15%14.94%10.13%10.08%-3.73%29.32%-0.38%24.73%-13.63%18.47%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between FTA and SCHD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.89

The correlation between FTA and SCHD has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTA и SCHD

Секторы
FTA
SCHD

Финансовые услуги

19.7%
9.3%

Коммунальные услуги

13.3%
0.0%

Здравоохранение

10.6%
18.8%

Энергетика

9.6%
16.2%

Промышленность

9.6%
7.5%

Потребительский циклический сектор

8.5%
6.3%

Технологии

8.0%
16.4%

Потребительский защитный сектор

6.9%
19.2%

Недвижимость

5.9%

-

Коммуникационные услуги

4.3%
6.3%

Сырьевые материалы

2.7%
1.2%

Финансовые услуги

FTA
19.7%
SCHD
9.3%

Коммунальные услуги

FTA
13.3%
SCHD
0.0%

Здравоохранение

FTA
10.6%
SCHD
18.8%

Энергетика

FTA
9.6%
SCHD
16.2%

Промышленность

FTA
9.6%
SCHD
7.5%

Потребительский циклический сектор

FTA
8.5%
SCHD
6.3%

Технологии

FTA
8.0%
SCHD
16.4%

Потребительский защитный сектор

FTA
6.9%
SCHD
19.2%

Недвижимость

FTA
5.9%
SCHD

-

Коммуникационные услуги

FTA
4.3%
SCHD
6.3%

Сырьевые материалы

FTA
2.7%
SCHD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с FTA:
FTA с COTZXFTA с GPAIXFTA с SPYFTA с VTVFTA с FNCMXFTA с MOATFTA с ^GSPC
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

FTA vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTA
Ранг доходности на риск FTA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTA c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTASCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.64

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
4.08

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.60

6.26

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.82

15.38

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTA vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTA на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTA и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTASCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.64

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.77

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.86

-0.48

Просадки

Сравнение просадок FTA и SCHD

Максимальная просадка FTA за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTA и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTASCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-33.37%

-29.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-4.61%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-16.13%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.80%

-16.85%

-2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.97%

-33.37%

-11.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.73%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-3.32%

-5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.87%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FTA и SCHD

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 2.80% и 2.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTASCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

2.69%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

7.65%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

10.95%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

14.38%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

16.71%

+3.25%

Сравнение комиссий FTA и SCHD

FTA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTA и SCHD

Дивидендная доходность FTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		1.66%1.89%2.02%2.10%2.15%1.54%2.03%1.88%2.28%1.53%1.56%2.05%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

FTA and SCHD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTA has higher volatility (2.80%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, FTA dropped -62.45% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.79% vs 11.05% for FTA. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.79% return vs 11.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.60% for FTA.

SCHD has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 1.66% for FTA.

FTA is categorized as Large Cap Value Equities, while SCHD is Dividend. FTA tracks NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: First Trust and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.60% for FTA and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTA и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор