PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTA с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTA с MDLV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FTA (First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. FTA is passively managed, while MDLV is actively managed. Over the past 3 years, FTA returned 16.03%/yr vs 13.29%/yr for MDLV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FTA charges 0.60%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.

Доходность

Сравнение доходности FTA и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTA показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у MDLV с доходностью 11.85%.

FTA

1 день
1.72%
1 месяц
3.32%
6 месяцев
12.61%
С начала года
16.74%
1 год
28.57%
3 года*
16.03%
5 лет*
11.18%
10 лет*
11.34%

MDLV

1 день
1.20%
1 месяц
-0.01%
6 месяцев
8.39%
С начала года
11.85%
1 год
18.19%
3 года*
13.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTA и MDLV

2026 (YTD)202520242023
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		16.74%14.94%10.13%11.06%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		11.85%13.30%10.16%-0.14%

Correlation

The correlation between FTA and MDLV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2023 г.

0.83

The correlation between FTA and MDLV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTA и MDLV

Секторы
FTA
MDLV

Финансовые услуги

21.9%
17.0%

Коммунальные услуги

10.8%
14.1%

Энергетика

9.8%
12.4%

Здравоохранение

9.7%
7.9%

Потребительский циклический сектор

9.0%
4.0%

Технологии

8.8%
8.6%

Промышленность

8.5%
13.5%

Недвижимость

6.6%
1.7%

Потребительский защитный сектор

6.4%
7.6%

Коммуникационные услуги

5.0%
5.2%

Сырьевые материалы

3.4%
2.2%

Финансовые услуги

FTA
21.9%
MDLV
17.0%

Коммунальные услуги

FTA
10.8%
MDLV
14.1%

Энергетика

FTA
9.8%
MDLV
12.4%

Здравоохранение

FTA
9.7%
MDLV
7.9%

Потребительский циклический сектор

FTA
9.0%
MDLV
4.0%

Технологии

FTA
8.8%
MDLV
8.6%

Промышленность

FTA
8.5%
MDLV
13.5%

Недвижимость

FTA
6.6%
MDLV
1.7%

Потребительский защитный сектор

FTA
6.4%
MDLV
7.6%

Коммуникационные услуги

FTA
5.0%
MDLV
5.2%

Сырьевые материалы

FTA
3.4%
MDLV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с FTA:
FTA с COTZXFTA с GPAIXFTA с SPYFTA с VTVFTA с FNCMXFTA с MOATFTA с ^GSPC
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с ELCVMDLV с DVALMDLV с EQINMDLV с JHDVMDLV с SPLVMDLV с VMAX

Доходность на риск

FTA vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTA
Ранг доходности на риск FTA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTA c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTAMDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.99

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
2.89

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.59

4.28

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.89

12.89

+5.00

FTA vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTA на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTA и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTA и MDLV

Максимальная просадка FTA за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTA и MDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTAMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-10.71%

-51.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-4.27%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-10.71%

-8.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.79%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-2.25%

-6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.41%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FTA и MDLV

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что FTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTAMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

3.63%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

7.05%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

9.17%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

10.55%

+5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

10.55%

+9.29%

Сравнение комиссий FTA и MDLV

FTA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MDLV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTA и MDLV

Дивидендная доходность FTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности MDLV в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		1.63%1.89%2.02%2.10%2.15%1.54%2.03%1.88%2.28%1.53%1.56%2.05%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.71%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTA and MDLV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTA has higher volatility (3.85%) compared to MDLV (3.63%). In terms of maximum drawdown, FTA dropped -62.45% vs MDLV's -10.71%.

On 3-year performance, FTA leads with 16.03% vs 13.29% for MDLV. On fees, MDLV is cheaper at 0.58% per year. On volatility, MDLV has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTA has performed better with a 16.03% return vs 13.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDLV is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for FTA.

MDLV has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 1.63% for FTA.

They also come from different issuers: First Trust and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.60% for FTA and 0.58% for MDLV.

FTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTA и MDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор