PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTGX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTGX с FNILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FSTGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1988 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSTGX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTGX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		-0.22%6.00%2.24%3.88%-8.76%-2.28%5.46%4.84%2.09%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-7.30%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FSTGX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -7.30%.

FSTGX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.29%
3 года*
3.16%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.05%

FNILX

1 день
-0.35%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-5.00%
1 год
14.41%
3 года*
17.43%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Government Income Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FSTGX:
FSTGX с FUAMXFSTGX с FGOVXFSTGX с FTHRXFSTGX с PHIYXFSTGX с EVGOXFSTGX с FGMNXFSTGX с BND
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FSTGX и FNILX

FSTGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FSTGX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTGX
Ранг доходности на риск FSTGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTGX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTGX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTGX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTGXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.83

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.28

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.04

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

5.01

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTGX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTGX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTGX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTGXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.83

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.65

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.64

+0.58

Корреляция

Корреляция между FSTGX и FNILX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTGX и FNILX

Дивидендная доходность FSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности FNILX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		2.84%3.04%2.94%2.12%0.99%0.77%2.65%1.85%1.84%1.47%1.52%1.69%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.09%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSTGX и FNILX

Максимальная просадка FSTGX за все время составила -13.66%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTGX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTGXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.66%

-33.76%

+20.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.80%

-12.18%

+10.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

-25.40%

+12.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-9.01%

+7.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-5.47%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

2.54%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTGX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) составляет 0.98%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что FSTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTGXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

4.23%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

9.14%

-7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98%

18.26%

-15.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.08%

17.22%

-13.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

20.17%

-16.79%