PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSTGX с FTHRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSTGX и FTHRX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение FSTGX с FTHRX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX).

FSTGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1988 г.. FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSTGX или FTHRX.

Доходность

Сравнение доходности FSTGX и FTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSTGX:

1.72

FTHRX:

1.85

Коэф-т Сортино

FSTGX:

2.47

FTHRX:

2.66

Коэф-т Омега

FSTGX:

1.31

FTHRX:

1.33

Коэф-т Кальмара

FSTGX:

0.69

FTHRX:

1.19

Коэф-т Мартина

FSTGX:

4.26

FTHRX:

5.45

Индекс Язвы

FSTGX:

1.30%

FTHRX:

1.12%

Дневная вол-ть

FSTGX:

3.49%

FTHRX:

3.57%

Макс. просадка

FSTGX:

-13.16%

FTHRX:

-12.77%

Текущая просадка

FSTGX:

-3.05%

FTHRX:

-0.58%

Доходность по периодам

С начала года, FSTGX показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у FTHRX с доходностью 2.67%. За последние 10 лет акции FSTGX уступали акциям FTHRX по среднегодовой доходности: 1.08% против 2.02% соответственно.

FSTGX

С начала года

2.52%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

2.16%

1 год

6.02%

3 года

1.74%

5 лет

-0.53%

10 лет

1.08%

FTHRX

С начала года

2.67%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

2.19%

1 год

6.63%

3 года

2.85%

5 лет

0.81%

10 лет

2.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Government Income Fund

Fidelity Intermediate Bond Fund

Сравнение комиссий FSTGX и FTHRX

И FSTGX, и FTHRX имеют комиссию равную 0.45%.

FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSTGX и FTHRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSTGX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSTGX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTGX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTGX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTGX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTGX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
FTHRX
Ранг риск-скорректированной доходности FTHRX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSTGX c FTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSTGX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHRX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTGX и FTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTGX и FTHRX

Дивидендная доходность FSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности FTHRX в 3.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		3.03%2.95%2.11%1.43%0.92%2.66%1.85%1.84%1.47%2.06%1.88%1.25%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.51%3.49%2.94%2.04%1.81%4.31%2.50%2.47%2.20%2.21%2.58%2.35%

Просадки

Сравнение просадок FSTGX и FTHRX

Максимальная просадка FSTGX за все время составила -13.16%, примерно равная максимальной просадке FTHRX в -12.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTGX и FTHRX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FSTGX и FTHRX

Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) имеют волатильность 0.97% и 0.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...