Сравнение FSTGX с FTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX).
FSTGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1988 г.. FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTGX и FTHRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTGX и FTHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTGX Fidelity Intermediate Government Income Fund | -0.22% | 6.00% | 2.24% | 3.88% | -8.76% | -2.28% | 5.46% | 4.84% | 1.20% | 0.98% |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | -0.49% | 6.89% | 3.25% | 5.55% | -9.17% | -1.60% | 7.06% | 7.20% | 0.52% | 2.31% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTGX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у FTHRX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции FSTGX уступали акциям FTHRX по среднегодовой доходности: 1.05% против 2.07% соответственно.
FSTGX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 1.05%
FTHRX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTGX и FTHRX
И FSTGX, и FTHRX имеют комиссию равную 0.45%.
Доходность на риск
FSTGX vs. FTHRX — Ранг доходности на риск
FSTGX
FTHRX
Сравнение FSTGX c FTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTGX | FTHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.41 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.11 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.19 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 7.84 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTGX | FTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.41 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.28 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.61 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.91 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между FSTGX и FTHRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTGX и FTHRX
Дивидендная доходность FSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности FTHRX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTGX Fidelity Intermediate Government Income Fund | 2.84% | 3.04% | 2.94% | 2.12% | 0.99% | 0.77% | 2.65% | 1.85% | 1.84% | 1.47% | 1.52% | 1.69% |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 3.35% | 3.59% | 3.49% | 2.94% | 1.55% | 1.53% | 4.16% | 2.49% | 2.48% | 2.20% | 2.63% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок FSTGX и FTHRX
Максимальная просадка FSTGX за все время составила -13.66%, что меньше максимальной просадки FTHRX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTGX и FTHRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTGX | FTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.66% | -19.01% | +5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.80% | -2.11% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.54% | -13.18% | +0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.66% | -13.25% | -0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -1.72% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -3.07% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.59% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTGX и FTHRX
Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) составляет 0.98%, в то время как у Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) волатильность равна 1.11%. Это указывает на то, что FSTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTGX | FTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 1.11% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | 1.84% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 3.08% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.08% | 4.00% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.38% | 3.39% | -0.01% |