PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSTGX с FTHRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSTGX и FTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTGX и FTHRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund
-0.22%6.00%2.24%3.88%-8.76%-2.28%5.46%4.84%1.20%0.98%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
-0.49%6.89%3.25%5.55%-9.17%-1.60%7.06%7.20%0.52%2.31%

Доходность по периодам

С начала года, FSTGX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у FTHRX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции FSTGX уступали акциям FTHRX по среднегодовой доходности: 1.05% против 2.07% соответственно.


FSTGX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.29%
3 года*
3.16%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.05%

FTHRX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.89%
3 года*
4.22%
5 лет*
1.13%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Intermediate Government Income Fund

Fidelity Intermediate Bond Fund

Сравнение комиссий FSTGX и FTHRX

И FSTGX, и FTHRX имеют комиссию равную 0.45%.


Доходность на риск

FSTGX vs. FTHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSTGX
Ранг доходности на риск FSTGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTGX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTGX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина

FTHRX
Ранг доходности на риск FTHRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTGX c FTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSTGXFTHRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.41

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.11

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

2.19

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

7.84

-0.64

FSTGX vs. FTHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTGX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHRX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTGX и FTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSTGXFTHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.41

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.28

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.61

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.91

+0.30

Корреляция

Корреляция между FSTGX и FTHRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTGX и FTHRX

Дивидендная доходность FSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности FTHRX в 3.35%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund
2.84%3.04%2.94%2.12%0.99%0.77%2.65%1.85%1.84%1.47%1.52%1.69%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
3.35%3.59%3.49%2.94%1.55%1.53%4.16%2.49%2.48%2.20%2.63%2.13%

Просадки

Сравнение просадок FSTGX и FTHRX

Максимальная просадка FSTGX за все время составила -13.66%, что меньше максимальной просадки FTHRX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTGX и FTHRX.


Загрузка...

Показатели просадок


FSTGXFTHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.66%

-19.01%

+5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.80%

-2.11%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

-13.18%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.66%

-13.25%

-0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-1.72%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-3.07%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.59%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTGX и FTHRX

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) составляет 0.98%, в то время как у Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) волатильность равна 1.11%. Это указывает на то, что FSTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSTGXFTHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.11%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

1.84%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98%

3.08%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.08%

4.00%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

3.39%

-0.01%