PortfoliosLab logo
Сравнение FSTGX с FGMNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSTGX и FGMNX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности FSTGX и FGMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Fidelity GNMA Fund (FGMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%460.00%480.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
353.52%
459.77%
FSTGX
FGMNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSTGX:

1.56

FGMNX:

0.93

Коэф-т Сортино

FSTGX:

2.55

FGMNX:

1.50

Коэф-т Омега

FSTGX:

1.32

FGMNX:

1.18

Коэф-т Кальмара

FSTGX:

0.55

FGMNX:

0.53

Коэф-т Мартина

FSTGX:

4.42

FGMNX:

2.52

Индекс Язвы

FSTGX:

1.28%

FGMNX:

2.17%

Дневная вол-ть

FSTGX:

3.47%

FGMNX:

5.50%

Макс. просадка

FSTGX:

-14.47%

FGMNX:

-16.62%

Текущая просадка

FSTGX:

-4.74%

FGMNX:

-4.65%

Доходность по периодам

С начала года, FSTGX показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у FGMNX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции FSTGX уступали акциям FGMNX по среднегодовой доходности: 0.82% против 0.89% соответственно.


FSTGX

С начала года

2.27%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

2.33%

1 год

5.43%

5 лет

-0.84%

10 лет

0.82%

FGMNX

С начала года

2.11%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

1.43%

1 год

5.15%

5 лет

-0.84%

10 лет

0.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSTGX и FGMNX

И FSTGX, и FGMNX имеют комиссию равную 0.45%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSTGX и FGMNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSTGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSTGX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSTGX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTGX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTGX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTGX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

FGMNX
Ранг риск-скорректированной доходности FGMNX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGMNX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGMNX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGMNX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGMNX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGMNX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSTGX c FGMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Fidelity GNMA Fund (FGMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FSTGX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа FGMNX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTGX и FGMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.56
0.93
FSTGX
FGMNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTGX и FGMNX

Дивидендная доходность FSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности FGMNX в 3.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund
2.79%2.95%2.11%1.43%0.85%1.19%1.85%1.84%1.47%1.22%1.76%1.25%
FGMNX
Fidelity GNMA Fund
3.53%3.83%3.45%1.99%0.74%1.61%2.46%2.19%2.18%2.08%2.41%2.12%

Просадки

Сравнение просадок FSTGX и FGMNX

Максимальная просадка FSTGX за все время составила -14.47%, что меньше максимальной просадки FGMNX в -16.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTGX и FGMNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.74%
-4.65%
FSTGX
FGMNX

Волатильность

Сравнение волатильности FSTGX и FGMNX

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) составляет 1.08%, в то время как у Fidelity GNMA Fund (FGMNX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что FSTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1.08%
1.74%
FSTGX
FGMNX