PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSTGX с FGMNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSTGX и FGMNX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение FSTGX с FGMNX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Fidelity GNMA Fund (FGMNX).

FSTGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1988 г.. FGMNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 нояб. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSTGX или FGMNX.

Доходность

Сравнение доходности FSTGX и FGMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Fidelity GNMA Fund (FGMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSTGX:

1.72

FGMNX:

1.09

Коэф-т Сортино

FSTGX:

2.47

FGMNX:

1.48

Коэф-т Омега

FSTGX:

1.31

FGMNX:

1.17

Коэф-т Кальмара

FSTGX:

0.69

FGMNX:

0.60

Коэф-т Мартина

FSTGX:

4.26

FGMNX:

2.43

Индекс Язвы

FSTGX:

1.30%

FGMNX:

2.21%

Дневная вол-ть

FSTGX:

3.49%

FGMNX:

5.48%

Макс. просадка

FSTGX:

-13.16%

FGMNX:

-16.43%

Текущая просадка

FSTGX:

-3.05%

FGMNX:

-4.33%

Доходность по периодам

С начала года, FSTGX показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у FGMNX с доходностью 2.22%. За последние 10 лет акции FSTGX превзошли акции FGMNX по среднегодовой доходности: 1.08% против 0.97% соответственно.

FSTGX

С начала года

2.52%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

2.16%

1 год

6.02%

3 года

1.74%

5 лет

-0.53%

10 лет

1.08%

FGMNX

С начала года

2.22%

1 месяц

-1.08%

6 месяцев

0.94%

1 год

6.01%

3 года

1.15%

5 лет

-0.77%

10 лет

0.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Government Income Fund

Fidelity GNMA Fund

Сравнение комиссий FSTGX и FGMNX

И FSTGX, и FGMNX имеют комиссию равную 0.45%.

FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund
FGMNX
Fidelity GNMA Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSTGX и FGMNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSTGX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSTGX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTGX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTGX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTGX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTGX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
FGMNX
Ранг риск-скорректированной доходности FGMNX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGMNX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGMNX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGMNX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGMNX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGMNX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSTGX c FGMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Fidelity GNMA Fund (FGMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSTGX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа FGMNX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTGX и FGMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTGX и FGMNX

Дивидендная доходность FSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности FGMNX в 3.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		3.03%2.95%2.11%1.43%0.92%2.66%1.85%1.84%1.47%2.06%1.88%1.25%
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		3.85%3.83%3.45%1.99%0.97%1.61%2.46%2.19%2.18%2.44%2.41%2.12%

Просадки

Сравнение просадок FSTGX и FGMNX

Максимальная просадка FSTGX за все время составила -13.16%, что меньше максимальной просадки FGMNX в -16.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTGX и FGMNX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FSTGX и FGMNX

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) составляет 0.97%, в то время как у Fidelity GNMA Fund (FGMNX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что FSTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...