Сравнение FSTGX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
FSTGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1988 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTGX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTGX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTGX Fidelity Intermediate Government Income Fund | -0.12% | 6.00% | 2.24% | 3.88% | -8.76% | -2.28% | 5.46% | 4.84% | 1.20% | 0.98% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTGX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции FSTGX уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 1.06% против 1.68% соответственно.
FSTGX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 1.06%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTGX и BND
FSTGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
FSTGX vs. BND — Ранг доходности на риск
FSTGX
BND
Сравнение FSTGX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTGX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.93 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.32 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.75 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 4.78 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTGX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.93 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.04 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.30 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.59 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между FSTGX и BND составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTGX и BND
Дивидендная доходность FSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTGX Fidelity Intermediate Government Income Fund | 2.84% | 3.04% | 2.94% | 2.12% | 0.99% | 0.77% | 2.65% | 1.85% | 1.84% | 1.47% | 1.52% | 1.69% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок FSTGX и BND
Максимальная просадка FSTGX за все время составила -13.66%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTGX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTGX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.66% | -18.58% | +4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.80% | -2.44% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.54% | -17.91% | +5.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.66% | -18.58% | +4.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -2.54% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -3.07% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.90% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTGX и BND
Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) составляет 0.96%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что FSTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTGX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 1.63% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | 2.52% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 4.30% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.08% | 6.00% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.38% | 5.52% | -2.14% |