PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSTGX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSTGX и BND составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение FSTGX с BND

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

FSTGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1988 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSTGX или BND.

Доходность

Сравнение доходности FSTGX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSTGX:

1.78

BND:

1.15

Коэф-т Сортино

FSTGX:

2.63

BND:

1.41

Коэф-т Омега

FSTGX:

1.33

BND:

1.17

Коэф-т Кальмара

FSTGX:

0.73

BND:

0.41

Коэф-т Мартина

FSTGX:

4.55

BND:

2.46

Индекс Язвы

FSTGX:

1.30%

BND:

2.11%

Дневная вол-ть

FSTGX:

3.50%

BND:

5.33%

Макс. просадка

FSTGX:

-13.16%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

FSTGX:

-3.14%

BND:

-7.27%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSTGX показывает доходность 2.42%, а BND немного ниже – 2.30%. За последние 10 лет акции FSTGX уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 1.05% против 1.49% соответственно.

FSTGX

С начала года

2.42%

1 месяц

-0.57%

6 месяцев

2.27%

1 год

6.25%

3 года

1.60%

5 лет

-0.55%

10 лет

1.05%

BND

С начала года

2.30%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

0.95%

1 год

6.08%

3 года

1.26%

5 лет

-1.04%

10 лет

1.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Government Income Fund

Vanguard Total Bond Market ETF

Сравнение комиссий FSTGX и BND

FSTGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSTGX и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSTGX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSTGX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTGX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTGX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTGX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTGX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSTGX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSTGX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTGX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTGX и BND

Дивидендная доходность FSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности BND в 3.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		3.04%2.95%2.11%1.43%0.92%2.66%1.85%1.84%1.47%2.06%1.88%1.25%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.75%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок FSTGX и BND

Максимальная просадка FSTGX за все время составила -13.16%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTGX и BND.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FSTGX и BND

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) составляет 1.04%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что FSTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...