PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTGX с FUAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTGX с FUAMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX).

FSTGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1988 г.. FUAMX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSTGX и FUAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTGX и FUAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		-0.22%6.00%2.24%3.88%-8.76%-2.28%5.46%4.84%1.20%-0.35%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		-0.46%8.00%0.40%4.08%-13.06%-3.19%8.86%7.25%1.25%-0.35%

Доходность по периодам

С начала года, FSTGX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у FUAMX с доходностью -0.46%.

FSTGX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.29%
3 года*
3.16%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.05%

FUAMX

1 день
0.62%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.70%
3 года*
2.80%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Government Income Fund

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с FSTGX:
FSTGX с FGOVXFSTGX с FTHRXFSTGX с PHIYXFSTGX с EVGOXFSTGX с FGMNXFSTGX с BNDFSTGX с VFITX
Часто сравнивают с FUAMX:
FUAMX с FXNAXFUAMX с BNDFUAMX с FNBGXFUAMX с FTBFXFUAMX с FIWGXFUAMX с FBNDFUAMX с FZIPX

Сравнение комиссий FSTGX и FUAMX

FSTGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FUAMX в 0.03%.

FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FSTGX vs. FUAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTGX
Ранг доходности на риск FSTGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTGX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTGX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FUAMX
Ранг доходности на риск FUAMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUAMX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUAMX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUAMX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUAMX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUAMX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTGX c FUAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTGXFUAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.89

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.32

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.60

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

4.58

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTGX vs. FUAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTGX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа FUAMX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTGX и FUAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTGXFUAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.89

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.03

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.22

+0.99

Корреляция

Корреляция между FSTGX и FUAMX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTGX и FUAMX

Дивидендная доходность FSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности FUAMX в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		2.84%3.04%2.94%2.12%0.99%0.77%2.65%1.85%1.84%1.47%1.52%1.69%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		3.36%3.52%3.58%2.20%1.24%1.76%2.90%2.16%2.23%0.49%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSTGX и FUAMX

Максимальная просадка FSTGX за все время составила -13.66%, что меньше максимальной просадки FUAMX в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTGX и FUAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTGXFUAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.66%

-20.25%

+6.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.80%

-3.10%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

-18.27%

+5.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-6.87%

+5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-7.33%

+5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

1.08%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTGX и FUAMX

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) составляет 0.98%, в то время как у Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что FSTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTGXFUAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.72%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

2.91%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98%

4.89%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.08%

6.61%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

5.87%

-2.49%