Сравнение FSTGX с PHIYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и PIMCO High Yield Fund (PHIYX).
FSTGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1988 г.. PHIYX управляется PIMCO. Фонд был запущен 15 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTGX и PHIYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTGX и PHIYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTGX Fidelity Intermediate Government Income Fund | -0.12% | 6.00% | 2.24% | 3.88% | -8.76% | -2.28% | 5.46% | 4.84% | 1.20% | 0.98% |
PHIYX PIMCO High Yield Fund | -1.31% | 8.60% | 6.81% | 12.83% | -11.96% | 4.07% | 5.37% | 14.96% | -2.47% | 7.03% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTGX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у PHIYX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции FSTGX уступали акциям PHIYX по среднегодовой доходности: 1.06% против 5.08% соответственно.
FSTGX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 1.06%
PHIYX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 5.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTGX и PHIYX
FSTGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PHIYX в 0.56%.
Доходность на риск
FSTGX vs. PHIYX — Ранг доходности на риск
FSTGX
PHIYX
Сравнение FSTGX c PHIYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и PIMCO High Yield Fund (PHIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTGX | PHIYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.63 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.35 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.36 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.07 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 8.46 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTGX | PHIYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.63 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.64 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.91 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FSTGX и PHIYX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTGX и PHIYX
Дивидендная доходность FSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности PHIYX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTGX Fidelity Intermediate Government Income Fund | 2.84% | 3.04% | 2.94% | 2.12% | 0.99% | 0.77% | 2.65% | 1.85% | 1.84% | 1.47% | 1.52% | 1.69% |
PHIYX PIMCO High Yield Fund | 5.84% | 6.19% | 6.18% | 5.62% | 6.01% | 4.53% | 4.55% | 5.04% | 5.63% | 5.11% | 5.37% | 8.79% |
Просадки
Сравнение просадок FSTGX и PHIYX
Максимальная просадка FSTGX за все время составила -13.66%, что меньше максимальной просадки PHIYX в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTGX и PHIYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTGX | PHIYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.66% | -32.73% | +19.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.80% | -3.00% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.54% | -15.74% | +3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.66% | -20.30% | +6.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -1.84% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -2.18% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.73% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTGX и PHIYX
Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) составляет 0.96%, в то время как у PIMCO High Yield Fund (PHIYX) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что FSTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTGX | PHIYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 1.46% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | 2.40% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 3.77% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.08% | 5.25% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.38% | 5.62% | -2.24% |