Сравнение FSTGX с EVGOX
FSTGX (Fidelity Intermediate Government Income Fund) and EVGOX (Eaton Vance Government Opportunities Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, FSTGX returned 1.04%/yr vs 1.55%/yr for EVGOX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSTGX charges 0.45%/yr vs 1.05%/yr for EVGOX.
Доходность
Сравнение доходности FSTGX и EVGOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSTGX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у EVGOX с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции FSTGX уступали акциям EVGOX по среднегодовой доходности: 1.04% против 1.55% соответственно.
FSTGX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 1.04%
EVGOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 1.55%
Сравнение доходности по годам FSTGX и EVGOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTGX Fidelity Intermediate Government Income Fund | 0.05% | 6.00% | 2.24% | 3.88% | -8.76% | -2.28% | 5.46% | 4.84% | 1.20% | 0.98% |
EVGOX Eaton Vance Government Opportunities Fund | 0.39% | 10.50% | 0.07% | 4.56% | -6.57% | -1.20% | 4.59% | 2.43% | 0.72% | 1.30% |
Correlation
The correlation between FSTGX and EVGOX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 1988 г. | 0.67 |
Over the past year, FSTGX and EVGOX have become more correlated (0.88) than their long-term average of 0.67, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSTGX vs. EVGOX — Ранг доходности на риск
FSTGX
EVGOX
Сравнение FSTGX c EVGOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Eaton Vance Government Opportunities Fund (EVGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTGX | EVGOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.81 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 5.67 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTGX | EVGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.25 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.38 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.34 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок FSTGX и EVGOX
Максимальная просадка FSTGX за все время составила -13.66%, что меньше максимальной просадки EVGOX в -23.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTGX и EVGOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSTGX | EVGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.66% | -23.97% | +10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.89% | -3.32% | +1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.03% | -6.74% | +3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.54% | -11.36% | -1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.66% | -11.44% | -2.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -1.57% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -3.42% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 1.06% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTGX и EVGOX
Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) составляет 0.79%, в то время как у Eaton Vance Government Opportunities Fund (EVGOX) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что FSTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSTGX | EVGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 1.65% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 3.40% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64% | 4.65% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.10% | 5.33% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.38% | 4.04% | -0.66% |
Сравнение комиссий FSTGX и EVGOX
FSTGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EVGOX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTGX и EVGOX
Дивидендная доходность FSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности EVGOX в 5.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVGOX Eaton Vance Government Opportunities Fund | 5.48% | 5.38% | 5.24% | 4.58% | 2.75% | 1.77% | 2.19% | 3.24% | 3.34% | 3.54% | 3.30% | 3.81% |
FSTGX Fidelity Intermediate Government Income Fund | 3.15% | 3.04% | 2.94% | 2.12% | 0.99% | 0.77% | 2.65% | 1.85% | 1.84% | 1.47% | 1.52% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
FSTGX and EVGOX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVGOX has higher volatility (1.65%) compared to FSTGX (0.79%). In terms of maximum drawdown, FSTGX dropped -13.66% vs EVGOX's -23.97%.
EVGOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSTGX и EVGOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор