PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSTGX с FGOVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSTGX и FGOVX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение FSTGX с FGOVX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Fidelity Government Income Fund (FGOVX).

FSTGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1988 г.. FGOVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 апр. 1979 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSTGX или FGOVX.

Доходность

Сравнение доходности FSTGX и FGOVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Fidelity Government Income Fund (FGOVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSTGX:

1.72

FGOVX:

1.00

Коэф-т Сортино

FSTGX:

2.47

FGOVX:

1.32

Коэф-т Омега

FSTGX:

1.31

FGOVX:

1.16

Коэф-т Кальмара

FSTGX:

0.69

FGOVX:

0.35

Коэф-т Мартина

FSTGX:

4.26

FGOVX:

2.02

Индекс Язвы

FSTGX:

1.30%

FGOVX:

2.39%

Дневная вол-ть

FSTGX:

3.49%

FGOVX:

5.45%

Макс. просадка

FSTGX:

-13.16%

FGOVX:

-19.50%

Текущая просадка

FSTGX:

-3.05%

FGOVX:

-9.94%

Доходность по периодам

С начала года, FSTGX показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у FGOVX с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции FSTGX превзошли акции FGOVX по среднегодовой доходности: 1.08% против 0.81% соответственно.

FSTGX

С начала года

2.52%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

2.16%

1 год

5.54%

3 года

1.74%

5 лет

-0.53%

10 лет

1.08%

FGOVX

С начала года

2.09%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

0.79%

1 год

4.83%

3 года

0.55%

5 лет

-1.87%

10 лет

0.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Government Income Fund

Fidelity Government Income Fund

Сравнение комиссий FSTGX и FGOVX

И FSTGX, и FGOVX имеют комиссию равную 0.45%.

FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund
FGOVX
Fidelity Government Income Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSTGX и FGOVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSTGX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSTGX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTGX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTGX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTGX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
FGOVX
Ранг риск-скорректированной доходности FGOVX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGOVX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGOVX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGOVX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGOVX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGOVX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSTGX c FGOVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Fidelity Government Income Fund (FGOVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSTGX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа FGOVX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTGX и FGOVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTGX и FGOVX

Дивидендная доходность FSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности FGOVX в 3.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		2.80%2.95%2.11%1.43%0.92%2.66%1.85%1.84%1.47%2.06%1.88%1.25%
FGOVX
Fidelity Government Income Fund		3.53%3.75%2.57%1.52%0.75%2.40%2.09%2.07%1.80%2.39%2.57%1.89%

Просадки

Сравнение просадок FSTGX и FGOVX

Максимальная просадка FSTGX за все время составила -13.16%, что меньше максимальной просадки FGOVX в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTGX и FGOVX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FSTGX и FGOVX

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) составляет 0.97%, в то время как у Fidelity Government Income Fund (FGOVX) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что FSTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGOVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...