PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTGX с VFITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTGX с VFITX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX).

FSTGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1988 г.. VFITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 окт. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTGX и VFITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTGX и VFITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		-0.12%6.00%2.24%3.88%-8.76%-2.28%5.46%4.84%1.20%0.98%
VFITX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares		-0.48%7.54%1.39%4.08%-10.43%-2.38%8.20%6.29%1.01%1.57%

Доходность по периодам

С начала года, FSTGX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у VFITX с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции FSTGX уступали акциям VFITX по среднегодовой доходности: 1.06% против 1.33% соответственно.

FSTGX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.64%
1 год
3.29%
3 года*
3.19%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.06%

VFITX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.38%
1 год
3.52%
3 года*
3.18%
5 лет*
0.27%
10 лет*
1.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Government Income Fund

Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FSTGX:
FSTGX с FUAMXFSTGX с FGOVXFSTGX с FTHRXFSTGX с PHIYXFSTGX с EVGOXFSTGX с FGMNXFSTGX с BND
Часто сравнивают с VFITX:
VFITX с VSIGXVFITX с VFISXVFITX с VFIIXVFITX с VBILXVFITX с VFIAXVFITX с VTSPXVFITX с VWITX

Сравнение комиссий FSTGX и VFITX

FSTGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VFITX в 0.20%.

FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund
VFITX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares

Доходность на риск

FSTGX vs. VFITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTGX
Ранг доходности на риск FSTGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTGX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTGX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTGX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTGX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTGX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VFITX
Ранг доходности на риск VFITX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFITX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFITX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFITX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFITX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFITX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTGX c VFITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTGXVFITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.88

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.33

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.51

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

4.59

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTGX vs. VFITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTGX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа VFITX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTGX и VFITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTGXVFITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.88

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.05

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.29

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.92

+0.29

Корреляция

Корреляция между FSTGX и VFITX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTGX и VFITX

Дивидендная доходность FSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности VFITX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		2.84%3.04%2.94%2.12%0.99%0.77%2.65%1.85%1.84%1.47%1.52%1.69%
VFITX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares		3.58%3.90%4.05%3.45%1.97%0.99%4.84%2.30%2.34%1.75%2.77%2.50%

Просадки

Сравнение просадок FSTGX и VFITX

Максимальная просадка FSTGX за все время составила -13.66%, что меньше максимальной просадки VFITX в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTGX и VFITX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTGXVFITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.66%

-15.58%

+1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.80%

-2.85%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

-14.98%

+2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.66%

-15.58%

+1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-2.16%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-2.65%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.94%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTGX и VFITX

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) составляет 0.96%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что FSTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTGXVFITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

1.44%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

2.56%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98%

4.29%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.08%

5.59%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

4.65%

-1.27%