PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSTFX с FTBFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FSTFXFTBFX
Дох-ть с нач. г.2.43%4.00%
Дох-ть за 1 год5.03%10.64%
Дох-ть за 3 года0.49%-1.29%
Дох-ть за 5 лет1.07%0.81%
Дох-ть за 10 лет1.31%2.09%
Коэф-т Шарпа2.971.65
Коэф-т Сортино4.912.46
Коэф-т Омега1.821.30
Коэф-т Кальмара1.390.69
Коэф-т Мартина13.066.66
Индекс Язвы0.38%1.38%
Дневная вол-ть1.69%5.71%
Макс. просадка-7.38%-18.19%
Текущая просадка-0.58%-4.77%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FSTFX и FTBFX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FSTFX и FTBFX

С начала года, FSTFX показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у FTBFX с доходностью 4.00%. За последние 10 лет акции FSTFX уступали акциям FTBFX по среднегодовой доходности: 1.31% против 2.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.21%
4.73%
FSTFX
FTBFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSTFX и FTBFX

FSTFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии FTBFX в 0.45%.


FTBFX
Fidelity Total Bond Fund
График комиссии FTBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии FSTFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.37%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSTFX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSTFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSTFX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSTFX, с текущим значением в 4.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSTFX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.77
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSTFX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSTFX, с текущим значением в 12.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.26
FTBFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTBFX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTBFX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTBFX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTBFX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTBFX, с текущим значением в 6.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.66

Сравнение коэффициента Шарпа FSTFX и FTBFX

Показатель коэффициента Шарпа FSTFX на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа FTBFX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTFX и FTBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.82
1.65
FSTFX
FTBFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTFX и FTBFX

Дивидендная доходность FSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности FTBFX в 4.58%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund
1.97%1.69%1.38%1.26%1.59%1.75%1.64%1.50%1.47%1.60%1.91%1.82%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund
4.58%4.15%3.34%2.19%2.53%2.95%3.19%2.74%2.95%3.71%2.99%3.91%

Просадки

Сравнение просадок FSTFX и FTBFX

Максимальная просадка FSTFX за все время составила -7.38%, что меньше максимальной просадки FTBFX в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTFX и FTBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.58%
-4.77%
FSTFX
FTBFX

Волатильность

Сравнение волатильности FSTFX и FTBFX

Текущая волатильность для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) составляет 0.77%, в то время как у Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что FSTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.77%
1.55%
FSTFX
FTBFX