PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSTFX с FTBFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSTFX и FTBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.90%
3.74%
FSTFX
FTBFX

Доходность по периодам

С начала года, FSTFX показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у FTBFX с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции FSTFX уступали акциям FTBFX по среднегодовой доходности: 1.32% против 1.99% соответственно.


FSTFX

С начала года

2.53%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

2.91%

1 год

4.41%

5 лет (среднегодовая)

1.05%

10 лет (среднегодовая)

1.32%

FTBFX

С начала года

3.24%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

3.74%

1 год

8.04%

5 лет (среднегодовая)

0.53%

10 лет (среднегодовая)

1.99%

Основные характеристики


FSTFXFTBFX
Коэф-т Шарпа2.511.26
Коэф-т Сортино4.081.88
Коэф-т Омега1.671.23
Коэф-т Кальмара1.580.60
Коэф-т Мартина10.444.56
Индекс Язвы0.40%1.51%
Дневная вол-ть1.67%5.52%
Макс. просадка-7.38%-18.19%
Текущая просадка-0.49%-5.47%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSTFX и FTBFX

FSTFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии FTBFX в 0.45%.


FTBFX
Fidelity Total Bond Fund
График комиссии FTBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии FSTFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.37%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FSTFX и FTBFX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSTFX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSTFX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.331.26
Коэффициент Сортино FSTFX, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.691.88
Коэффициент Омега FSTFX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.601.23
Коэффициент Кальмара FSTFX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.570.60
Коэффициент Мартина FSTFX, с текущим значением в 9.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.434.56
FSTFX
FTBFX

Показатель коэффициента Шарпа FSTFX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа FTBFX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTFX и FTBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.33
1.26
FSTFX
FTBFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTFX и FTBFX

Дивидендная доходность FSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности FTBFX в 4.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund
1.97%1.69%1.38%1.26%1.59%1.75%1.64%1.50%1.47%1.60%1.91%1.82%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund
4.62%4.15%3.34%2.19%2.53%2.95%3.19%2.74%2.95%3.71%2.99%3.91%

Просадки

Сравнение просадок FSTFX и FTBFX

Максимальная просадка FSTFX за все время составила -7.38%, что меньше максимальной просадки FTBFX в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTFX и FTBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.49%
-5.47%
FSTFX
FTBFX

Волатильность

Сравнение волатильности FSTFX и FTBFX

Текущая волатильность для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) составляет 0.69%, в то время как у Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что FSTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.69%
1.35%
FSTFX
FTBFX