Сравнение FSTFX с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
FSTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 дек. 1986 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSTFX или MTUM.
Основные характеристики
| FSTFX | MTUM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.75% | 25.52% |
| Дох-ть за 1 год | 5.58% | 37.37% |
| Дох-ть за 3 года | 0.48% | 4.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.28% | 11.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.42% | 12.92% |
| Коэф-т Шарпа | 3.50 | 1.98 |
| Дневная вол-ть | 1.74% | 18.77% |
| Макс. просадка | -7.34% | -34.08% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.50% |
Корреляция
Корреляция между FSTFX и MTUM составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности FSTFX и MTUM
С начала года, FSTFX показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции FSTFX уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 1.42% против 12.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTFX и MTUM
FSTFX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSTFX c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTFX и MTUM
Дивидендная доходность FSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности MTUM в 0.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTFX Fidelity Limited Term Municipal Income Fund | 1.89% | 1.69% | 1.38% | 1.29% | 1.70% | 1.92% | 1.64% | 1.57% | 1.49% | 1.76% | 1.91% | 1.89% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.57% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок FSTFX и MTUM
Максимальная просадка FSTFX за все время составила -7.34%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTFX и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSTFX и MTUM
Текущая волатильность для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) составляет 0.25%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что FSTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.