PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSTFX с MTUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSTFX и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.50%
11.94%
FSTFX
MTUM

Доходность по периодам

С начала года, FSTFX показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 35.03%. За последние 10 лет акции FSTFX уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 1.32% против 13.43% соответственно.


FSTFX

С начала года

2.53%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

2.51%

1 год

4.61%

5 лет (среднегодовая)

1.06%

10 лет (среднегодовая)

1.32%

MTUM

С начала года

35.03%

1 месяц

0.79%

6 месяцев

11.93%

1 год

40.17%

5 лет (среднегодовая)

12.91%

10 лет (среднегодовая)

13.43%

Основные характеристики


FSTFXMTUM
Коэф-т Шарпа2.632.25
Коэф-т Сортино4.293.04
Коэф-т Омега1.711.40
Коэф-т Кальмара1.361.95
Коэф-т Мартина11.0813.05
Индекс Язвы0.40%3.18%
Дневная вол-ть1.67%18.46%
Макс. просадка-7.38%-34.08%
Текущая просадка-0.49%-1.33%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSTFX и MTUM

FSTFX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.


FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund
График комиссии FSTFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.37%
График комиссии MTUM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между FSTFX и MTUM составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSTFX c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSTFX, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.632.19
Коэффициент Сортино FSTFX, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.292.97
Коэффициент Омега FSTFX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.711.39
Коэффициент Кальмара FSTFX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.361.89
Коэффициент Мартина FSTFX, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.0812.68
FSTFX
MTUM

Показатель коэффициента Шарпа FSTFX на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTFX и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.63
2.19
FSTFX
MTUM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTFX и MTUM

Дивидендная доходность FSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности MTUM в 0.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund
1.97%1.69%1.38%1.26%1.59%1.75%1.64%1.50%1.47%1.60%1.91%1.82%
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
0.55%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%1.04%1.02%

Просадки

Сравнение просадок FSTFX и MTUM

Максимальная просадка FSTFX за все время составила -7.38%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTFX и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.49%
-1.33%
FSTFX
MTUM

Волатильность

Сравнение волатильности FSTFX и MTUM

Текущая волатильность для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) составляет 0.77%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что FSTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.77%
4.15%
FSTFX
MTUM