Сравнение FSTFX с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
FSTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 дек. 1986 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTFX и MTUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTFX и MTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTFX Fidelity Limited Term Municipal Income Fund | -0.08% | 5.36% | 2.36% | 3.85% | -4.90% | 0.15% | 3.23% | 4.19% | 1.28% | 2.35% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | -1.94% | 22.15% | 32.89% | 9.15% | -18.27% | 13.36% | 29.86% | 27.25% | -1.67% | 37.50% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTFX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у MTUM с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции FSTFX уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 1.63% против 14.08% соответственно.
FSTFX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 1.63%
MTUM
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTFX и MTUM
FSTFX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.
Доходность на риск
FSTFX vs. MTUM — Ранг доходности на риск
FSTFX
MTUM
Сравнение FSTFX c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTFX | MTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 0.94 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 1.42 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.20 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 1.82 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 6.83 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTFX | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 0.94 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.48 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.68 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 0.73 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между FSTFX и MTUM составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTFX и MTUM
Дивидендная доходность FSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности MTUM в 0.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTFX Fidelity Limited Term Municipal Income Fund | 2.35% | 2.99% | 2.03% | 1.70% | 0.92% | 1.08% | 1.58% | 1.92% | 1.65% | 1.56% | 1.60% | 1.62% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.80% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок FSTFX и MTUM
Максимальная просадка FSTFX за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTFX и MTUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTFX | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -34.08% | +24.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.00% | -12.26% | +10.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.65% | -32.28% | +24.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.65% | -34.08% | +26.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -6.00% | +4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -6.28% | +5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 3.26% | -2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTFX и MTUM
Текущая волатильность для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) составляет 0.55%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что FSTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTFX | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 8.49% | -7.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.95% | 14.74% | -13.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14% | 23.02% | -20.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.91% | 20.39% | -18.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.04% | 20.83% | -18.79% |