PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTFX с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSTFX с MTUM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSTFX (Fidelity Limited Term Municipal Income Fund) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both funds - FSTFX is a Municipal Bonds fund managed by Fidelity, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Over the past 10 years, FSTFX returned 1.69%/yr vs 17.31%/yr for MTUM. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. FSTFX charges 0.37%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности FSTFX и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSTFX показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 31.75%. За последние 10 лет акции FSTFX уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 1.69% против 17.31% соответственно.

FSTFX

1 день
0.09%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.26%
1 год
4.04%
3 года*
3.87%
5 лет*
1.44%
10 лет*
1.69%

MTUM

1 день
1.06%
1 месяц
15.90%
С начала года
31.75%
6 месяцев
32.38%
1 год
41.76%
3 года*
34.75%
5 лет*
15.21%
10 лет*
17.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSTFX и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund		0.85%5.36%2.36%3.85%-4.90%0.15%3.23%4.19%1.28%2.35%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		31.75%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%

Correlation

The correlation between FSTFX and MTUM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2013 г.

0.01

The correlation between FSTFX and MTUM shifts across timeframes, from 0.01 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Limited Term Municipal Income Fund

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с FSTFX:
FSTFX с FLTMXFSTFX с VTEXFSTFX с SUBFSTFX с FUENXFSTFX с JPSTFSTFX с VTCLXFSTFX с FTABX
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VOOMTUM с VFMOMTUM с QMOM

Доходность на риск

FSTFX vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTFX
Ранг доходности на риск FSTFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTFX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTFX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTFX c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTFXMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
2.20

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.05
2.98

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.00

1.39

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

3.64

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.55

14.50

-5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTFX vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTFX на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа MTUM равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTFX и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTFXMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

2.20

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.74

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.83

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.85

+0.73

Просадки

Сравнение просадок FSTFX и MTUM

Максимальная просадка FSTFX за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTFX и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSTFXMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.50%

-34.08%

+24.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.49%

-11.54%

+10.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.00%

-20.99%

+18.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.65%

-32.28%

+24.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.65%

-34.08%

+26.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

0.00%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-6.21%

+5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

2.89%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTFX и MTUM

Текущая волатильность для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) составляет 0.45%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что FSTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSTFXMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

7.68%

-7.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.06%

16.46%

-15.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35%

19.04%

-17.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.93%

20.60%

-18.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.05%

21.03%

-18.98%

Сравнение комиссий FSTFX и MTUM

FSTFX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTFX и MTUM

Дивидендная доходность FSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund		2.43%2.99%2.03%1.70%0.92%1.08%1.58%1.92%1.65%1.56%1.60%1.62%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

FSTFX and MTUM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (7.68%) compared to FSTFX (0.45%). In terms of maximum drawdown, FSTFX dropped -9.50% vs MTUM's -34.08%.

FSTFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSTFX и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор