Сравнение FSTFX с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
FSTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 дек. 1986 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSTFX или MTUM.
Основные характеристики
| FSTFX | MTUM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.43% | 36.70% |
| Дох-ть за 1 год | 5.03% | 46.22% |
| Дох-ть за 3 года | 0.52% | 5.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.07% | 13.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.31% | 13.73% |
| Коэф-т Шарпа | 2.82 | 2.63 |
| Коэф-т Сортино | 4.61 | 3.48 |
| Коэф-т Омега | 1.77 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.30 | 2.26 |
| Коэф-т Мартина | 12.20 | 15.37 |
| Индекс Язвы | 0.39% | 3.17% |
| Дневная вол-ть | 1.69% | 18.49% |
| Макс. просадка | -7.38% | -34.08% |
| Текущая просадка | -0.58% | -0.11% |
Корреляция
Корреляция между FSTFX и MTUM составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности FSTFX и MTUM
С начала года, FSTFX показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 36.70%. За последние 10 лет акции FSTFX уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 1.31% против 13.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTFX и MTUM
FSTFX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSTFX c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTFX и MTUM
Дивидендная доходность FSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности MTUM в 0.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTFX Fidelity Limited Term Municipal Income Fund | 1.97% | 1.69% | 1.38% | 1.26% | 1.59% | 1.75% | 1.64% | 1.50% | 1.47% | 1.60% | 1.91% | 1.82% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.54% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок FSTFX и MTUM
Максимальная просадка FSTFX за все время составила -7.38%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTFX и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSTFX и MTUM
Текущая волатильность для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) составляет 0.77%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что FSTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.