Сравнение FSTFX с FNILX
FSTFX (Fidelity Limited Term Municipal Income Fund) and FNILX (Fidelity ZERO Large Cap Index Fund) are both mutual funds - FSTFX is a Municipal Bonds fund managed by Fidelity, while FNILX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FSTFX returned 1.34%/yr vs 13.06%/yr for FNILX. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FSTFX charges 0.37%/yr vs 0.00%/yr for FNILX.
Доходность
Сравнение доходности FSTFX и FNILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSTFX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью 13.48%.
FSTFX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- -0.04%
- С начала года
- 0.82%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 1.62%
- Всё время*
- 3.06%
FNILX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 2.59%
- 6 месяцев
- 13.11%
- С начала года
- 13.48%
- 1 год
- 23.70%
- 3 года*
- 21.79%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSTFX и FNILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTFX Fidelity Limited Term Municipal Income Fund | 0.82% | 5.36% | 2.36% | 3.85% | -4.90% | 0.15% | 3.23% | 4.19% | 1.26% |
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 13.48% | 17.81% | 25.47% | 27.45% | -19.37% | 26.67% | 21.13% | 31.79% | -13.60% |
Correlation
The correlation between FSTFX and FNILX is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2018 г. | 0.05 |
The correlation between FSTFX and FNILX shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSTFX vs. FNILX — Ранг доходности на риск
FSTFX
FNILX
Сравнение FSTFX c FNILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSTFX | FNILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.32 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.57 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 10.82 | -6.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSTFX и FNILX
Максимальная просадка FSTFX за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTFX и FNILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSTFX | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -33.76% | +24.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -9.01% | +7.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.00% | -19.08% | +17.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.56% | -25.40% | +17.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | 0.00% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -5.29% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 2.14% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTFX и FNILX
Текущая волатильность для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) составляет 0.52%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что FSTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSTFX | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 4.15% | -3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.13% | 10.40% | -9.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40% | 13.05% | -11.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.94% | 17.40% | -15.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.05% | 19.95% | -17.90% |
Сравнение комиссий FSTFX и FNILX
FSTFX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTFX и FNILX
Дивидендная доходность FSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности FNILX в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 0.89% | 1.01% | 1.09% | 1.34% | 1.53% | 0.95% | 1.20% | 1.17% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSTFX Fidelity Limited Term Municipal Income Fund | 2.52% | 2.99% | 2.03% | 1.70% | 0.92% | 1.08% | 1.58% | 1.92% | 1.65% | 1.56% | 1.60% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
FSTFX and FNILX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNILX has higher volatility (4.15%) compared to FSTFX (0.52%). In terms of maximum drawdown, FSTFX dropped -9.50% vs FNILX's -33.76%.
FNILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSTFX и FNILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор