PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTEX с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTEX с VVOAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy Fund (FSTEX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTEX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Energy Fund (FSTEX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTEX и VVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTEX
Invesco Energy Fund		38.85%12.31%6.00%0.28%52.85%55.99%-32.13%4.78%-26.82%-8.26%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		3.20%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, FSTEX показывает доходность 38.85%, что значительно выше, чем у VVOAX с доходностью 3.20%. За последние 10 лет акции FSTEX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 8.77% против 14.34% соответственно.

FSTEX

1 день
-0.55%
1 месяц
13.19%
С начала года
38.85%
6 месяцев
42.88%
1 год
43.71%
3 года*
20.07%
5 лет*
25.80%
10 лет*
8.77%

VVOAX

1 день
-1.83%
1 месяц
-8.42%
С начала года
3.20%
6 месяцев
9.40%
1 год
30.67%
3 года*
24.63%
5 лет*
16.39%
10 лет*
14.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Energy Fund

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с FSTEX:
FSTEX с FTHNXFSTEX с ALARXFSTEX с MMUFXFSTEX с SHSAXFSTEX с XLEFSTEX с TORIXFSTEX с FSENX
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с VGTVVOAX с AADAX

Сравнение комиссий FSTEX и VVOAX

FSTEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VVOAX в 1.22%.

FSTEX
Invesco Energy Fund
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund

Доходность на риск

FSTEX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTEX
Ранг доходности на риск FSTEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTEX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy Fund (FSTEX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTEXVVOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.35

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

1.86

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.72

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

7.35

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTEX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTEX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа VVOAX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTEX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTEXVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.35

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.78

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.60

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.38

-0.11

Корреляция

Корреляция между FSTEX и VVOAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTEX и VVOAX

Дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности VVOAX в 10.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTEX
Invesco Energy Fund		1.60%2.22%4.03%2.11%0.89%1.80%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%1.58%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		10.11%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Просадки

Сравнение просадок FSTEX и VVOAX

Максимальная просадка FSTEX за все время составила -83.31%, что больше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTEX и VVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTEXVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.31%

-62.08%

-21.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.57%

-15.08%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.88%

-24.05%

-2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.41%

-51.80%

-21.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-9.21%

+8.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.28%

-11.80%

-13.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

3.55%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTEX и VVOAX

Текущая волатильность для Invesco Energy Fund (FSTEX) составляет 4.36%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что FSTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTEXVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

6.68%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

14.09%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

22.81%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.29%

21.03%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.77%

24.18%

+5.59%