PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Energy Fund (FSTEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco Energy Fund (FSTEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00142F1057

CUSIP

00142F105

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

18 янв. 1984 г.

Категория

Energy Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FSTEX составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FSTEX с FTHNX FSTEX с XLE FSTEX с MMUFX FSTEX с ALARX FSTEX с SHSAX
Популярные сравнения:
FSTEX с FTHNX FSTEX с XLE FSTEX с MMUFX FSTEX с ALARX FSTEX с SHSAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Invesco Energy Fund (FSTEX) показал доход в -1.23% с начала года и -6.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSTEX составила -0.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

FSTEX

С начала года

-1.23%

1 месяц

9.56%

6 месяцев

-6.30%

1 год

-6.18%

5 лет

22.66%

10 лет

-0.06%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FSTEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.27%1.50%3.52%-11.77%3.16%-1.23%
2024-1.18%2.51%9.50%-0.13%1.26%-3.07%2.01%-1.17%-2.95%0.94%6.32%-7.16%6.00%
20233.10%-5.33%-1.88%2.61%-10.01%6.02%7.89%1.43%2.89%-4.34%-0.31%-0.39%0.28%
202215.70%7.94%8.64%-1.85%14.92%-17.20%8.51%3.69%-9.44%20.60%2.57%-4.28%52.86%
20212.04%20.19%2.27%1.11%5.93%4.75%-9.01%0.13%12.18%9.95%-4.39%3.17%55.98%
2020-11.62%-12.85%-35.97%26.54%1.13%-0.09%-4.05%1.08%-14.74%-6.04%31.15%5.61%-32.13%
201912.44%2.84%1.26%0.29%-12.31%6.09%-4.72%-9.53%4.04%-4.40%1.73%9.95%4.78%
20182.00%-10.84%2.59%10.35%2.87%1.36%-0.45%-4.14%1.91%-13.57%-5.71%-13.99%-26.82%
2017-3.08%-4.35%-1.97%-3.82%-5.65%-2.73%3.52%-7.19%12.99%-1.56%1.13%5.82%-8.26%
2016-5.33%-5.54%15.73%14.74%-4.01%0.77%-3.30%0.56%5.21%-4.95%11.21%0.31%24.60%
2015-4.78%4.48%-4.13%13.38%-6.83%-4.60%-12.16%-1.82%-11.21%12.71%-0.89%-14.90%-30.03%
2014-5.29%7.08%2.57%5.68%1.09%5.79%-4.42%2.38%-9.17%-7.39%-11.45%-15.50%-27.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FSTEX составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FSTEX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Energy Fund (FSTEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco Energy Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.29
  • За 5 лет: 0.74
  • За 10 лет: -0.00
  • За всё время: 0.16

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Energy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.14 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.14$1.14$0.59$0.25$0.34$0.27$0.28$0.54$0.56$0.31$0.15$0.13

Дивидендный доход

4.08%4.03%2.11%0.89%1.79%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%0.64%0.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Energy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.14$1.14
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.54
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.56
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2014$0.13$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco Energy Fund показал максимальную просадку в 85.79%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Invesco Energy Fund составляет 38.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.79%21 мая 2008 г.297518 мар. 2020 г.———
-57.92%10 окт. 1997 г.3632 мар. 1999 г.37516 авг. 2000 г.738
-43.9%4 авг. 1987 г.894 дек. 1987 г.5214 дек. 1989 г.610
-39.9%18 сент. 2000 г.45923 июл. 2002 г.44327 апр. 2004 г.902
-38.91%20 сент. 1990 г.46226 июн. 1992 г.105310 июл. 1996 г.1515

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...