- ISIN
- US00142F1057
- CUSIP
- 00142F105
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 18 янв. 1984 г.
- Категория
- Energy Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FSTEX
Invesco Energy Fund (FSTEX) прибавил 31.1% с начала года. Текущая цена акции FSTEX — $41. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FSTEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,912.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Invesco Energy Fund (FSTEX) показал доход в 31.07% с начала года и 39.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSTEX составила 7.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Invesco Energy Fund
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 11.59%
- 6 месяцев
- 13.35%
- С начала года
- 31.07%
- 1 год
- 39.36%
- 3 года*
- 16.00%
- 5 лет*
- 23.83%
- 10 лет*
- 7.20%
- Всё время*
- 6.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FSTEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 янв. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +31.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -36.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении FSTEX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +18.6%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -22.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.33% | 9.21% | 12.27% | -0.93% | -6.34% | -8.05% | 14.12% | -2.27% | 31.07% | ||||
| 2025 | 3.27% | 1.50% | 3.52% | -11.77% | 3.64% | 5.14% | 1.79% | 3.84% | -1.02% | 0.68% | 3.07% | -0.84% | 12.31% |
| 2024 | -1.18% | 2.51% | 9.50% | -0.13% | 1.26% | -3.07% | 2.01% | -1.17% | -2.95% | 0.94% | 6.32% | -7.16% | 6.00% |
| 2023 | 3.10% | -5.33% | -1.88% | 2.61% | -10.01% | 6.02% | 7.89% | 1.43% | 2.89% | -4.34% | -0.31% | -0.39% | 0.28% |
| 2022 | 15.70% | 7.94% | 8.64% | -1.85% | 14.92% | -17.20% | 8.51% | 3.69% | -9.44% | 20.60% | 2.57% | -4.28% | 52.85% |
| 2021 | 2.04% | 20.19% | 2.27% | 1.11% | 5.93% | 4.75% | -9.01% | 0.13% | 12.18% | 9.95% | -4.40% | 3.18% | 55.99% |
Метрики бенчмарка
Invesco Energy Fund has an annualized alpha of 0.87%, beta of 0.86, and R2 of 0.35 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 19, 1984.
- This fund participated in 93.81% of S&P 500 Index downside but only 83.03% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.35 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.87%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.35
- Участие в росте
- 83.03%
- Участие в снижении
- 93.81%
Комиссия
Комиссия FSTEX составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FSTEX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 64% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Energy Fund (FSTEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSTEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.50 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 10.58 | -2.75 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Energy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.69 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.69 | $0.69 | $1.14 | $0.59 | $0.25 | $0.34 | $0.27 | $0.28 | $0.54 | $0.56 | $0.31 | $0.36 |
Дивидендный доход | 1.69% | 2.22% | 4.03% | 2.11% | 0.89% | 1.80% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 1.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Energy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.69 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Energy Fund показал максимальную просадку в 83.31%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1493 торговые сессии.
Текущая просадка Invesco Energy Fund составляет 6.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-83.31%март 2020 г. | 11y 10mo | 5y 11mo | 17y 9moмай 2008 г. - февр. 2026 г. | Обвал COVID2020 |
-48.64%март 1999 г. | 1y 4mo | 1y 29d | 2y 5moокт. 1997 г. - март 2000 г. | — |
-44.64%дек. 1987 г. | 4mo 2d | 2y 8mo | 2y 12moавг. 1987 г. - июль 1990 г. | Black Monday1987 |
-40.04%июнь 1992 г. | 1y 9mo | 4y 2mo | 5y 12moсент. 1990 г. - сент. 1996 г. | — |
-39.27%июль 2002 г. | 1y 2mo | 1y 8mo | 2y 11moмай 2001 г. - апр. 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| FSTEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.31% | -56.78% | -26.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -9.10% | -7.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.58% | -18.90% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | -25.43% | -1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.41% | -33.92% | -39.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -0.17% | -5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.13% | -10.69% | -14.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 2.14% | +3.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FSTEX
Добавьте Invesco Energy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FSTEX