PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco Energy Fund (FSTEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS00142F1057
CUSIP00142F105
ЭмитентInvesco
Дата выпуска18 янв. 1984 г.
КатегорияEnergy Equities
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FSTEX составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии FSTEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.36%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FSTEX с FTHNX, FSTEX с XLE, FSTEX с ALARX, FSTEX с MMUFX, FSTEX с SHSAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Energy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.32%
14.94%
FSTEX (Invesco Energy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco Energy Fund показал доход в 12.85% с начала года и 13.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Energy Fund составила -1.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года12.85%25.82%
1 месяц0.42%3.20%
6 месяцев1.32%14.94%
1 год13.64%35.92%
5 лет (среднегодовая)14.54%14.22%
10 лет (среднегодовая)-1.60%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FSTEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.18%2.51%9.50%-0.13%1.26%-3.07%2.01%-1.17%-2.95%0.94%12.85%
20233.10%-5.33%-1.88%2.61%-10.01%6.02%7.89%1.43%2.89%-4.34%-0.31%-0.39%0.28%
202215.70%7.94%8.64%-1.85%14.92%-17.20%8.51%3.69%-9.44%20.60%2.57%-4.28%52.86%
20212.04%20.19%2.27%1.11%5.93%4.75%-9.01%0.13%12.18%9.95%-4.40%3.17%55.98%
2020-11.62%-12.85%-35.97%26.54%1.13%-0.09%-4.05%1.08%-14.74%-6.04%31.15%5.61%-32.13%
201912.44%2.84%1.26%0.29%-12.31%6.09%-4.72%-9.53%4.04%-4.40%1.73%9.95%4.78%
20182.00%-10.84%2.59%10.35%2.87%1.36%-0.45%-4.14%1.91%-13.57%-5.71%-13.99%-26.82%
2017-3.08%-4.35%-1.97%-3.82%-5.65%-2.73%3.52%-7.19%12.99%-1.56%1.13%5.82%-8.26%
2016-5.34%-5.54%15.73%14.74%-4.01%0.77%-3.30%0.56%5.21%-4.95%11.21%0.31%24.60%
2015-4.78%4.48%-4.13%13.38%-6.83%-4.60%-12.16%-1.82%-11.21%12.71%-0.89%-14.90%-30.03%
2014-5.29%7.08%2.57%5.68%1.09%5.79%-4.42%2.38%-9.17%-7.39%-11.45%-15.50%-27.59%
20138.95%-1.16%2.56%-2.01%2.97%-2.26%4.31%-0.12%3.26%3.71%-0.93%1.08%21.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FSTEX среди mutual funds на нашем сайте составляет 5, что соответствует нижним 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FSTEX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Energy Fund (FSTEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FSTEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSTEX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSTEX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSTEX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSTEX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSTEX, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.84
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

Invesco Energy Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.89. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.89
3.08
FSTEX (Invesco Energy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Energy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.59 на акцию.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.59$0.59$0.25$0.34$0.27$0.28$0.54$0.56$0.31$0.15$0.13$0.20

Дивидендный доход

1.87%2.11%0.89%1.79%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%0.64%0.39%0.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Energy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.54
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.56
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2013$0.20$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-33.93%
0
FSTEX (Invesco Energy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco Energy Fund показал максимальную просадку в 85.79%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Invesco Energy Fund составляет 33.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.79%21 мая 2008 г.297518 мар. 2020 г.
-57.92%10 окт. 1997 г.3632 мар. 1999 г.37516 авг. 2000 г.738
-43.9%4 авг. 1987 г.894 дек. 1987 г.5214 дек. 1989 г.610
-39.9%18 сент. 2000 г.45923 июл. 2002 г.44327 апр. 2004 г.902
-38.91%20 сент. 1990 г.46226 июн. 1992 г.105310 июл. 1996 г.1515

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco Energy Fund составляет 5.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.01%
3.89%
FSTEX (Invesco Energy Fund)
Benchmark (^GSPC)