Сравнение FSTEX с ALARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy Fund (FSTEX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX).
FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSTEX или ALARX.
Доходность
Сравнение доходности FSTEX и ALARX
Доходность по периодам
С начала года, FSTEX показывает доходность 14.97%, что значительно ниже, чем у ALARX с доходностью 48.10%. За последние 10 лет акции FSTEX уступали акциям ALARX по среднегодовой доходности: -1.72% против 5.04% соответственно.
FSTEX
14.97%
5.43%
4.54%
14.32%
15.13%
-1.72%
ALARX
48.10%
6.17%
22.50%
42.42%
6.15%
5.04%
Основные характеристики
| FSTEX | ALARX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.84 | 1.95 |
| Коэф-т Сортино | 1.21 | 2.43 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 0.32 | 1.09 |
| Коэф-т Мартина | 2.66 | 9.96 |
| Индекс Язвы | 5.27% | 4.18% |
| Дневная вол-ть | 16.60% | 21.42% |
| Макс. просадка | -85.79% | -69.38% |
| Текущая просадка | -32.69% | -5.67% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTEX и ALARX
FSTEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии ALARX в 1.12%.
Корреляция
Корреляция между FSTEX и ALARX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSTEX c ALARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy Fund (FSTEX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTEX и ALARX
Дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как ALARX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTEX Invesco Energy Fund | 1.84% | 2.11% | 0.89% | 1.79% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 0.64% | 0.39% | 0.44% |
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок FSTEX и ALARX
Максимальная просадка FSTEX за все время составила -85.79%, что больше максимальной просадки ALARX в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTEX и ALARX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSTEX и ALARX
Текущая волатильность для Invesco Energy Fund (FSTEX) составляет 4.09%, в то время как у Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что FSTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.