PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSTEX с ALARX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FSTEXALARX
Дох-ть с нач. г.12.49%47.86%
Дох-ть за 1 год11.55%43.40%
Дох-ть за 3 года19.03%-1.68%
Дох-ть за 5 лет14.27%6.08%
Дох-ть за 10 лет-1.63%5.18%
Коэф-т Шарпа0.752.17
Коэф-т Сортино1.092.66
Коэф-т Омега1.141.40
Коэф-т Кальмара0.281.21
Коэф-т Мартина2.3811.07
Индекс Язвы5.26%4.18%
Дневная вол-ть16.78%21.28%
Макс. просадка-85.79%-69.38%
Текущая просадка-34.14%-5.83%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FSTEX и ALARX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FSTEX и ALARX

С начала года, FSTEX показывает доходность 12.49%, что значительно ниже, чем у ALARX с доходностью 47.86%. За последние 10 лет акции FSTEX уступали акциям ALARX по среднегодовой доходности: -1.63% против 5.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.10%
22.15%
FSTEX
ALARX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSTEX и ALARX

FSTEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии ALARX в 1.12%.


FSTEX
Invesco Energy Fund
График комиссии FSTEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.36%
График комиссии ALARX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSTEX c ALARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy Fund (FSTEX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSTEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSTEX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSTEX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSTEX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSTEX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSTEX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.38
ALARX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALARX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALARX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALARX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALARX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALARX, с текущим значением в 11.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.07

Сравнение коэффициента Шарпа FSTEX и ALARX

Показатель коэффициента Шарпа FSTEX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа ALARX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTEX и ALARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.75
2.17
FSTEX
ALARX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTEX и ALARX

Дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как ALARX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSTEX
Invesco Energy Fund
1.88%2.11%0.89%1.79%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%0.64%0.39%0.44%
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%

Просадки

Сравнение просадок FSTEX и ALARX

Максимальная просадка FSTEX за все время составила -85.79%, что больше максимальной просадки ALARX в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTEX и ALARX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-34.14%
-5.83%
FSTEX
ALARX

Волатильность

Сравнение волатильности FSTEX и ALARX

Текущая волатильность для Invesco Energy Fund (FSTEX) составляет 3.90%, в то время как у Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что FSTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.90%
5.72%
FSTEX
ALARX