PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTEX с ALARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSTEX с ALARX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSTEX (Invesco Energy Fund) and ALARX (Alger Capital Appreciation Institutional Fund) are both mutual funds - FSTEX is a Energy Equities fund managed by Invesco, while ALARX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Alger. Over the past 10 years, FSTEX returned 6.99%/yr vs 19.80%/yr for ALARX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FSTEX charges 1.36%/yr vs 1.12%/yr for ALARX.

Доходность

Сравнение доходности FSTEX и ALARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Energy Fund (FSTEX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSTEX показывает доходность 31.93%, что значительно выше, чем у ALARX с доходностью 16.87%. За последние 10 лет акции FSTEX уступали акциям ALARX по среднегодовой доходности: 6.99% против 19.80% соответственно.

FSTEX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.08%
С начала года
31.93%
6 месяцев
29.06%
1 год
45.47%
3 года*
19.59%
5 лет*
21.23%
10 лет*
6.99%

ALARX

1 день
-0.35%
1 месяц
9.73%
С начала года
16.87%
6 месяцев
16.37%
1 год
45.38%
3 года*
38.23%
5 лет*
18.60%
10 лет*
19.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSTEX и ALARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTEX
Invesco Energy Fund		31.93%12.31%6.00%0.28%52.85%55.99%-32.13%4.78%-26.82%-8.26%
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		16.87%31.75%49.44%42.82%-36.88%18.38%41.50%33.13%-0.82%31.11%

Correlation

The correlation between FSTEX and ALARX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1994 г.

0.44

The correlation between FSTEX and ALARX shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Energy Fund

Alger Capital Appreciation Institutional Fund

Часто сравнивают с FSTEX:
FSTEX с FTHNXFSTEX с MMUFXFSTEX с SHSAXFSTEX с XLEFSTEX с FSENXFSTEX с FNARXFSTEX с TORIX
Часто сравнивают с ALARX:
ALARX с SHSAXALARX с WSTCXALARX с HAGAXALARX с MXVIXALARX с ALAFXALARX с MXMDXALARX с MXLGX

Доходность на риск

FSTEX vs. ALARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTEX
Ранг доходности на риск FSTEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ALARX
Ранг доходности на риск ALARX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALARX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALARX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALARX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALARX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALARX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTEX c ALARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy Fund (FSTEX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTEXALARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.21

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.83

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

2.52

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

8.34

+6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTEX vs. ALARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTEX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALARX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTEX и ALARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTEXALARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.21

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.67

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.80

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.50

-0.24

Просадки

Сравнение просадок FSTEX и ALARX

Максимальная просадка FSTEX за все время составила -83.31%, что больше максимальной просадки ALARX в -68.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTEX и ALARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSTEXALARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.31%

-68.32%

-14.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-18.65%

+8.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.58%

-27.77%

+9.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.88%

-46.86%

+19.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.41%

-46.86%

-26.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-0.35%

-5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.20%

-20.97%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

5.62%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTEX и ALARX

Invesco Energy Fund (FSTEX) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что FSTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSTEXALARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

5.09%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.35%

16.02%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

21.24%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.15%

27.83%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.73%

24.79%

+4.94%

Сравнение комиссий FSTEX и ALARX

FSTEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии ALARX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTEX и ALARX

Дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности ALARX в 5.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		5.98%6.99%13.06%8.09%3.90%19.40%16.62%10.34%12.39%6.75%0.00%7.71%
FSTEX
Invesco Energy Fund		1.68%2.22%4.03%2.11%0.89%1.80%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%1.58%

Часто задаваемые вопросы

FSTEX and ALARX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSTEX has higher volatility (7.70%) compared to ALARX (5.09%). In terms of maximum drawdown, FSTEX dropped -83.31% vs ALARX's -68.32%.

FSTEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSTEX и ALARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор