PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSTEX с ALARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSTEX и ALARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Energy Fund (FSTEX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTEX и ALARX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTEX
Invesco Energy Fund
38.85%12.31%6.00%0.28%52.85%55.99%-32.13%4.78%-26.82%-8.26%
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund
-14.40%31.75%49.44%42.82%-36.88%18.38%41.50%33.13%-0.82%31.11%

Доходность по периодам

С начала года, FSTEX показывает доходность 38.85%, что значительно выше, чем у ALARX с доходностью -14.40%. За последние 10 лет акции FSTEX уступали акциям ALARX по среднегодовой доходности: 8.77% против 16.23% соответственно.


FSTEX

1 день
-0.55%
1 месяц
13.19%
С начала года
38.85%
6 месяцев
42.88%
1 год
43.71%
3 года*
20.07%
5 лет*
25.80%
10 лет*
8.77%

ALARX

1 день
-1.61%
1 месяц
-9.50%
С начала года
-14.40%
6 месяцев
-15.06%
1 год
28.27%
3 года*
28.46%
5 лет*
12.22%
10 лет*
16.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Energy Fund

Alger Capital Appreciation Institutional Fund

Сравнение комиссий FSTEX и ALARX

FSTEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии ALARX в 1.12%.


Доходность на риск

FSTEX vs. ALARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSTEX
Ранг доходности на риск FSTEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина

ALARX
Ранг доходности на риск ALARX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALARX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALARX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALARX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALARX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALARX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTEX c ALARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy Fund (FSTEX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSTEXALARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.00

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

1.54

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.21

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.31

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

4.41

+3.94

FSTEX vs. ALARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTEX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа ALARX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTEX и ALARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSTEXALARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.00

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.44

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.66

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.46

-0.19

Корреляция

Корреляция между FSTEX и ALARX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTEX и ALARX

Дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности ALARX в 8.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTEX
Invesco Energy Fund
1.60%2.22%4.03%2.11%0.89%1.80%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%1.58%
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund
8.16%6.99%13.06%8.09%3.90%19.40%16.62%10.34%12.39%6.75%0.00%7.71%

Просадки

Сравнение просадок FSTEX и ALARX

Максимальная просадка FSTEX за все время составила -83.31%, что больше максимальной просадки ALARX в -68.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTEX и ALARX.


Загрузка...

Показатели просадок


FSTEXALARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.31%

-68.32%

-14.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.57%

-18.65%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.88%

-46.86%

+19.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.41%

-46.86%

-26.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-18.65%

+18.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.28%

-21.07%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

5.54%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTEX и ALARX

Текущая волатильность для Invesco Energy Fund (FSTEX) составляет 4.36%, в то время как у Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что FSTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSTEXALARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

7.54%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

16.53%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

27.59%

-5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.29%

27.71%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.77%

24.65%

+5.12%