PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSTEX с ALARX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTEX с ALARX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy Fund (FSTEX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX).

FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSTEX или ALARX.

Корреляция

Корреляция между FSTEX и ALARX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FSTEX и ALARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Energy Fund (FSTEX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSTEX:

-0.29

ALARX:

0.24

Коэф-т Сортино

FSTEX:

-0.16

ALARX:

0.53

Коэф-т Омега

FSTEX:

0.98

ALARX:

1.08

Коэф-т Кальмара

FSTEX:

-0.12

ALARX:

0.24

Коэф-т Мартина

FSTEX:

-0.90

ALARX:

0.62

Индекс Язвы

FSTEX:

6.04%

ALARX:

12.79%

Дневная вол-ть

FSTEX:

23.00%

ALARX:

32.39%

Макс. просадка

FSTEX:

-85.79%

ALARX:

-69.38%

Текущая просадка

FSTEX:

-38.70%

ALARX:

-19.27%

Доходность по периодам

С начала года, FSTEX показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у ALARX с доходностью -4.53%. За последние 10 лет акции FSTEX уступали акциям ALARX по среднегодовой доходности: -0.06% против 3.99% соответственно.

FSTEX

С начала года

-1.23%

1 месяц

9.56%

6 месяцев

-6.30%

1 год

-6.18%

5 лет

22.66%

10 лет

-0.06%

ALARX

С начала года

-4.53%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

-13.96%

1 год

7.17%

5 лет

2.99%

10 лет

3.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSTEX и ALARX

FSTEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии ALARX в 1.12%.

FSTEX
Invesco Energy Fund
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSTEX и ALARX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTEX
Ранг риск-скорректированной доходности FSTEX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
ALARX
Ранг риск-скорректированной доходности ALARX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALARX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALARX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALARX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALARX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALARX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSTEX c ALARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy Fund (FSTEX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSTEX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа ALARX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTEX и ALARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTEX и ALARX

Дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, тогда как ALARX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSTEX
Invesco Energy Fund		4.08%4.03%2.11%0.89%1.79%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%0.64%0.39%
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSTEX и ALARX

Максимальная просадка FSTEX за все время составила -85.79%, что больше максимальной просадки ALARX в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTEX и ALARX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSTEX и ALARX

Текущая волатильность для Invesco Energy Fund (FSTEX) составляет 8.64%, в то время как у Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что FSTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...