Сравнение FSTEX с FSENX
FSTEX (Invesco Energy Fund) and FSENX (Fidelity Select Energy Portfolio) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, FSTEX returned 7.20%/yr vs 9.61%/yr for FSENX. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. FSTEX charges 1.36%/yr vs 0.77%/yr for FSENX.
Доходность
Сравнение доходности FSTEX и FSENX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSTEX показывает доходность 31.07%, что значительно ниже, чем у FSENX с доходностью 37.97%. За последние 10 лет акции FSTEX уступали акциям FSENX по среднегодовой доходности: 7.20% против 9.61% соответственно.
FSTEX
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 11.59%
- 6 месяцев
- 13.35%
- С начала года
- 31.07%
- 1 год
- 39.36%
- 3 года*
- 16.00%
- 5 лет*
- 23.83%
- 10 лет*
- 7.20%
- Всё время*
- 6.84%
FSENX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 9.96%
- 6 месяцев
- 16.62%
- С начала года
- 37.97%
- 1 год
- 48.18%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 25.53%
- 10 лет*
- 9.61%
- Всё время*
- 8.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
FSTEX Invesco Energy Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSTEX и FSENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTEX Invesco Energy Fund | 31.07% | 12.31% | 6.00% | 0.28% | 52.85% | 55.99% | -32.13% | 4.78% | -26.82% | -8.26% |
FSENX Fidelity Select Energy Portfolio | 37.97% | 10.56% | 4.26% | 0.94% | 62.98% | 55.31% | -32.51% | 9.90% | -24.94% | -2.65% |
Correlation
The correlation between FSTEX and FSENX is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 1984 г. | 0.94 |
The correlation between FSTEX and FSENX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSTEX vs. FSENX — Ранг доходности на риск
FSTEX
FSENX
Сравнение FSTEX c FSENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy Fund (FSTEX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSTEX | FSENX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.39 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 4.00 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 11.01 | -3.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSTEX и FSENX
Максимальная просадка FSTEX за все время составила -83.31%, что больше максимальной просадки FSENX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTEX и FSENX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSTEX | FSENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.31% | -76.24% | -7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -12.22% | -4.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.58% | -25.85% | +7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | -28.02% | +1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.41% | -72.11% | -1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -3.02% | -3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.13% | -16.97% | -8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 4.44% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTEX и FSENX
Invesco Energy Fund (FSTEX) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что FSTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSTEX | FSENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 5.99% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.58% | 15.80% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 20.06% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.93% | 26.96% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.57% | 30.81% | -1.24% |
Сравнение комиссий FSTEX и FSENX
FSTEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FSENX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTEX и FSENX
Дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности FSENX в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSENX Fidelity Select Energy Portfolio | 1.55% | 1.95% | 1.95% | 1.98% | 2.50% | 2.25% | 3.43% | 1.84% | 1.48% | 1.74% | 0.62% | 1.29% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 1.69% | 2.22% | 4.03% | 2.11% | 0.89% | 1.80% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 1.58% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FSTEX and FSENX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSTEX has higher volatility (6.94%) compared to FSENX (5.99%). In terms of maximum drawdown, FSTEX dropped -83.31% vs FSENX's -76.24%.
FSENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSTEX и FSENX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор