PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSTEX с FTHNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSTEX и FTHNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Energy Fund (FSTEX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.33%
13.12%
FSTEX
FTHNX

Доходность по периодам

С начала года, FSTEX показывает доходность 14.97%, что значительно ниже, чем у FTHNX с доходностью 22.92%.


FSTEX

С начала года

14.97%

1 месяц

5.43%

6 месяцев

4.54%

1 год

14.32%

5 лет (среднегодовая)

15.13%

10 лет (среднегодовая)

-1.72%

FTHNX

С начала года

22.92%

1 месяц

3.25%

6 месяцев

12.39%

1 год

34.98%

5 лет (среднегодовая)

14.61%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FSTEXFTHNX
Коэф-т Шарпа0.842.01
Коэф-т Сортино1.212.85
Коэф-т Омега1.151.36
Коэф-т Кальмара0.324.19
Коэф-т Мартина2.6611.93
Индекс Язвы5.27%2.87%
Дневная вол-ть16.60%17.04%
Макс. просадка-85.79%-37.78%
Текущая просадка-32.69%-3.70%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSTEX и FTHNX

FSTEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FTHNX в 1.03%.


FSTEX
Invesco Energy Fund
График комиссии FSTEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.36%
График комиссии FTHNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FSTEX и FTHNX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSTEX c FTHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy Fund (FSTEX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSTEX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.842.01
Коэффициент Сортино FSTEX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.212.85
Коэффициент Омега FSTEX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.151.36
Коэффициент Кальмара FSTEX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.144.19
Коэффициент Мартина FSTEX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.6611.93
FSTEX
FTHNX

Показатель коэффициента Шарпа FSTEX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа FTHNX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTEX и FTHNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.84
2.01
FSTEX
FTHNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTEX и FTHNX

Дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности FTHNX в 0.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSTEX
Invesco Energy Fund
1.84%2.11%0.89%1.79%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%0.64%0.39%0.44%
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
0.62%0.76%0.45%0.15%0.11%0.11%0.21%0.09%0.36%1.65%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSTEX и FTHNX

Максимальная просадка FSTEX за все время составила -85.79%, что больше максимальной просадки FTHNX в -37.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTEX и FTHNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.65%
-3.70%
FSTEX
FTHNX

Волатильность

Сравнение волатильности FSTEX и FTHNX

Текущая волатильность для Invesco Energy Fund (FSTEX) составляет 4.09%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что FSTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.09%
6.31%
FSTEX
FTHNX