PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSTEX с FTHNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTEX с FTHNX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy Fund (FSTEX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX).

FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. FTHNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSTEX или FTHNX.

Корреляция

Корреляция между FSTEX и FTHNX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FSTEX и FTHNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Energy Fund (FSTEX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

FSTEX:

22.96%

FTHNX:

11.68%

Макс. просадка

FSTEX:

-85.79%

FTHNX:

-0.87%

Текущая просадка

FSTEX:

-39.44%

FTHNX:

0.00%

Доходность по периодам

FSTEX

С начала года

-2.43%

1 месяц

5.28%

6 месяцев

-7.43%

1 год

-7.31%

5 лет

22.71%

10 лет

-0.11%

FTHNX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSTEX и FTHNX

FSTEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FTHNX в 1.03%.

FSTEX
Invesco Energy Fund
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSTEX и FTHNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTEX
Ранг риск-скорректированной доходности FSTEX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
FTHNX
Ранг риск-скорректированной доходности FTHNX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHNX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHNX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHNX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHNX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHNX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSTEX c FTHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy Fund (FSTEX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTEX и FTHNX

Дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности FTHNX в 0.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSTEX
Invesco Energy Fund		4.13%4.03%2.11%0.89%1.80%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%0.64%13.54%
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSTEX и FTHNX

Максимальная просадка FSTEX за все время составила -85.79%, что больше максимальной просадки FTHNX в -0.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTEX и FTHNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSTEX и FTHNX

Загрузка...