PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSTEX с FTHNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FSTEXFTHNX
Дох-ть с нач. г.11.59%26.31%
Дох-ть за 1 год11.63%43.98%
Дох-ть за 3 года18.74%10.78%
Дох-ть за 5 лет14.33%15.16%
Коэф-т Шарпа0.742.51
Коэф-т Сортино1.083.53
Коэф-т Омега1.131.45
Коэф-т Кальмара0.285.39
Коэф-т Мартина2.3515.61
Индекс Язвы5.26%2.82%
Дневная вол-ть16.77%17.50%
Макс. просадка-85.79%-37.78%
Текущая просадка-34.66%-1.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FSTEX и FTHNX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FSTEX и FTHNX

С начала года, FSTEX показывает доходность 11.59%, что значительно ниже, чем у FTHNX с доходностью 26.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.29%
13.68%
FSTEX
FTHNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSTEX и FTHNX

FSTEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FTHNX в 1.03%.


FSTEX
Invesco Energy Fund
График комиссии FSTEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.36%
График комиссии FTHNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSTEX c FTHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy Fund (FSTEX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSTEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSTEX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSTEX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSTEX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSTEX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSTEX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.35
FTHNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTHNX, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTHNX, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTHNX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTHNX, с текущим значением в 5.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTHNX, с текущим значением в 15.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.61

Сравнение коэффициента Шарпа FSTEX и FTHNX

Показатель коэффициента Шарпа FSTEX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа FTHNX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTEX и FTHNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.74
2.51
FSTEX
FTHNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTEX и FTHNX

Дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности FTHNX в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSTEX
Invesco Energy Fund
1.89%2.11%0.89%1.79%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%0.64%0.39%0.44%
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
0.60%0.76%0.45%0.15%0.11%0.11%0.21%0.09%0.36%1.65%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSTEX и FTHNX

Максимальная просадка FSTEX за все время составила -85.79%, что больше максимальной просадки FTHNX в -37.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTEX и FTHNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.57%
-1.04%
FSTEX
FTHNX

Волатильность

Сравнение волатильности FSTEX и FTHNX

Текущая волатильность для Invesco Energy Fund (FSTEX) составляет 5.12%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что FSTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.12%
6.26%
FSTEX
FTHNX