Сравнение FSTEX с MMUFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy Fund (FSTEX) и MFS Utilities Fund (MMUFX).
FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. MMUFX управляется MFS. Фонд был запущен 13 февр. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSTEX или MMUFX.
Основные характеристики
| FSTEX | MMUFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.49% | 15.04% |
| Дох-ть за 1 год | 11.55% | 16.65% |
| Дох-ть за 3 года | 19.03% | 0.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.27% | 2.33% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.63% | 3.17% |
| Коэф-т Шарпа | 0.75 | 1.39 |
| Коэф-т Сортино | 1.09 | 1.96 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.28 | 0.89 |
| Коэф-т Мартина | 2.38 | 3.88 |
| Индекс Язвы | 5.26% | 5.54% |
| Дневная вол-ть | 16.78% | 15.42% |
| Макс. просадка | -85.79% | -55.42% |
| Текущая просадка | -34.14% | -5.62% |
Корреляция
Корреляция между FSTEX и MMUFX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FSTEX и MMUFX
С начала года, FSTEX показывает доходность 12.49%, что значительно ниже, чем у MMUFX с доходностью 15.04%. За последние 10 лет акции FSTEX уступали акциям MMUFX по среднегодовой доходности: -1.63% против 3.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTEX и MMUFX
FSTEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии MMUFX в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSTEX c MMUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy Fund (FSTEX) и MFS Utilities Fund (MMUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTEX и MMUFX
Дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности MMUFX в 1.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTEX Invesco Energy Fund | 1.88% | 2.11% | 0.89% | 1.79% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 0.64% | 0.39% | 0.44% |
MMUFX MFS Utilities Fund | 1.92% | 2.25% | 1.89% | 1.29% | 1.76% | 2.46% | 2.60% | 2.28% | 3.71% | 3.10% | 9.22% | 7.24% |
Просадки
Сравнение просадок FSTEX и MMUFX
Максимальная просадка FSTEX за все время составила -85.79%, что больше максимальной просадки MMUFX в -55.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTEX и MMUFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSTEX и MMUFX
Текущая волатильность для Invesco Energy Fund (FSTEX) составляет 3.90%, в то время как у MFS Utilities Fund (MMUFX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что FSTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMUFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.