PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSTEX с MMUFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSTEX и MMUFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Energy Fund (FSTEX) и MFS Utilities Fund (MMUFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.33%
11.33%
FSTEX
MMUFX

Доходность по периодам

С начала года, FSTEX показывает доходность 14.97%, что значительно ниже, чем у MMUFX с доходностью 17.41%. За последние 10 лет акции FSTEX уступали акциям MMUFX по среднегодовой доходности: -1.72% против 3.17% соответственно.


FSTEX

С начала года

14.97%

1 месяц

5.43%

6 месяцев

4.54%

1 год

14.32%

5 лет (среднегодовая)

15.13%

10 лет (среднегодовая)

-1.72%

MMUFX

С начала года

17.41%

1 месяц

-2.66%

6 месяцев

9.15%

1 год

18.38%

5 лет (среднегодовая)

2.80%

10 лет (среднегодовая)

3.17%

Основные характеристики


FSTEXMMUFX
Коэф-т Шарпа0.841.23
Коэф-т Сортино1.211.71
Коэф-т Омега1.151.22
Коэф-т Кальмара0.320.76
Коэф-т Мартина2.663.29
Индекс Язвы5.27%5.57%
Дневная вол-ть16.60%14.92%
Макс. просадка-85.79%-55.42%
Текущая просадка-32.69%-3.66%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSTEX и MMUFX

FSTEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии MMUFX в 0.99%.


FSTEX
Invesco Energy Fund
График комиссии FSTEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.36%
График комиссии MMUFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FSTEX и MMUFX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSTEX c MMUFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy Fund (FSTEX) и MFS Utilities Fund (MMUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSTEX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.841.23
Коэффициент Сортино FSTEX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.211.71
Коэффициент Омега FSTEX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.151.22
Коэффициент Кальмара FSTEX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.320.76
Коэффициент Мартина FSTEX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.663.29
FSTEX
MMUFX

Показатель коэффициента Шарпа FSTEX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа MMUFX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTEX и MMUFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.84
1.23
FSTEX
MMUFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTEX и MMUFX

Дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности MMUFX в 1.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSTEX
Invesco Energy Fund
1.84%2.11%0.89%1.79%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%0.64%0.39%0.44%
MMUFX
MFS Utilities Fund
1.89%2.25%1.89%1.29%1.76%2.46%2.60%2.28%3.71%3.10%9.22%7.24%

Просадки

Сравнение просадок FSTEX и MMUFX

Максимальная просадка FSTEX за все время составила -85.79%, что больше максимальной просадки MMUFX в -55.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTEX и MMUFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-32.69%
-3.66%
FSTEX
MMUFX

Волатильность

Сравнение волатильности FSTEX и MMUFX

Текущая волатильность для Invesco Energy Fund (FSTEX) составляет 4.09%, в то время как у MFS Utilities Fund (MMUFX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что FSTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMUFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.09%
4.61%
FSTEX
MMUFX