PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTEX с MMUFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTEX с MMUFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy Fund (FSTEX) и MFS Utilities Fund (MMUFX).

FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. MMUFX управляется MFS. Фонд был запущен 13 февр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTEX и MMUFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Energy Fund (FSTEX) и MFS Utilities Fund (MMUFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTEX и MMUFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTEX
Invesco Energy Fund		37.73%12.31%6.00%0.28%52.85%55.99%-32.13%4.78%-26.82%-8.26%
MMUFX
MFS Utilities Fund		8.62%14.32%11.38%-2.28%0.35%13.86%6.04%24.91%0.85%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, FSTEX показывает доходность 37.73%, что значительно выше, чем у MMUFX с доходностью 8.62%. За последние 10 лет акции FSTEX уступали акциям MMUFX по среднегодовой доходности: 8.68% против 9.37% соответственно.

FSTEX

1 день
-0.81%
1 месяц
10.37%
С начала года
37.73%
6 месяцев
41.41%
1 год
41.72%
3 года*
19.74%
5 лет*
24.88%
10 лет*
8.68%

MMUFX

1 день
0.15%
1 месяц
-3.21%
С начала года
8.62%
6 месяцев
8.05%
1 год
22.76%
3 года*
10.74%
5 лет*
8.78%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Energy Fund

MFS Utilities Fund

Часто сравнивают с FSTEX:
FSTEX с FTHNXFSTEX с ALARXFSTEX с SHSAXFSTEX с XLEFSTEX с FSENXFSTEX с TORIXFSTEX с APWEX
Часто сравнивают с MMUFX:
MMUFX с SPYMMUFX с VFIAXMMUFX с FDFIXMMUFX с FLCSXMMUFX с UTESMMUFX с FUTYMMUFX с FEQIX

Сравнение комиссий FSTEX и MMUFX

FSTEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии MMUFX в 0.99%.

FSTEX
Invesco Energy Fund
MMUFX
MFS Utilities Fund

Доходность на риск

FSTEX vs. MMUFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTEX
Ранг доходности на риск FSTEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MMUFX
Ранг доходности на риск MMUFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMUFX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMUFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMUFX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMUFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMUFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTEX c MMUFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy Fund (FSTEX) и MFS Utilities Fund (MMUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTEXMMUFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.52

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.00

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

2.98

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

8.03

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTEX vs. MMUFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTEX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMUFX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTEX и MMUFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTEXMMUFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.52

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.57

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.57

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.64

-0.37

Корреляция

Корреляция между FSTEX и MMUFX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTEX и MMUFX

Дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности MMUFX в 3.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTEX
Invesco Energy Fund		1.61%2.22%4.03%2.11%0.89%1.80%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%1.58%
MMUFX
MFS Utilities Fund		3.52%3.83%3.72%5.82%8.68%5.61%5.80%6.85%4.29%2.67%3.72%9.09%

Просадки

Сравнение просадок FSTEX и MMUFX

Максимальная просадка FSTEX за все время составила -83.31%, что больше максимальной просадки MMUFX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTEX и MMUFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTEXMMUFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.31%

-56.03%

-27.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.57%

-8.06%

-10.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.88%

-21.64%

-5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.41%

-35.82%

-37.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-3.77%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.28%

-8.78%

-16.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

2.99%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTEX и MMUFX

Текущая волатильность для Invesco Energy Fund (FSTEX) составляет 4.41%, в то время как у MFS Utilities Fund (MMUFX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FSTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMUFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTEXMMUFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

5.34%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

10.10%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.26%

15.42%

+6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.29%

15.58%

+9.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.77%

16.54%

+13.23%