PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSTEX с SHSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTEX с SHSAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy Fund (FSTEX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX).

FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. SHSAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 20 дек. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSTEX или SHSAX.

Корреляция

Корреляция между FSTEX и SHSAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSTEX и SHSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Energy Fund (FSTEX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSTEX:

-0.29

SHSAX:

-0.38

Коэф-т Сортино

FSTEX:

-0.16

SHSAX:

-0.39

Коэф-т Омега

FSTEX:

0.98

SHSAX:

0.95

Коэф-т Кальмара

FSTEX:

-0.12

SHSAX:

-0.34

Коэф-т Мартина

FSTEX:

-0.90

SHSAX:

-0.89

Индекс Язвы

FSTEX:

6.04%

SHSAX:

6.07%

Дневная вол-ть

FSTEX:

23.00%

SHSAX:

15.02%

Макс. просадка

FSTEX:

-85.79%

SHSAX:

-31.69%

Текущая просадка

FSTEX:

-38.70%

SHSAX:

-13.45%

Доходность по периодам

С начала года, FSTEX показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у SHSAX с доходностью -3.19%. За последние 10 лет акции FSTEX уступали акциям SHSAX по среднегодовой доходности: -0.06% против 6.44% соответственно.

FSTEX

С начала года

-1.23%

1 месяц

9.56%

6 месяцев

-6.30%

1 год

-6.18%

5 лет

22.66%

10 лет

-0.06%

SHSAX

С начала года

-3.19%

1 месяц

1.60%

6 месяцев

-11.02%

1 год

-5.66%

5 лет

4.95%

10 лет

6.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSTEX и SHSAX

FSTEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SHSAX в 1.09%.

FSTEX
Invesco Energy Fund
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSTEX и SHSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTEX
Ранг риск-скорректированной доходности FSTEX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
SHSAX
Ранг риск-скорректированной доходности SHSAX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHSAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHSAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHSAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHSAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHSAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSTEX c SHSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy Fund (FSTEX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSTEX на текущий момент составляет -0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHSAX равному -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTEX и SHSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTEX и SHSAX

Дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности SHSAX в 9.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSTEX
Invesco Energy Fund		4.08%4.03%2.11%0.89%1.79%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%0.64%0.39%
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio		9.49%9.18%3.84%7.44%9.20%4.34%3.89%8.56%3.53%2.43%1.38%6.97%

Просадки

Сравнение просадок FSTEX и SHSAX

Максимальная просадка FSTEX за все время составила -85.79%, что больше максимальной просадки SHSAX в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTEX и SHSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSTEX и SHSAX

Invesco Energy Fund (FSTEX) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что FSTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...