PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSTEX с SHSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSTEX и SHSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Energy Fund (FSTEX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.33%
-3.31%
FSTEX
SHSAX

Доходность по периодам

С начала года, FSTEX показывает доходность 14.97%, что значительно выше, чем у SHSAX с доходностью 3.73%. За последние 10 лет акции FSTEX уступали акциям SHSAX по среднегодовой доходности: -1.72% против 2.90% соответственно.


FSTEX

С начала года

14.97%

1 месяц

5.43%

6 месяцев

4.54%

1 год

14.32%

5 лет (среднегодовая)

15.13%

10 лет (среднегодовая)

-1.72%

SHSAX

С начала года

3.73%

1 месяц

-4.95%

6 месяцев

-4.28%

1 год

7.56%

5 лет (среднегодовая)

1.34%

10 лет (среднегодовая)

2.90%

Основные характеристики


FSTEXSHSAX
Коэф-т Шарпа0.840.65
Коэф-т Сортино1.210.89
Коэф-т Омега1.151.13
Коэф-т Кальмара0.320.37
Коэф-т Мартина2.662.66
Индекс Язвы5.27%2.99%
Дневная вол-ть16.60%12.29%
Макс. просадка-85.79%-39.26%
Текущая просадка-32.69%-15.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSTEX и SHSAX

FSTEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SHSAX в 1.09%.


FSTEX
Invesco Energy Fund
График комиссии FSTEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.36%
График комиссии SHSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FSTEX и SHSAX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSTEX c SHSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy Fund (FSTEX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSTEX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.840.65
Коэффициент Сортино FSTEX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.210.89
Коэффициент Омега FSTEX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.151.13
Коэффициент Кальмара FSTEX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.320.37
Коэффициент Мартина FSTEX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.662.66
FSTEX
SHSAX

Показатель коэффициента Шарпа FSTEX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа SHSAX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTEX и SHSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.84
0.65
FSTEX
SHSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTEX и SHSAX

Дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности SHSAX в 0.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSTEX
Invesco Energy Fund
1.84%2.11%0.89%1.79%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%0.64%0.39%0.44%
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio
0.25%0.26%0.34%0.00%0.00%0.30%0.11%0.00%0.00%1.38%0.04%0.08%

Просадки

Сравнение просадок FSTEX и SHSAX

Максимальная просадка FSTEX за все время составила -85.79%, что больше максимальной просадки SHSAX в -39.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTEX и SHSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-32.69%
-15.30%
FSTEX
SHSAX

Волатильность

Сравнение волатильности FSTEX и SHSAX

Invesco Energy Fund (FSTEX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) имеют волатильность 4.09% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.09%
4.14%
FSTEX
SHSAX