PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSTEX с SHSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FSTEXSHSAX
Дох-ть с нач. г.12.49%6.83%
Дох-ть за 1 год11.55%11.80%
Дох-ть за 3 года19.03%-3.43%
Дох-ть за 5 лет14.27%2.13%
Дох-ть за 10 лет-1.63%3.44%
Коэф-т Шарпа0.751.05
Коэф-т Сортино1.091.38
Коэф-т Омега1.141.21
Коэф-т Кальмара0.280.56
Коэф-т Мартина2.384.57
Индекс Язвы5.26%2.73%
Дневная вол-ть16.78%11.92%
Макс. просадка-85.79%-39.26%
Текущая просадка-34.14%-12.77%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FSTEX и SHSAX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FSTEX и SHSAX

С начала года, FSTEX показывает доходность 12.49%, что значительно выше, чем у SHSAX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции FSTEX уступали акциям SHSAX по среднегодовой доходности: -1.63% против 3.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.10%
-1.44%
FSTEX
SHSAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSTEX и SHSAX

FSTEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SHSAX в 1.09%.


FSTEX
Invesco Energy Fund
График комиссии FSTEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.36%
График комиссии SHSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSTEX c SHSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy Fund (FSTEX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSTEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSTEX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSTEX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSTEX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSTEX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSTEX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.38
SHSAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHSAX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SHSAX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SHSAX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SHSAX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SHSAX, с текущим значением в 4.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.57

Сравнение коэффициента Шарпа FSTEX и SHSAX

Показатель коэффициента Шарпа FSTEX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHSAX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTEX и SHSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.75
1.05
FSTEX
SHSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTEX и SHSAX

Дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности SHSAX в 0.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSTEX
Invesco Energy Fund
1.88%2.11%0.89%1.79%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%0.64%0.39%0.44%
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio
0.24%0.26%0.34%0.00%0.00%0.30%0.11%0.00%0.00%1.38%0.04%0.08%

Просадки

Сравнение просадок FSTEX и SHSAX

Максимальная просадка FSTEX за все время составила -85.79%, что больше максимальной просадки SHSAX в -39.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTEX и SHSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-34.14%
-12.77%
FSTEX
SHSAX

Волатильность

Сравнение волатильности FSTEX и SHSAX

Invesco Energy Fund (FSTEX) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что FSTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.90%
3.22%
FSTEX
SHSAX