Сравнение FSTEX с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy Fund (FSTEX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSTEX или XLE.
Основные характеристики
| FSTEX | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.74% | 14.57% |
| Дох-ть за 1 год | 13.77% | 17.55% |
| Дох-ть за 3 года | 17.63% | 21.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.77% | 14.51% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.84% | 4.75% |
| Коэф-т Шарпа | 0.83 | 0.96 |
| Коэф-т Сортино | 1.20 | 1.39 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.31 | 1.29 |
| Коэф-т Мартина | 2.65 | 3.01 |
| Индекс Язвы | 5.25% | 5.71% |
| Дневная вол-ть | 16.74% | 17.83% |
| Макс. просадка | -85.79% | -71.54% |
| Текущая просадка | -34.58% | -2.85% |
Корреляция
Корреляция между FSTEX и XLE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSTEX и XLE
С начала года, FSTEX показывает доходность 11.74%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 14.57%. За последние 10 лет акции FSTEX уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -1.84% против 4.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTEX и XLE
FSTEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSTEX c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy Fund (FSTEX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTEX и XLE
Дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности XLE в 3.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTEX Invesco Energy Fund | 1.89% | 2.11% | 0.89% | 1.79% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 0.64% | 0.39% | 0.44% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.18% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок FSTEX и XLE
Максимальная просадка FSTEX за все время составила -85.79%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTEX и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSTEX и XLE
Текущая волатильность для Invesco Energy Fund (FSTEX) составляет 4.90%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что FSTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.