Сравнение FSTEX с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy Fund (FSTEX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTEX и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTEX и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTEX Invesco Energy Fund | 38.85% | 12.31% | 6.00% | 0.28% | 52.85% | 55.99% | -32.13% | 4.78% | -26.82% | -8.26% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 37.91% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSTEX показывает доходность 38.85%, а XLE немного ниже – 37.91%. За последние 10 лет акции FSTEX уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 8.77% против 11.65% соответственно.
FSTEX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 13.19%
- С начала года
- 38.85%
- 6 месяцев
- 42.88%
- 1 год
- 43.71%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 25.80%
- 10 лет*
- 8.77%
XLE
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 10.27%
- С начала года
- 37.91%
- 6 месяцев
- 39.21%
- 1 год
- 35.32%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 23.99%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTEX и XLE
FSTEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
FSTEX vs. XLE — Ранг доходности на риск
FSTEX
XLE
Сравнение FSTEX c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy Fund (FSTEX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTEX | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 1.42 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 1.84 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.28 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.96 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 5.16 | +3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTEX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.42 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.93 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.40 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.32 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между FSTEX и XLE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTEX и XLE
Дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности XLE в 2.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTEX Invesco Energy Fund | 1.60% | 2.22% | 4.03% | 2.11% | 0.89% | 1.80% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 1.58% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.44% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок FSTEX и XLE
Максимальная просадка FSTEX за все время составила -83.31%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTEX и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTEX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.31% | -71.26% | -12.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.57% | -18.79% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | -26.04% | -0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.41% | -66.81% | -6.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -2.08% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.28% | -18.05% | -7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 7.14% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTEX и XLE
Текущая волатильность для Invesco Energy Fund (FSTEX) составляет 4.36%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что FSTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTEX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 5.05% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 13.94% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 24.93% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.29% | 26.06% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.77% | 29.48% | +0.29% |