PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSTEX с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTEX с XLE

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy Fund (FSTEX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).

FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSTEX или XLE.

Корреляция

Корреляция между FSTEX и XLE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FSTEX и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Energy Fund (FSTEX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSTEX:

-0.29

XLE:

-0.39

Коэф-т Сортино

FSTEX:

-0.16

XLE:

-0.30

Коэф-т Омега

FSTEX:

0.98

XLE:

0.96

Коэф-т Кальмара

FSTEX:

-0.12

XLE:

-0.43

Коэф-т Мартина

FSTEX:

-0.90

XLE:

-1.15

Индекс Язвы

FSTEX:

6.04%

XLE:

7.54%

Дневная вол-ть

FSTEX:

23.00%

XLE:

25.12%

Макс. просадка

FSTEX:

-85.79%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

FSTEX:

-38.70%

XLE:

-13.88%

Доходность по периодам

С начала года, FSTEX показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции FSTEX уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -0.06% против 4.30% соответственно.

FSTEX

С начала года

-1.23%

1 месяц

9.56%

6 месяцев

-6.30%

1 год

-6.18%

5 лет

22.66%

10 лет

-0.06%

XLE

С начала года

-3.02%

1 месяц

7.08%

6 месяцев

-10.65%

1 год

-9.26%

5 лет

21.68%

10 лет

4.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSTEX и XLE

FSTEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.

FSTEX
Invesco Energy Fund
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSTEX и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTEX
Ранг риск-скорректированной доходности FSTEX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSTEX c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy Fund (FSTEX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSTEX на текущий момент составляет -0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTEX и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTEX и XLE

Дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности XLE в 3.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSTEX
Invesco Energy Fund		4.08%4.03%2.11%0.89%1.79%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%0.64%0.39%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		3.47%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок FSTEX и XLE

Максимальная просадка FSTEX за все время составила -85.79%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTEX и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSTEX и XLE

Текущая волатильность для Invesco Energy Fund (FSTEX) составляет 8.64%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что FSTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...