Сравнение FSTEX с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy Fund (FSTEX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSTEX или XLE.
Доходность
Сравнение доходности FSTEX и XLE
Доходность по периодам
С начала года, FSTEX показывает доходность 14.97%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 17.73%. За последние 10 лет акции FSTEX уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -1.72% против 4.88% соответственно.
FSTEX
14.97%
5.43%
4.54%
14.32%
15.13%
-1.72%
XLE
17.73%
6.96%
6.34%
17.77%
15.49%
4.88%
Основные характеристики
| FSTEX | XLE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.84 | 0.99 |
| Коэф-т Сортино | 1.21 | 1.42 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.32 | 1.32 |
| Коэф-т Мартина | 2.66 | 3.06 |
| Индекс Язвы | 5.27% | 5.71% |
| Дневная вол-ть | 16.60% | 17.65% |
| Макс. просадка | -85.79% | -71.54% |
| Текущая просадка | -32.69% | -0.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTEX и XLE
FSTEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Корреляция
Корреляция между FSTEX и XLE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSTEX c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy Fund (FSTEX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTEX и XLE
Дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности XLE в 3.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTEX Invesco Energy Fund | 1.84% | 2.11% | 0.89% | 1.79% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 0.64% | 0.39% | 0.44% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.09% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок FSTEX и XLE
Максимальная просадка FSTEX за все время составила -85.79%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTEX и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSTEX и XLE
Текущая волатильность для Invesco Energy Fund (FSTEX) составляет 4.09%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что FSTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.