Сравнение FSTEX с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy Fund (FSTEX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSTEX или XLE.
Корреляция
Корреляция между FSTEX и XLE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSTEX и XLE
Основные характеристики
FSTEX:
0.73
XLE:
0.57
FSTEX:
1.05
XLE:
0.86
FSTEX:
1.13
XLE:
1.11
FSTEX:
0.28
XLE:
0.70
FSTEX:
2.13
XLE:
1.54
FSTEX:
5.60%
XLE:
6.48%
FSTEX:
16.39%
XLE:
17.66%
FSTEX:
-85.79%
XLE:
-71.54%
FSTEX:
-34.85%
XLE:
-7.01%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSTEX показывает доходность 4.96%, а XLE немного ниже – 4.72%. За последние 10 лет акции FSTEX уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 1.52% против 5.83% соответственно.
FSTEX
4.96%
6.27%
0.32%
10.59%
15.42%
1.52%
XLE
4.72%
6.09%
-2.16%
9.03%
15.98%
5.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTEX и XLE
FSTEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FSTEX и XLE
FSTEX
XLE
Сравнение FSTEX c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy Fund (FSTEX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTEX и XLE
Дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности XLE в 3.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTEX Invesco Energy Fund | 3.84% | 4.03% | 2.11% | 0.89% | 1.79% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 0.64% | 0.39% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.21% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок FSTEX и XLE
Максимальная просадка FSTEX за все время составила -85.79%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTEX и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSTEX и XLE
Текущая волатильность для Invesco Energy Fund (FSTEX) составляет 3.66%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что FSTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.