Сравнение FSTEX с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy Fund (FSTEX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTEX и VADDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTEX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTEX Invesco Energy Fund | 38.85% | 12.31% | 6.00% | 0.28% | 52.85% | 55.99% | -32.13% | 4.78% | -26.82% | -8.26% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | -1.41% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTEX показывает доходность 38.85%, что значительно выше, чем у VADDX с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции FSTEX уступали акциям VADDX по среднегодовой доходности: 8.77% против 10.72% соответственно.
FSTEX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 13.19%
- С начала года
- 38.85%
- 6 месяцев
- 42.88%
- 1 год
- 43.71%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 25.80%
- 10 лет*
- 8.77%
VADDX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 10.33%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 10.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTEX и VADDX
FSTEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.
Доходность на риск
FSTEX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
FSTEX
VADDX
Сравнение FSTEX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy Fund (FSTEX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTEX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 0.66 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 1.04 | +1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.15 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 0.73 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 3.33 | +5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTEX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 0.66 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.46 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.58 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.46 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между FSTEX и VADDX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTEX и VADDX
Дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности VADDX в 10.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTEX Invesco Energy Fund | 1.60% | 2.22% | 4.03% | 2.11% | 0.89% | 1.80% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 1.58% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.23% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок FSTEX и VADDX
Максимальная просадка FSTEX за все время составила -83.31%, что больше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTEX и VADDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTEX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.31% | -60.12% | -23.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.57% | -12.61% | -5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | -21.58% | -5.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.41% | -39.39% | -34.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -7.88% | +7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.28% | -7.04% | -18.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 2.77% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTEX и VADDX
Invesco Energy Fund (FSTEX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что FSTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTEX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 3.77% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 8.70% | +4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 17.17% | +5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.29% | 16.27% | +9.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.77% | 18.53% | +11.24% |