Сравнение FSPCX с XAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).
FSPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г.. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FSPCX и XAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSPCX и XAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | -4.84% | 3.45% | 28.44% | 12.98% | 7.75% | 29.26% | 0.00% | 30.06% | -11.99% | 15.50% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 7.80% | 46.15% | 23.32% | 23.79% | -5.02% | 2.31% | 6.18% | 39.33% | -4.58% | 33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FSPCX показывает доходность -4.84%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 7.80%. За последние 10 лет акции FSPCX уступали акциям XAR по среднегодовой доходности: 11.90% против 18.34% соответственно.
FSPCX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.84%
- 6 месяцев
- -6.34%
- 1 год
- -9.22%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 11.90%
XAR
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- 7.80%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 61.14%
- 3 года*
- 31.26%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 18.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSPCX и XAR
FSPCX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.
Доходность на риск
FSPCX vs. XAR — Ранг доходности на риск
FSPCX
XAR
Сравнение FSPCX c XAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSPCX | XAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | 2.17 | -2.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | 2.84 | -3.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.36 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 3.62 | -4.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 12.65 | -13.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSPCX | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 2.17 | -2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.71 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.76 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.84 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между FSPCX и XAR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPCX и XAR
Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности XAR в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 3.52% | 3.35% | 8.72% | 8.48% | 0.74% | 8.40% | 8.80% | 6.90% | 32.69% | 12.52% | 2.81% | 3.11% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.34% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
Просадки
Сравнение просадок FSPCX и XAR
Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и XAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSPCX | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.48% | -46.37% | -23.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -17.22% | +5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.65% | -32.40% | +15.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | -46.37% | +2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -11.16% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -6.76% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 4.93% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPCX и XAR
Текущая волатильность для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) составляет 4.25%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что FSPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSPCX | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 10.57% | -6.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 21.39% | -10.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 28.34% | -9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 22.93% | -5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.07% | 24.35% | -4.28% |