PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSPCX с FSHCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSPCX с FSHCX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX).

FSPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г.. FSHCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSPCX или FSHCX.

Корреляция

Корреляция между FSPCX и FSHCX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FSPCX и FSHCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSPCX:

0.97

FSHCX:

-0.66

Коэф-т Сортино

FSPCX:

1.47

FSHCX:

-0.69

Коэф-т Омега

FSPCX:

1.21

FSHCX:

0.90

Коэф-т Кальмара

FSPCX:

1.67

FSHCX:

-0.45

Коэф-т Мартина

FSPCX:

4.70

FSHCX:

-1.07

Индекс Язвы

FSPCX:

4.06%

FSHCX:

12.81%

Дневная вол-ть

FSPCX:

18.58%

FSHCX:

22.03%

Макс. просадка

FSPCX:

-69.12%

FSHCX:

-57.77%

Текущая просадка

FSPCX:

-3.38%

FSHCX:

-25.57%

Доходность по периодам

С начала года, FSPCX показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у FSHCX с доходностью 6.92%. За последние 10 лет акции FSPCX превзошли акции FSHCX по среднегодовой доходности: 13.12% против 2.20% соответственно.

FSPCX

С начала года

4.93%

1 месяц

4.39%

6 месяцев

0.76%

1 год

17.24%

5 лет

23.17%

10 лет

13.12%

FSHCX

С начала года

6.92%

1 месяц

-9.78%

6 месяцев

-16.09%

1 год

-14.62%

5 лет

1.26%

10 лет

2.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSPCX и FSHCX

FSPCX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FSHCX в 0.71%.

FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio
FSHCX
Fidelity Select Health Care Services Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSPCX и FSHCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPCX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPCX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPCX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPCX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPCX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPCX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPCX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
FSHCX
Ранг риск-скорректированной доходности FSHCX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSHCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSPCX c FSHCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSPCX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа FSHCX равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPCX и FSHCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPCX и FSHCX

Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности FSHCX в 0.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		5.50%8.72%8.48%0.74%8.40%8.80%6.90%33.30%12.52%2.81%3.27%11.09%
FSHCX
Fidelity Select Health Care Services Portfolio		0.65%0.71%0.35%0.23%0.21%0.76%0.27%0.12%0.11%0.16%1.91%3.52%

Просадки

Сравнение просадок FSPCX и FSHCX

Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.12%, что больше максимальной просадки FSHCX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и FSHCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSPCX и FSHCX

Текущая волатильность для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) составляет 6.19%, в то время как у Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что FSPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...