Сравнение FSPCX с FGRTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX).
FSPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г.. FGRTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FSPCX и FGRTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSPCX и FGRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | -4.84% | 3.45% | 28.44% | 12.98% | 7.75% | 29.26% | 0.00% | 30.06% | -11.99% | 15.50% |
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund | -2.11% | 26.92% | 25.98% | 26.51% | -8.98% | 26.29% | 12.96% | 31.07% | -7.44% | 16.98% |
Доходность по периодам
С начала года, FSPCX показывает доходность -4.84%, что значительно ниже, чем у FGRTX с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции FSPCX уступали акциям FGRTX по среднегодовой доходности: 11.90% против 15.34% соответственно.
FSPCX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.84%
- 6 месяцев
- -6.34%
- 1 год
- -9.22%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 11.90%
FGRTX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 26.36%
- 3 года*
- 22.46%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 15.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSPCX и FGRTX
FSPCX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FGRTX в 0.61%.
Доходность на риск
FSPCX vs. FGRTX — Ранг доходности на риск
FSPCX
FGRTX
Сравнение FSPCX c FGRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSPCX | FGRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | 1.47 | -1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | 2.09 | -2.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.34 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.25 | -2.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 10.43 | -11.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSPCX | FGRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 1.47 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.90 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.85 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.45 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между FSPCX и FGRTX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPCX и FGRTX
Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности FGRTX в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 3.52% | 3.35% | 8.72% | 8.48% | 0.74% | 8.40% | 8.80% | 6.90% | 32.69% | 12.52% | 2.81% | 3.11% |
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund | 3.97% | 3.89% | 2.68% | 2.06% | 4.38% | 4.79% | 7.96% | 12.98% | 21.72% | 15.57% | 1.97% | 4.16% |
Просадки
Сравнение просадок FSPCX и FGRTX
Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки FGRTX в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и FGRTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSPCX | FGRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.48% | -56.17% | -13.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -12.17% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.65% | -23.35% | +6.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | -35.18% | -8.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -6.14% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -8.77% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 2.62% | +3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPCX и FGRTX
Текущая волатильность для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) составляет 4.25%, в то время как у Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что FSPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSPCX | FGRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 5.56% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 9.76% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 18.39% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 16.73% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.07% | 18.12% | +1.95% |