Сравнение FSPCX с FNCL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL).
FSPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г.. FNCL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Financials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FSPCX и FNCL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSPCX и FNCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | -5.27% | 3.45% | 28.44% | 12.98% | 7.75% | 29.26% | 0.00% | 30.06% | -11.99% | 15.50% |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | -9.17% | 14.94% | 30.44% | 14.10% | -12.28% | 34.92% | -2.19% | 31.59% | -13.44% | 19.99% |
Доходность по периодам
С начала года, FSPCX показывает доходность -5.27%, что значительно выше, чем у FNCL с доходностью -9.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSPCX имеют среднегодовую доходность 11.85%, а акции FNCL немного впереди с 12.25%.
FSPCX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -5.27%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -9.38%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 11.85%
FNCL
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -9.17%
- 6 месяцев
- -7.18%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSPCX и FNCL
FSPCX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FNCL в 0.08%.
Доходность на риск
FSPCX vs. FNCL — Ранг доходности на риск
FSPCX
FNCL
Сравнение FSPCX c FNCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSPCX | FNCL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | 0.14 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | 0.32 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.05 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.26 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 0.79 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSPCX | FNCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 0.14 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.48 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.55 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.52 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FSPCX и FNCL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPCX и FNCL
Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности FNCL в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 3.53% | 3.35% | 8.72% | 8.48% | 0.74% | 8.40% | 8.80% | 6.90% | 32.69% | 12.52% | 2.81% | 3.11% |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 1.75% | 1.45% | 1.52% | 1.91% | 2.29% | 1.75% | 2.26% | 2.17% | 2.37% | 1.60% | 1.81% | 2.17% |
Просадки
Сравнение просадок FSPCX и FNCL
Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки FNCL в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и FNCL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSPCX | FNCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.48% | -44.38% | -25.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -14.78% | +3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.65% | -25.68% | +9.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | -44.38% | +0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.77% | -11.94% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -6.89% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 4.92% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPCX и FNCL
Текущая волатильность для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) составляет 4.28%, в то время как у Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что FSPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSPCX | FNCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 4.88% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 11.75% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 20.02% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 19.34% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.07% | 22.35% | -2.28% |