PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSPCX с FNCL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSPCX с FNCL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL).

FSPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г.. FNCL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Financials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSPCX или FNCL.

Корреляция

Корреляция между FSPCX и FNCL составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FSPCX и FNCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSPCX:

0.97

FNCL:

0.99

Коэф-т Сортино

FSPCX:

1.47

FNCL:

1.53

Коэф-т Омега

FSPCX:

1.21

FNCL:

1.23

Коэф-т Кальмара

FSPCX:

1.67

FNCL:

1.29

Коэф-т Мартина

FSPCX:

4.70

FNCL:

4.73

Индекс Язвы

FSPCX:

4.06%

FNCL:

4.71%

Дневная вол-ть

FSPCX:

18.58%

FNCL:

21.24%

Макс. просадка

FSPCX:

-69.12%

FNCL:

-44.38%

Текущая просадка

FSPCX:

-3.38%

FNCL:

-5.47%

Доходность по периодам

С начала года, FSPCX показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у FNCL с доходностью 2.08%. За последние 10 лет акции FSPCX превзошли акции FNCL по среднегодовой доходности: 13.12% против 11.53% соответственно.

FSPCX

С начала года

4.93%

1 месяц

4.39%

6 месяцев

0.76%

1 год

17.24%

5 лет

23.17%

10 лет

13.12%

FNCL

С начала года

2.08%

1 месяц

9.54%

6 месяцев

0.56%

1 год

20.58%

5 лет

20.08%

10 лет

11.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSPCX и FNCL

FSPCX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FNCL в 0.08%.

FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSPCX и FNCL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPCX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPCX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPCX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPCX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPCX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPCX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPCX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
FNCL
Ранг риск-скорректированной доходности FNCL, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNCL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSPCX c FNCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSPCX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNCL равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPCX и FNCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPCX и FNCL

Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности FNCL в 1.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		5.50%8.72%8.48%0.74%8.40%8.80%6.90%33.30%12.52%2.81%3.27%11.09%
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		1.55%1.52%1.91%2.29%1.75%2.26%2.17%2.37%1.60%1.81%2.17%1.77%

Просадки

Сравнение просадок FSPCX и FNCL

Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.12%, что больше максимальной просадки FNCL в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и FNCL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSPCX и FNCL

Текущая волатильность для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) составляет 6.19%, в то время как у Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что FSPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...