Сравнение FSPCX с FNCL
FSPCX (Fidelity Select Insurance Portfolio) and FNCL (Fidelity MSCI Financials Index ETF) are both Financials Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FSPCX returned 12.74%/yr vs 13.34%/yr for FNCL. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FSPCX charges 0.78%/yr vs 0.08%/yr for FNCL.
Доходность
Сравнение доходности FSPCX и FNCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSPCX показывает доходность 5.62%, что значительно выше, чем у FNCL с доходностью 5.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSPCX имеют среднегодовую доходность 12.74%, а акции FNCL немного впереди с 13.34%.
FSPCX
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 8.78%
- С начала года
- 5.62%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 12.74%
FNCL
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 5.12%
- 6 месяцев
- 5.41%
- С начала года
- 5.29%
- 1 год
- 11.59%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- 13.34%
Сравнение доходности по годам FSPCX и FNCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 5.62% | 3.45% | 28.44% | 12.98% | 7.75% | 29.26% | 0.00% | 30.06% | -11.99% | 15.50% |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 5.29% | 14.94% | 30.44% | 14.10% | -12.28% | 34.92% | -2.19% | 31.59% | -13.44% | 19.99% |
Correlation
The correlation between FSPCX and FNCL is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between FSPCX and FNCL has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSPCX vs. FNCL — Ранг доходности на риск
FSPCX
FNCL
Сравнение FSPCX c FNCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSPCX | FNCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.15 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.79 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 2.04 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSPCX и FNCL
Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки FNCL в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и FNCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSPCX | FNCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.48% | -44.38% | -25.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -14.78% | +4.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.69% | -17.29% | +5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.65% | -25.68% | +9.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | -44.38% | +0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | 0.00% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.69% | -6.87% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 5.70% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPCX и FNCL
Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что FSPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSPCX | FNCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 3.98% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 11.28% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 14.89% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 19.16% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 22.26% | -2.18% |
Сравнение комиссий FSPCX и FNCL
FSPCX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FNCL в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPCX и FNCL
Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности FNCL в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 1.56% | 1.45% | 1.52% | 1.91% | 2.29% | 1.75% | 2.26% | 2.17% | 2.37% | 1.60% | 1.81% | 2.17% |
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 4.46% | 3.35% | 8.72% | 8.48% | 0.74% | 8.40% | 8.80% | 6.90% | 32.69% | 12.52% | 2.81% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
FSPCX and FNCL have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSPCX has higher volatility (6.77%) compared to FNCL (3.98%). In terms of maximum drawdown, FSPCX dropped -69.48% vs FNCL's -44.38%.
FNCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSPCX и FNCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор