PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSPCX с FDLSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSPCX с FDLSX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX).

FSPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г.. FDLSX управляется Fidelity Investments. Фонд был запущен 7 мая 1984 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSPCX или FDLSX.

Корреляция

Корреляция между FSPCX и FDLSX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSPCX и FDLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSPCX:

0.97

FDLSX:

0.10

Коэф-т Сортино

FSPCX:

1.47

FDLSX:

0.37

Коэф-т Омега

FSPCX:

1.21

FDLSX:

1.05

Коэф-т Кальмара

FSPCX:

1.67

FDLSX:

0.15

Коэф-т Мартина

FSPCX:

4.70

FDLSX:

0.41

Индекс Язвы

FSPCX:

4.06%

FDLSX:

8.69%

Дневная вол-ть

FSPCX:

18.58%

FDLSX:

21.43%

Макс. просадка

FSPCX:

-69.12%

FDLSX:

-51.30%

Текущая просадка

FSPCX:

-3.38%

FDLSX:

-16.70%

Доходность по периодам

С начала года, FSPCX показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у FDLSX с доходностью -6.38%. За последние 10 лет акции FSPCX превзошли акции FDLSX по среднегодовой доходности: 13.12% против 4.00% соответственно.

FSPCX

С начала года

4.93%

1 месяц

4.39%

6 месяцев

0.76%

1 год

17.24%

5 лет

23.17%

10 лет

13.12%

FDLSX

С начала года

-6.38%

1 месяц

3.17%

6 месяцев

-13.30%

1 год

1.31%

5 лет

10.44%

10 лет

4.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSPCX и FDLSX

FSPCX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FDLSX в 0.74%.

FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio
FDLSX
Fidelity Select Leisure Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSPCX и FDLSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPCX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPCX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPCX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPCX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPCX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPCX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPCX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
FDLSX
Ранг риск-скорректированной доходности FDLSX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDLSX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLSX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLSX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLSX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLSX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSPCX c FDLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSPCX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа FDLSX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPCX и FDLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPCX и FDLSX

Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности FDLSX в 0.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		5.50%8.72%8.48%0.74%8.40%8.80%6.90%33.30%12.52%2.81%3.27%11.09%
FDLSX
Fidelity Select Leisure Portfolio		0.42%0.53%0.39%0.37%0.11%0.45%0.71%1.22%0.83%1.01%2.88%4.21%

Просадки

Сравнение просадок FSPCX и FDLSX

Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.12%, что больше максимальной просадки FDLSX в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и FDLSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSPCX и FDLSX

Текущая волатильность для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) составляет 6.19%, в то время как у Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что FSPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...