PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPCX с FDLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSPCX с FDLSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX).

FSPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г.. FDLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FSPCX и FDLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSPCX и FDLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		-5.27%3.45%28.44%12.98%7.75%29.26%0.00%30.06%-11.99%15.50%
FDLSX
Fidelity Select Leisure Portfolio		-12.27%-5.30%13.64%30.14%-15.27%21.66%18.59%28.78%-7.65%29.09%

Доходность по периодам

С начала года, FSPCX показывает доходность -5.27%, что значительно выше, чем у FDLSX с доходностью -12.27%. За последние 10 лет акции FSPCX превзошли акции FDLSX по среднегодовой доходности: 11.85% против 9.06% соответственно.

FSPCX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-5.27%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-9.38%
3 года*
13.82%
5 лет*
12.52%
10 лет*
11.85%

FDLSX

1 день
0.32%
1 месяц
-8.57%
С начала года
-12.27%
6 месяцев
-23.33%
1 год
-13.03%
3 года*
2.71%
5 лет*
3.18%
10 лет*
9.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Insurance Portfolio

Fidelity Select Leisure Portfolio

Часто сравнивают с FSPCX:
FSPCX с FNCLFSPCX с FSHCXFSPCX с FGRTXFSPCX с FSELXFSPCX с FIDSXFSPCX с FSHOXFSPCX с PRCOX
Часто сравнивают с FDLSX:
FDLSX с FSLBXFDLSX с FSCPXFDLSX с FSHOXFDLSX с FISMXFDLSX с VOOFDLSX с FSAVXFDLSX с JEPQ

Сравнение комиссий FSPCX и FDLSX

FSPCX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FDLSX в 0.74%.

FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio
FDLSX
Fidelity Select Leisure Portfolio

Доходность на риск

FSPCX vs. FDLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPCX
Ранг доходности на риск FSPCX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPCX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPCX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPCX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FDLSX
Ранг доходности на риск FDLSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPCX c FDLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSPCXFDLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

-0.53

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.50

-0.59

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

0.92

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

-0.55

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.48

-1.30

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSPCX vs. FDLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPCX на текущий момент составляет -0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDLSX равному -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPCX и FDLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSPCXFDLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

-0.53

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.15

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.41

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.65

-0.10

Корреляция

Корреляция между FSPCX и FDLSX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPCX и FDLSX

Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности FDLSX в 10.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		3.53%3.35%8.72%8.48%0.74%8.40%8.80%6.90%32.69%12.52%2.81%3.11%
FDLSX
Fidelity Select Leisure Portfolio		10.40%9.12%1.57%1.64%3.32%22.77%2.36%6.43%19.76%6.33%1.01%5.42%

Просадки

Сравнение просадок FSPCX и FDLSX

Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки FDLSX в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и FDLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSPCXFDLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.48%

-51.58%

-17.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-28.33%

+16.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.65%

-28.33%

+11.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.68%

-48.44%

+4.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.77%

-28.10%

+18.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-8.91%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.37%

12.09%

-5.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPCX и FDLSX

Текущая волатильность для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) составляет 4.28%, в то время как у Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что FSPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSPCXFDLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

6.09%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

17.83%

-6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

24.50%

-5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

21.44%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

22.26%

-2.19%