Сравнение FSPCX с FSELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).
FSPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности FSPCX и FSELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSPCX и FSELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | -4.84% | 3.45% | 28.44% | 12.98% | 7.75% | 29.26% | 0.00% | 30.06% | -11.99% | 15.50% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 7.19% | 52.17% | 49.68% | 78.49% | -35.27% | 59.16% | 44.33% | 64.50% | -12.01% | 34.51% |
Доходность по периодам
С начала года, FSPCX показывает доходность -4.84%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции FSPCX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 11.90% против 32.33% соответственно.
FSPCX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.84%
- 6 месяцев
- -6.34%
- 1 год
- -9.22%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 11.90%
FSELX
- 1 день
- 7.19%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 13.70%
- 1 год
- 97.02%
- 3 года*
- 46.40%
- 5 лет*
- 31.60%
- 10 лет*
- 32.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSPCX и FSELX
FSPCX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.
Доходность на риск
FSPCX vs. FSELX — Ранг доходности на риск
FSPCX
FSELX
Сравнение FSPCX c FSELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSPCX | FSELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | 2.40 | -2.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | 3.02 | -3.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.43 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 5.65 | -6.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 22.93 | -24.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSPCX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 2.40 | -2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.82 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.93 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.50 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FSPCX и FSELX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPCX и FSELX
Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности FSELX в 10.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 3.52% | 3.35% | 8.72% | 8.48% | 0.74% | 8.40% | 8.80% | 6.90% | 32.69% | 12.52% | 2.81% | 3.11% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 10.36% | 11.11% | 7.97% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.44% | 3.82% | 15.22% |
Просадки
Сравнение просадок FSPCX и FSELX
Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.48%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и FSELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSPCX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.48% | -82.54% | +13.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -17.23% | +5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.65% | -46.37% | +29.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | -46.37% | +2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -8.22% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -28.82% | +19.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 4.24% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPCX и FSELX
Текущая волатильность для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) составляет 4.25%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что FSPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSPCX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 12.78% | -8.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 25.83% | -14.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 41.39% | -22.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 38.69% | -21.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.07% | 34.78% | -14.71% |