PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPCX с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSPCX с FSELX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FSPCX (Fidelity Select Insurance Portfolio) and FSELX (Fidelity Select Semiconductors Portfolio) are both mutual funds - FSPCX is a Financials Equities fund managed by Fidelity, while FSELX is a Semiconductors fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSPCX returned 12.57%/yr vs 40.05%/yr for FSELX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FSPCX charges 0.78%/yr vs 0.68%/yr for FSELX.

Доходность

Сравнение доходности FSPCX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSPCX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 89.12%. За последние 10 лет акции FSPCX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 12.57% против 40.05% соответственно.

FSPCX

1 день
0.29%
1 месяц
0.38%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-2.13%
3 года*
14.12%
5 лет*
12.61%
10 лет*
12.57%

FSELX

1 день
0.90%
1 месяц
13.81%
С начала года
89.12%
6 месяцев
86.03%
1 год
158.55%
3 года*
69.14%
5 лет*
46.40%
10 лет*
40.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSPCX и FSELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		-1.11%3.45%28.44%12.98%7.75%29.26%0.00%30.06%-11.99%15.50%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		89.12%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%34.51%

Correlation

The correlation between FSPCX and FSELX is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 1985 г.

0.46

The correlation between FSPCX and FSELX shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Insurance Portfolio

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с FSPCX:
FSPCX с FNCLFSPCX с FSHCXFSPCX с FGRTXFSPCX с FDLSXFSPCX с FIDSXFSPCX с PRCOXFSPCX с FSHOX
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Доходность на риск

FSPCX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPCX
Ранг доходности на риск FSPCX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPCX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPCX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPCX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPCX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPCX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSPCXFSELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
4.48

-4.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
4.42

-4.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.61

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

11.17

-11.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

40.11

-40.27

FSPCX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPCX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 4.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPCX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSPCX и FSELX

Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.48%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и FSELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSPCXFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.48%

-82.54%

+13.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-14.38%

+4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-36.31%

+24.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.65%

-46.37%

+29.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.68%

-46.37%

+2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

0.00%

-5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.70%

-28.67%

+18.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

4.00%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPCX и FSELX

Текущая волатильность для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) составляет 5.06%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 17.93%. Это указывает на то, что FSPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSPCXFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

17.93%

-12.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

28.90%

-17.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

35.97%

-20.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

39.57%

-22.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

35.41%

-15.29%

Сравнение комиссий FSPCX и FSELX

FSPCX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPCX и FSELX

Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности FSELX в 8.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		8.66%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		4.76%3.35%8.72%8.48%0.74%8.40%8.80%6.90%32.69%12.52%2.81%3.11%

Часто задаваемые вопросы

FSPCX and FSELX have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSELX has higher volatility (17.93%) compared to FSPCX (5.06%). In terms of maximum drawdown, FSPCX dropped -69.48% vs FSELX's -82.54%.

FSELX currently has the higher Sharpe Ratio (4.48 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSPCX и FSELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор