PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSPCX с FIDSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FSPCX и FIDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity Select Financials Portfolio (FIDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSPCX показывает доходность 9.97%, что значительно ниже, чем у FIDSX с доходностью 11.97%. За последние 10 лет акции FSPCX уступали акциям FIDSX по среднегодовой доходности: 13.04% против 13.93% соответственно.


FSPCX

1 день
-0.10%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
9.50%
С начала года
9.97%
1 год
13.94%
3 года*
16.85%
5 лет*
14.23%
10 лет*
13.04%
Всё время*
11.47%

FIDSX

1 день
0.74%
1 месяц
3.77%
6 месяцев
10.25%
С начала года
11.97%
1 год
14.48%
3 года*
21.62%
5 лет*
12.47%
10 лет*
13.93%
Всё время*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам FSPCX и FIDSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio
9.97%3.45%28.44%12.98%7.75%29.26%0.00%30.06%-11.99%15.50%
FIDSX
Fidelity Select Financials Portfolio
11.97%9.33%32.82%14.53%-8.19%33.13%1.22%34.25%-16.13%20.92%

Correlation

The correlation between FSPCX and FIDSX is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.55

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.63

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.73

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 1985 г.

0.83

Over the past year, the correlation between FSPCX and FIDSX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Select Insurance Portfolio

Fidelity Select Financials Portfolio

Доходность на риск

FSPCX vs. FIDSX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

FSPCX
Ранг доходности на риск FSPCX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPCX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPCX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPCX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPCX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPCX: 1919
Ранг коэф-та Мартина

FIDSX
Ранг доходности на риск FIDSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDSX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDSX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDSX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDSX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FSPCX c FIDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity Select Financials Portfolio (FIDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FSPCXFIDSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

0.88

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.97

2.12

+0.84

FSPCX vs. FIDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPCX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIDSX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPCX и FIDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSPCX и FIDSX

Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.48%, что меньше максимальной просадки FIDSX в -74.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и FIDSX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FSPCXFIDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.48%

-74.26%

+4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-16.60%

+6.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-19.44%

+7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.65%

-24.49%

+7.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.68%

-45.48%

+1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

0.00%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-13.91%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

6.85%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPCX и FIDSX

Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Fidelity Select Financials Portfolio (FIDSX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что FSPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FSPCXFIDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

4.41%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

12.23%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

17.10%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

20.65%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

23.66%

-3.54%

Сравнение комиссий FSPCX и FIDSX

FSPCX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FIDSX в 0.68%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPCX и FIDSX

Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности FIDSX в 1.29%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDSX
Fidelity Select Financials Portfolio
1.29%1.70%6.03%3.01%11.32%4.12%5.86%5.57%12.89%4.22%1.00%0.70%
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio
4.28%3.35%8.72%8.48%0.74%8.40%8.80%6.90%32.69%12.52%2.81%3.11%

Часто задаваемые вопросы


FSPCX and FIDSX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSPCX has higher volatility (6.23%) compared to FIDSX (4.41%). In terms of maximum drawdown, FSPCX dropped -69.48% vs FIDSX's -74.26%.

FSPCX currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSPCX и FIDSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор