Сравнение FSPCX с FIDSX
FSPCX (Fidelity Select Insurance Portfolio) and FIDSX (Fidelity Select Financials Portfolio) are both Financials Equities funds from Fidelity. Both are actively managed. Over the past 10 years, FSPCX returned 13.04%/yr vs 13.93%/yr for FIDSX. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. FSPCX charges 0.62%/yr vs 0.68%/yr for FIDSX.
Доходность
Сравнение доходности FSPCX и FIDSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSPCX показывает доходность 9.97%, что значительно ниже, чем у FIDSX с доходностью 11.97%. За последние 10 лет акции FSPCX уступали акциям FIDSX по среднегодовой доходности: 13.04% против 13.93% соответственно.
FSPCX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 9.50%
- С начала года
- 9.97%
- 1 год
- 13.94%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 14.23%
- 10 лет*
- 13.04%
- Всё время*
- 11.47%
FIDSX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 3.77%
- 6 месяцев
- 10.25%
- С начала года
- 11.97%
- 1 год
- 14.48%
- 3 года*
- 21.62%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 13.93%
- Всё время*
- 11.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSPCX и FIDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 9.97% | 3.45% | 28.44% | 12.98% | 7.75% | 29.26% | 0.00% | 30.06% | -11.99% | 15.50% |
FIDSX Fidelity Select Financials Portfolio | 11.97% | 9.33% | 32.82% | 14.53% | -8.19% | 33.13% | 1.22% | 34.25% | -16.13% | 20.92% |
Correlation
The correlation between FSPCX and FIDSX is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 1985 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between FSPCX and FIDSX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSPCX vs. FIDSX — Ранг доходности на риск
FSPCX
FIDSX
Сравнение FSPCX c FIDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity Select Financials Portfolio (FIDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSPCX | FIDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.88 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 2.12 | +0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSPCX и FIDSX
Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.48%, что меньше максимальной просадки FIDSX в -74.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и FIDSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSPCX | FIDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.48% | -74.26% | +4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -16.60% | +6.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.69% | -19.44% | +7.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.65% | -24.49% | +7.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | -45.48% | +1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | 0.00% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -13.91% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 6.85% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPCX и FIDSX
Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Fidelity Select Financials Portfolio (FIDSX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что FSPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSPCX | FIDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 4.41% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 12.23% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 17.10% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 20.65% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 23.66% | -3.54% |
Сравнение комиссий FSPCX и FIDSX
FSPCX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FIDSX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPCX и FIDSX
Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности FIDSX в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDSX Fidelity Select Financials Portfolio | 1.29% | 1.70% | 6.03% | 3.01% | 11.32% | 4.12% | 5.86% | 5.57% | 12.89% | 4.22% | 1.00% | 0.70% |
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 4.28% | 3.35% | 8.72% | 8.48% | 0.74% | 8.40% | 8.80% | 6.90% | 32.69% | 12.52% | 2.81% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
FSPCX and FIDSX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSPCX has higher volatility (6.23%) compared to FIDSX (4.41%). In terms of maximum drawdown, FSPCX dropped -69.48% vs FIDSX's -74.26%.
FSPCX currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSPCX и FIDSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор