Сравнение FSPCX с KSCOX
FSPCX (Fidelity Select Insurance Portfolio) and KSCOX (Kinetics Small Cap Opportunities Fund) are both mutual funds - FSPCX is a Financials Equities fund managed by Fidelity, while KSCOX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Kinetics. Over the past 10 years, FSPCX returned 12.74%/yr vs 19.97%/yr for KSCOX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSPCX charges 0.78%/yr vs 1.64%/yr for KSCOX.
Доходность
Сравнение доходности FSPCX и KSCOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSPCX показывает доходность 5.62%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 25.14%. За последние 10 лет акции FSPCX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 12.74% против 19.97% соответственно.
FSPCX
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 8.78%
- С начала года
- 5.62%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 12.74%
KSCOX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 9.10%
- 6 месяцев
- 12.27%
- С начала года
- 25.14%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 27.89%
- 5 лет*
- 16.79%
- 10 лет*
- 19.97%
Сравнение доходности по годам FSPCX и KSCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 5.62% | 3.45% | 28.44% | 12.98% | 7.75% | 29.26% | 0.00% | 30.06% | -11.99% | 15.50% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 25.14% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 31.96% | 50.32% | 2.30% | 27.06% | 0.29% | 26.23% |
Correlation
The correlation between FSPCX and KSCOX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2000 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between FSPCX and KSCOX has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSPCX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск
FSPCX
KSCOX
Сравнение FSPCX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSPCX | KSCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.13 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.80 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 1.87 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSPCX и KSCOX
Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.48%, примерно равная максимальной просадке KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и KSCOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSPCX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.48% | -70.09% | +0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -21.54% | +11.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.69% | -33.10% | +21.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.65% | -33.10% | +16.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | -47.09% | +3.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -14.15% | +10.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.69% | -14.90% | +5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 9.18% | -4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPCX и KSCOX
Текущая волатильность для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) составляет 6.77%, в то время как у Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что FSPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSPCX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 8.31% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 22.31% | -9.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 27.47% | -11.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 28.05% | -10.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 26.28% | -6.20% |
Сравнение комиссий FSPCX и KSCOX
FSPCX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPCX и KSCOX
Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности KSCOX в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 4.46% | 3.35% | 8.72% | 8.48% | 0.74% | 8.40% | 8.80% | 6.90% | 32.69% | 12.52% | 2.81% | 3.11% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.14% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSPCX and KSCOX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KSCOX has higher volatility (8.31%) compared to FSPCX (6.77%). In terms of maximum drawdown, FSPCX dropped -69.48% vs KSCOX's -70.09%.
KSCOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSPCX и KSCOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор