PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPCX с FOCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSPCX с FOCPX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FSPCX (Fidelity Select Insurance Portfolio) and FOCPX (Fidelity OTC Portfolio) are both mutual funds - FSPCX is a Financials Equities fund managed by Fidelity, while FOCPX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSPCX returned 12.80%/yr vs 22.99%/yr for FOCPX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSPCX charges 0.78%/yr vs 0.73%/yr for FOCPX.

Доходность

Сравнение доходности FSPCX и FOCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSPCX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у FOCPX с доходностью 23.27%. За последние 10 лет акции FSPCX уступали акциям FOCPX по среднегодовой доходности: 12.80% против 22.99% соответственно.

FSPCX

1 день
2.01%
1 месяц
2.39%
С начала года
0.88%
6 месяцев
-0.12%
1 год
-0.02%
3 года*
14.88%
5 лет*
12.85%
10 лет*
12.80%

FOCPX

1 день
-2.95%
1 месяц
0.77%
С начала года
23.27%
6 месяцев
22.31%
1 год
50.16%
3 года*
32.85%
5 лет*
17.24%
10 лет*
22.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSPCX и FOCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		0.88%3.45%28.44%12.98%7.75%29.26%0.00%30.06%-11.99%15.50%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		23.27%22.21%38.95%42.64%-32.08%24.94%46.75%39.20%-3.30%38.61%

Correlation

The correlation between FSPCX and FOCPX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 1985 г.

0.57

The correlation between FSPCX and FOCPX shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Insurance Portfolio

Fidelity OTC Portfolio

Часто сравнивают с FSPCX:
FSPCX с FNCLFSPCX с FSHCXFSPCX с FGRTXFSPCX с FSELXFSPCX с FDLSXFSPCX с FIDSXFSPCX с PRCOX
Часто сравнивают с FOCPX:
FOCPX с FCNTXFOCPX с FDGRXFOCPX с QQQFOCPX с VOOFOCPX с FXAIXFOCPX с VUGFOCPX с FOCKX

Доходность на риск

FSPCX vs. FOCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPCX
Ранг доходности на риск FSPCX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPCX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPCX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPCX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
FOCPX
Ранг доходности на риск FOCPX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPCX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSPCXFOCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
2.66

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
3.33

-3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.45

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

4.65

-4.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

19.52

-19.55

FSPCX vs. FOCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPCX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа FOCPX равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPCX и FOCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSPCX и FOCPX

Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.48%, примерно равная максимальной просадке FOCPX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и FOCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSPCXFOCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.48%

-70.25%

+0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-11.29%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-24.82%

+13.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.65%

-37.05%

+20.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.68%

-37.05%

-6.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-4.89%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.70%

-16.99%

+7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

2.68%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPCX и FOCPX

Текущая волатильность для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) составляет 5.43%, в то время как у Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что FSPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSPCXFOCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

9.54%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

16.09%

-4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

19.74%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

22.98%

-5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

22.55%

-2.49%

Сравнение комиссий FSPCX и FOCPX

FSPCX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FOCPX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPCX и FOCPX

Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности FOCPX в 6.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		6.31%7.78%16.76%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		4.67%3.35%8.72%8.48%0.74%8.40%8.80%6.90%32.69%12.52%2.81%3.11%

Часто задаваемые вопросы

FSPCX and FOCPX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOCPX has higher volatility (9.54%) compared to FSPCX (5.43%). In terms of maximum drawdown, FSPCX dropped -69.48% vs FOCPX's -70.25%.

FOCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSPCX и FOCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор