PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPCX с FOCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSPCX с FOCPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSPCX (Fidelity Select Insurance Portfolio) and FOCPX (Fidelity OTC Portfolio) are both mutual funds - FSPCX is a Financials Equities fund managed by Fidelity, while FOCPX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSPCX returned 11.52%/yr vs 22.63%/yr for FOCPX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSPCX charges 0.78%/yr vs 0.73%/yr for FOCPX.

Доходность

Сравнение доходности FSPCX и FOCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSPCX показывает доходность -5.11%, что значительно ниже, чем у FOCPX с доходностью 27.59%. За последние 10 лет акции FSPCX уступали акциям FOCPX по среднегодовой доходности: 11.52% против 22.63% соответственно.

FSPCX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-5.11%
6 месяцев
-1.61%
1 год
-9.24%
3 года*
12.95%
5 лет*
10.30%
10 лет*
11.52%

FOCPX

1 день
0.78%
1 месяц
10.68%
С начала года
27.59%
6 месяцев
28.74%
1 год
61.90%
3 года*
34.85%
5 лет*
19.55%
10 лет*
22.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSPCX и FOCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		-5.11%3.45%28.44%12.98%7.75%29.26%0.00%30.06%-11.99%15.50%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		27.59%22.21%38.95%42.64%-32.08%24.94%46.75%39.20%-3.30%38.61%

Correlation

The correlation between FSPCX and FOCPX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1985 г.

0.57

The correlation between FSPCX and FOCPX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Insurance Portfolio

Fidelity OTC Portfolio

Часто сравнивают с FSPCX:
FSPCX с FNCLFSPCX с FGRTXFSPCX с FSHCXFSPCX с FSELXFSPCX с FDLSXFSPCX с FIDSXFSPCX с PRCOX
Часто сравнивают с FOCPX:
FOCPX с FCNTXFOCPX с FDGRXFOCPX с QQQFOCPX с VOOFOCPX с FXAIXFOCPX с VUGFOCPX с FOCKX

Доходность на риск

FSPCX vs. FOCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPCX
Ранг доходности на риск FSPCX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPCX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPCX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPCX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPCX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPCX: 00
Ранг коэф-та Мартина
FOCPX
Ранг доходности на риск FOCPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPCX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSPCXFOCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
3.55

-4.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
4.40

-5.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.59

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

5.57

-6.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

24.59

-26.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSPCX vs. FOCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPCX на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа FOCPX равного 3.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPCX и FOCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSPCXFOCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

3.55

-4.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.87

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

1.01

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.66

-0.11

Просадки

Сравнение просадок FSPCX и FOCPX

Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.48%, примерно равная максимальной просадке FOCPX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и FOCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSPCXFOCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.48%

-70.25%

+0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-11.29%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-24.82%

+13.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.65%

-37.05%

+20.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.68%

-37.05%

-6.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

0.00%

-9.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.70%

-17.01%

+7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

2.55%

+4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPCX и FOCPX

Текущая волатильность для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) составляет 4.06%, в то время как у Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что FSPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSPCXFOCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

5.41%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

13.89%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

17.71%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

22.66%

-5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

22.44%

-2.35%

Сравнение комиссий FSPCX и FOCPX

FSPCX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FOCPX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPCX и FOCPX

Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности FOCPX в 6.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		6.09%7.78%16.76%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		4.96%3.35%8.72%8.48%0.74%8.40%8.80%6.90%32.69%12.52%2.81%3.11%

Часто задаваемые вопросы

FSPCX and FOCPX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOCPX has higher volatility (5.41%) compared to FSPCX (4.06%). In terms of maximum drawdown, FSPCX dropped -69.48% vs FOCPX's -70.25%.

FOCPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSPCX и FOCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор