Сравнение FSMVX с VOE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE).
FSMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 нояб. 2001 г.. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FSMVX и VOE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSMVX и VOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMVX Fidelity Mid Cap Value Fund | 3.51% | 13.06% | 14.53% | 22.59% | -10.64% | 34.00% | 0.95% | 23.57% | -18.91% | 17.06% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 4.67% | 12.08% | 14.00% | 9.85% | -7.97% | 28.78% | 2.65% | 27.85% | -12.48% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, FSMVX показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 4.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSMVX имеют среднегодовую доходность 9.97%, а акции VOE немного впереди с 10.23%.
FSMVX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 22.20%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 9.97%
VOE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMVX и VOE
FSMVX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VOE в 0.07%.
Доходность на риск
FSMVX vs. VOE — Ранг доходности на риск
FSMVX
VOE
Сравнение FSMVX c VOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMVX | VOE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.55 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.41 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 6.51 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMVX | VOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.54 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.54 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.43 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FSMVX и VOE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMVX и VOE
Дивидендная доходность FSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности VOE в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMVX Fidelity Mid Cap Value Fund | 7.60% | 8.28% | 10.41% | 1.17% | 13.12% | 1.30% | 1.99% | 1.87% | 14.79% | 8.92% | 1.34% | 5.15% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 1.99% | 2.10% | 2.11% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок FSMVX и VOE
Максимальная просадка FSMVX за все время составила -62.96%, примерно равная максимальной просадке VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMVX и VOE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSMVX | VOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.96% | -61.50% | -1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.74% | -12.42% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.70% | -19.70% | -4.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.11% | -43.18% | -1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -4.54% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -8.41% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.68% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMVX и VOE
Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что FSMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSMVX | VOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 4.01% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 8.77% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.61% | 16.46% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.14% | 16.11% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 18.84% | +2.20% |